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ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析
被引量:
12
1
作者
萧楠
《运筹与管理》
CSCD
2006年第5期128-132,共5页
本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型。在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验。
关键词
金融学
收益率建模
ARMA-GARCH
模
型
铜期货
下载PDF
职称材料
马尔可夫转移模型在股市收益率中的应用
被引量:
1
2
作者
王武
《中国外资》
2011年第8期131-131,共1页
本文应用马尔可夫转移模型研究股价波动中的牛市和熊市表现的异同,市场又是如何在这两种状态中转换的,这种转换何时发生,以及是否可以预测。进而,如果把市场的这种转换机制考虑在内,研究股票收益率的预测问题。
关键词
马尔可夫转移
模
型
收益率建模
市场预测
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职称材料
题名
ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析
被引量:
12
1
作者
萧楠
机构
中国科学技术大学统计与金融系
出处
《运筹与管理》
CSCD
2006年第5期128-132,共5页
文摘
本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA(0,1,1)-GARCH(1,1)模型。在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验。
关键词
金融学
收益率建模
ARMA-GARCH
模
型
铜期货
Keywords
finance
yield modeling
ARMA-GARCH model
copper futures
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
马尔可夫转移模型在股市收益率中的应用
被引量:
1
2
作者
王武
机构
复旦大学管理学院统计学系
出处
《中国外资》
2011年第8期131-131,共1页
文摘
本文应用马尔可夫转移模型研究股价波动中的牛市和熊市表现的异同,市场又是如何在这两种状态中转换的,这种转换何时发生,以及是否可以预测。进而,如果把市场的这种转换机制考虑在内,研究股票收益率的预测问题。
关键词
马尔可夫转移
模
型
收益率建模
市场预测
分类号
F592.765 [经济管理—旅游管理]
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作者
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1
ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析
萧楠
《运筹与管理》
CSCD
2006
12
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职称材料
2
马尔可夫转移模型在股市收益率中的应用
王武
《中国外资》
2011
1
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