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泡沫时期中国权证产品收益率的可预测性研究
1
作者
张麒
《特区经济》
北大核心
2006年第9期135-136,共2页
本文运用Black-Scholes公式计算权证的理论价格并和权证实际价格比较,发现权证的实际价格严重偏离理论价格,权证产品处于泡沫时期。通过Campbell和Yogo(2005)提出的Bonferroni检验方法,我们发现两个新的预测变量———权证与标的股票的...
本文运用Black-Scholes公式计算权证的理论价格并和权证实际价格比较,发现权证的实际价格严重偏离理论价格,权证产品处于泡沫时期。通过Campbell和Yogo(2005)提出的Bonferroni检验方法,我们发现两个新的预测变量———权证与标的股票的交易金额比值和换手率比值,对于权证产品的收益率具有预测能力。
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关键词
资产泡沫
收益率的可预测性
权证
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职称材料
题名
泡沫时期中国权证产品收益率的可预测性研究
1
作者
张麒
机构
清华大学经济管理学院
出处
《特区经济》
北大核心
2006年第9期135-136,共2页
文摘
本文运用Black-Scholes公式计算权证的理论价格并和权证实际价格比较,发现权证的实际价格严重偏离理论价格,权证产品处于泡沫时期。通过Campbell和Yogo(2005)提出的Bonferroni检验方法,我们发现两个新的预测变量———权证与标的股票的交易金额比值和换手率比值,对于权证产品的收益率具有预测能力。
关键词
资产泡沫
收益率的可预测性
权证
Keywords
Asset bubble
Predictability of retum Warrants
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
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1
泡沫时期中国权证产品收益率的可预测性研究
张麒
《特区经济》
北大核心
2006
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