开放式基金风险收益评价指标的比较与改进

开放式基金常用的风险收益评价指标有夏普指数、特雷诺指数和詹森指数,其中夏普指数采用标准差度量风险,特雷诺指数和詹森指数采用β系数度量风险。本文分析了上述三个指数的适用限制,提出用“下跌风险”来调整基金的投资收益。

证券投资组合收益与风险的理论研究

文章介绍了哈里·马克维茨(HarryMarkowitz)的资产组合理论,研究了证券投资组合收益与风险的评价法。

基于风险调整收益评估理论的股票型基金绩效实证分析

近年来,开放式股票型基金已经成为机构投资者的重要关注点,在中国资本市场上发挥着不可替代的作用。对于开放式股票型基金的绩效评价成为众所周知的重要课题。本文首先从理论角度介绍了国内关于基金绩效评价的研究,其次借助风险调整的收益评估理论,选取10只股票型基金为样本,对基金的承担风险能力和收益状况进行了分析。

基于证据理论的风险收益评价模型及其应用

针对影响风险及收益的因素,给出了一种基于D em pster-Shafer证据理论的风险收益综合评价模型.通过对影响风险收益的不确定性多属性进行融合,可以将风险收益评价问题转化为一般的确定性多属性风险评价问题.实例表明基于证据推理对风险收益进行综合评价是可行有效的.

新常态下油气企业投资组合优化方法研究及应用

自2014 年下半年国际油价暴跌并持续低位运行以来,石油企业整体投资效益锐减,严重影响了企业发展战略的实施。投资是石油企业战略发展的前提,投资管理是战略实施的关键,针对目前油田企业单纯依据建设项目效益指标排序确定投资规模的常规方法,无法满足油价波动尤其是低油价条件下,投资难以决策的管理难题。文章基于项目投资收益和风险评价等预测评价结果,采用蒙特卡洛模拟和线性规划方法,以多维思维研究出综合量化求解企业年度最优投资组合方案的新方法,并以胜利油田年度投资规模优化为例进行模拟测算及应用验证,提出了油田企业提高投资效益、降低投资风险和可持续投资经营管理的策略和建议。