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资产收益率分形相关性下的Mean-PDCCA组合策略研究
1
作者
吴栩
罗飞
+1 位作者
彭冲
黎禾森
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2024年第4期1064-1080,共17页
准确地测量资产之间的相关性,是构建有效投资组合模型的前提.文章针对资产收益率存在分形相关性的现实情况,首先通过消除趋势交叉相关分析(DCCA)等方法,构建了分形相关性统计测度,用于测量资产之间的相关性;随后,通过将分形相关性统计...
准确地测量资产之间的相关性,是构建有效投资组合模型的前提.文章针对资产收益率存在分形相关性的现实情况,首先通过消除趋势交叉相关分析(DCCA)等方法,构建了分形相关性统计测度,用于测量资产之间的相关性;随后,通过将分形相关性统计测度纳入到收益-风险准则之中,构建了多时间标度前置下的投资组合模型Mean-PDCCA,即分形投资组合模型,并给出了模型的解析解;最后,实证分析发现,在资产收益率存在分形相关性的典型事实约束下,分形投资组合整体上优于经典投资组合,不仅能够提升投资业绩,还具有更好的稳健性,为投资者提供了有效的决策参考.
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关键词
分形相关性
Mean
-
PDCCA模型
分形投资组合
收益-风险准则
原文传递
题名
资产收益率分形相关性下的Mean-PDCCA组合策略研究
1
作者
吴栩
罗飞
彭冲
黎禾森
机构
成都理工大学商学院
成都理工大学管理科学与工程博士后流动站
成都理工大学管理科学学院
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2024年第4期1064-1080,共17页
基金
中国博士后科学基金面上资助项目(2022M720545)
国家自然科学基金青年项目(71903017)
四川省自然科学基金面上项目(2023NSFSC0523)资助课题。
文摘
准确地测量资产之间的相关性,是构建有效投资组合模型的前提.文章针对资产收益率存在分形相关性的现实情况,首先通过消除趋势交叉相关分析(DCCA)等方法,构建了分形相关性统计测度,用于测量资产之间的相关性;随后,通过将分形相关性统计测度纳入到收益-风险准则之中,构建了多时间标度前置下的投资组合模型Mean-PDCCA,即分形投资组合模型,并给出了模型的解析解;最后,实证分析发现,在资产收益率存在分形相关性的典型事实约束下,分形投资组合整体上优于经典投资组合,不仅能够提升投资业绩,还具有更好的稳健性,为投资者提供了有效的决策参考.
关键词
分形相关性
Mean
-
PDCCA模型
分形投资组合
收益-风险准则
Keywords
Fractal correlation
mean
-
PDCCA model
fractal investment portfolio
return
-
risk criterion
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
资产收益率分形相关性下的Mean-PDCCA组合策略研究
吴栩
罗飞
彭冲
黎禾森
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2024
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