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关于投资收益-风险模型等价性的证明
被引量:
2
1
作者
赖民
赵世舜
宋立新
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第4期454-457,共4页
通过拉格朗日乘子法和 Kuhn- Tucker条件证明了投资收益 -风险模型两种策略的等价性 ,即这两种策略对应的最优投资组合是相同的 .
关键词
投资策略
收益-风险模型
等价性
拉格朗日乘子法
Kuhn—Tucker条件
投资组合
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职称材料
油气田开发产能建设项目的收益—风险目标优化模型
被引量:
3
2
作者
李丰
常毓文
+2 位作者
杨仕敏
陈新彬
曲德斌
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期427-430,共4页
针对油气田开发中产能建设项目高投资、高风险的特点,以项目组合的收益和风险为优化目标,建立了多约束条件下的项目组合收益—风险目标优化模型。在此基础上,研究了基于多目标优化最优解集的混合遗传算法,该算法成功收敛于模型的最优解...
针对油气田开发中产能建设项目高投资、高风险的特点,以项目组合的收益和风险为优化目标,建立了多约束条件下的项目组合收益—风险目标优化模型。在此基础上,研究了基于多目标优化最优解集的混合遗传算法,该算法成功收敛于模型的最优解集。实际应用表明:所建立的模型及其求解方法具有很好的实用性和可操作性,能从风险和收益两方面为油气田开发投资决策提供有力的依据。
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关键词
油气田开发
产能建设
收益
-
风险
目标优化
模型
混合遗传算法
最优解
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职称材料
投资基金群决策风险-收益模型
被引量:
13
3
作者
刘善存
邱菀华
+1 位作者
魏存平
汪寿阳
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2001年第10期9-16,82,共9页
投资基金是一种主要用于证券投资的大众化工具 ,其特点是募集社会公众投资者基金 ,委托具有专门知识和经验的专家经营操作 ,并将最终的收益分配给投资者 .本文综合考虑收益、风险和交易费用三个目标 ,讨论了含有无风险资产的证券组合投...
投资基金是一种主要用于证券投资的大众化工具 ,其特点是募集社会公众投资者基金 ,委托具有专门知识和经验的专家经营操作 ,并将最终的收益分配给投资者 .本文综合考虑收益、风险和交易费用三个目标 ,讨论了含有无风险资产的证券组合投资问题 ;首先利用相对熵方法 ,将专家群体对目标和权重的建议水平及其偏好集结成群体偏好和目标 ,然后建立相应的目的规划 ,并将目的规划问题等价地转化为两个线性规划问题 ;给出了算例 .
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关键词
投资基金
群体决策
投资组合
相对熵方法
风险
-
收益
模型
证券市场
原文传递
基于风险-收益模型的外汇储备币种结构的多因素分析
被引量:
8
4
作者
成为
王碧峰
+1 位作者
何青
杨晓光
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2013年第2期19-28,69,共11页
自2008年美国次债危机爆发以来,美联储频繁采用宽松的货币政策来刺激本国的经济复苏。伴随着美元的不断贬值,作为世界上最大的美元储备资产持有国,中国深受其害。在当前国际货币体系深度改革的大背景下,如何有效地管理外汇储备,不仅是...
自2008年美国次债危机爆发以来,美联储频繁采用宽松的货币政策来刺激本国的经济复苏。伴随着美元的不断贬值,作为世界上最大的美元储备资产持有国,中国深受其害。在当前国际货币体系深度改革的大背景下,如何有效地管理外汇储备,不仅是当前中国面临的现实问题,也对中国参与国际经济事务具有深远的影响。本文试图在当今美元地位逐渐下滑、新兴市场国家兴起的背景下,全面系统地分析我国外汇储备的最优币种结构。本文采用风险-收益模型对外汇储备管理的四个关键因素(国际贸易、参照货币、风险承担能力、国际货币体系格局)分别进行实证研究,模拟出在不同情境下的中国最优储备币种结构,得出富有价值的研究结论,并提出相应的政策建议。
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关键词
国际货币体系
外汇储备最优结构
风险
-
收益
模型
原文传递
联合风险投资的双赢机理与风险分析
被引量:
7
5
作者
马畅
彭华涛
谢科范
《科技与管理》
2003年第3期23-25,共3页
从经济学的角度,研究了联合投资通过收益与风险分摊以达到投资方双赢的内在数学机理,分析了风险投资中联合投资的四大现实意义,并探讨了中国联合投资的现状以及可能遭遇的风险。
关键词
联合投资
风险
投资
双赢机理
风险
-
收益
分摊
模型
风险
分散
中国
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职称材料
基于利差模型的次级债券市场监督效应实证研究
被引量:
2
6
作者
万冰魂
张海
《武汉金融》
北大核心
2010年第11期29-33,共5页
次级债券的市场约束作用的发生可分为市场监督和市场影响两个阶段,而市场监督是市场约束形成的首要环节,因此本文对我国商业银行次级债券的市场监督效应进行了实证检验。文章运用利差模型对2004-2009年我国15家商业银行的46支样本进行...
次级债券的市场约束作用的发生可分为市场监督和市场影响两个阶段,而市场监督是市场约束形成的首要环节,因此本文对我国商业银行次级债券的市场监督效应进行了实证检验。文章运用利差模型对2004-2009年我国15家商业银行的46支样本进行了拟合,结果表明我国次级债券的市场监督作用较为显著,但次级债券对国有银行的市场监督作用却强于对非国有银行的市场监督作用。文章以隐性担保实际覆盖了所有银行这一原因对这一与预期相悖的结果做出了解释。
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关键词
次级债券
市场约束
市场监督
利差(
收益
率差
-
风险
)
模型
下载PDF
职称材料
基于大数据的中小微企业信贷风险评估和信贷策略研究
被引量:
4
7
作者
陈春照
谢睿
+1 位作者
查婧怡
朱家明
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
2021年第4期20-30,共11页
针对中小微企业的信贷风险评估和信贷策略等问题,主要分为3个方面来研究.首先,针对有信誉记录的历史企业,选取有效的风险评估指标,并对其进行主成分分析和灰靶决策模型分析出是否放贷和放贷次序,然后利用风险-收益数学关系模型计算出其...
针对中小微企业的信贷风险评估和信贷策略等问题,主要分为3个方面来研究.首先,针对有信誉记录的历史企业,选取有效的风险评估指标,并对其进行主成分分析和灰靶决策模型分析出是否放贷和放贷次序,然后利用风险-收益数学关系模型计算出其具体的信贷策略.其次,针对无信誉等级和违约记录的新增企业,在第一步的基础上,采用BP神经网络和二项Logistic分别预测出其信用水平,再结合基于有效前沿的贷款组合多目标优化决策模型测算出总额为1亿时的企业最优贷款投放权重,确定其信贷风险和信贷策略,旨在保证将不良贷款率控制在较低水平的同时,满足中小微企业的融资需求的力度,以实现可持续健康发展的目标.
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关键词
信贷
风险
评价指标体系
PCA
-
GTD
模型
收益
-
风险
函数关系
模型
多目标优化决策
下载PDF
职称材料
居民参与“互联网+回收”意愿的影响因素研究
被引量:
53
8
作者
王昶
吕夏冰
孙桥
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2017年第12期1847-1854,共8页
从居民用户角度出发,基于技术接受模型等理论,构建居民参与"互联网+回收"意愿的影响因素整合模型,并运用结构方程模型进行实证分析。研究结果表明:感知有用性、感知收益和主观规范对"互联网+回收"态度有正向影响,...
从居民用户角度出发,基于技术接受模型等理论,构建居民参与"互联网+回收"意愿的影响因素整合模型,并运用结构方程模型进行实证分析。研究结果表明:感知有用性、感知收益和主观规范对"互联网+回收"态度有正向影响,感知易用性和感知风险对其作用并不显著,但感知易用性可通过感知有用性对其产生间接影响;主观规范和感知收益直接或间接作用于"互联网+回收"意愿;感知有用性、感知风险和知觉行为控制无法直接影响居民参与"互联网+回收"意愿,但感知有用性可通过态度对其产生间接影响;性别、年龄、教育水平和收入等人口统计学变量对居民参与"互联网+回收"的态度和意愿均有显著影响。
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关键词
技术接受
模型
“互联网+回收”
计划行为理论
收益
-
风险
分析
模型
下载PDF
职称材料
西方商业银行业绩评价指标体系述评
被引量:
2
9
作者
李万超
《黑龙江金融》
2006年第3期24-26,共3页
关键词
业绩评价指标体系
西方商业银行
20世纪80年代以来
风险
-
收益
模型
述评
财务指标体系
战略管理
一体化过程
平衡计分卡
经济增加值
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职称材料
题名
关于投资收益-风险模型等价性的证明
被引量:
2
1
作者
赖民
赵世舜
宋立新
机构
吉林大学数学研究所
出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第4期454-457,共4页
基金
国家自然科学基金 (批准号 :10 2 710 49)
文摘
通过拉格朗日乘子法和 Kuhn- Tucker条件证明了投资收益 -风险模型两种策略的等价性 ,即这两种策略对应的最优投资组合是相同的 .
关键词
投资策略
收益-风险模型
等价性
拉格朗日乘子法
Kuhn—Tucker条件
投资组合
Keywords
return
risk
Lagrangian functions
Lagrange's method of multipliers
Kuhn
-
Tucker conditions
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F224.0 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
油气田开发产能建设项目的收益—风险目标优化模型
被引量:
3
2
作者
李丰
常毓文
杨仕敏
陈新彬
曲德斌
机构
中国石油勘探开发研究院
出处
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008年第3期427-430,共4页
基金
中国石油天然气集团公司"十一五"科技攻关项目(06-06D-01-06-04)资助
文摘
针对油气田开发中产能建设项目高投资、高风险的特点,以项目组合的收益和风险为优化目标,建立了多约束条件下的项目组合收益—风险目标优化模型。在此基础上,研究了基于多目标优化最优解集的混合遗传算法,该算法成功收敛于模型的最优解集。实际应用表明:所建立的模型及其求解方法具有很好的实用性和可操作性,能从风险和收益两方面为油气田开发投资决策提供有力的依据。
关键词
油气田开发
产能建设
收益
-
风险
目标优化
模型
混合遗传算法
最优解
Keywords
oil
-
gas production
productivity investment project
income
-
risk objective optimization model
mixed genetic algorithm
optimization solution
分类号
TE313.2 [石油与天然气工程—油气田开发工程]
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职称材料
题名
投资基金群决策风险-收益模型
被引量:
13
3
作者
刘善存
邱菀华
魏存平
汪寿阳
机构
北京航空航天大学应用数学系
北京航空航天大学管理学院
国家自然科学基金委
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2001年第10期9-16,82,共9页
基金
国家自然科学基金 (7993 0 90 0 )
文摘
投资基金是一种主要用于证券投资的大众化工具 ,其特点是募集社会公众投资者基金 ,委托具有专门知识和经验的专家经营操作 ,并将最终的收益分配给投资者 .本文综合考虑收益、风险和交易费用三个目标 ,讨论了含有无风险资产的证券组合投资问题 ;首先利用相对熵方法 ,将专家群体对目标和权重的建议水平及其偏好集结成群体偏好和目标 ,然后建立相应的目的规划 ,并将目的规划问题等价地转化为两个线性规划问题 ;给出了算例 .
关键词
投资基金
群体决策
投资组合
相对熵方法
风险
-
收益
模型
证券市场
Keywords
investment fund
group decision making
portfolio
relative entropy method
goal programming
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于风险-收益模型的外汇储备币种结构的多因素分析
被引量:
8
4
作者
成为
王碧峰
何青
杨晓光
机构
中国人民大学财政金融学院
中国人民大学学术期刊社
中国人民大学中国财政金融政策研究中心
中国科学院数学与系统科学研究院
出处
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2013年第2期19-28,69,共11页
基金
新世纪优秀人才支持计划
国家社会科学基金项目(10CGL011)
国家自然科学基金重点项目(70933003)
文摘
自2008年美国次债危机爆发以来,美联储频繁采用宽松的货币政策来刺激本国的经济复苏。伴随着美元的不断贬值,作为世界上最大的美元储备资产持有国,中国深受其害。在当前国际货币体系深度改革的大背景下,如何有效地管理外汇储备,不仅是当前中国面临的现实问题,也对中国参与国际经济事务具有深远的影响。本文试图在当今美元地位逐渐下滑、新兴市场国家兴起的背景下,全面系统地分析我国外汇储备的最优币种结构。本文采用风险-收益模型对外汇储备管理的四个关键因素(国际贸易、参照货币、风险承担能力、国际货币体系格局)分别进行实证研究,模拟出在不同情境下的中国最优储备币种结构,得出富有价值的研究结论,并提出相应的政策建议。
关键词
国际货币体系
外汇储备最优结构
风险
-
收益
模型
Keywords
international money system, foreign exchange, optimal currency share, risk
-
return model
分类号
F832.6 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
联合风险投资的双赢机理与风险分析
被引量:
7
5
作者
马畅
彭华涛
谢科范
机构
武汉理工大学管理学院
出处
《科技与管理》
2003年第3期23-25,共3页
文摘
从经济学的角度,研究了联合投资通过收益与风险分摊以达到投资方双赢的内在数学机理,分析了风险投资中联合投资的四大现实意义,并探讨了中国联合投资的现状以及可能遭遇的风险。
关键词
联合投资
风险
投资
双赢机理
风险
-
收益
分摊
模型
风险
分散
中国
Keywords
united investment
mechanism
risk
分类号
F832.48 [经济管理—金融学]
F830.59 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于利差模型的次级债券市场监督效应实证研究
被引量:
2
6
作者
万冰魂
张海
机构
湖南大学金融学院
出处
《武汉金融》
北大核心
2010年第11期29-33,共5页
文摘
次级债券的市场约束作用的发生可分为市场监督和市场影响两个阶段,而市场监督是市场约束形成的首要环节,因此本文对我国商业银行次级债券的市场监督效应进行了实证检验。文章运用利差模型对2004-2009年我国15家商业银行的46支样本进行了拟合,结果表明我国次级债券的市场监督作用较为显著,但次级债券对国有银行的市场监督作用却强于对非国有银行的市场监督作用。文章以隐性担保实际覆盖了所有银行这一原因对这一与预期相悖的结果做出了解释。
关键词
次级债券
市场约束
市场监督
利差(
收益
率差
-
风险
)
模型
分类号
F832.48 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
基于大数据的中小微企业信贷风险评估和信贷策略研究
被引量:
4
7
作者
陈春照
谢睿
查婧怡
朱家明
机构
安徽财经大学
出处
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
2021年第4期20-30,共11页
基金
安徽省高校人文社科研究重点项目《新时代安徽农村合作金融发展研究》(SK2018A0462)
2020年国家级创新创业训练计划项目《突发公共卫生信息报告质量评价以及管理优化研究》(202010378250)
安徽财经大学2021年度大学生科研创新基金《长三角城市群协同创新能力时空演变研究》(XSKY2197)。
文摘
针对中小微企业的信贷风险评估和信贷策略等问题,主要分为3个方面来研究.首先,针对有信誉记录的历史企业,选取有效的风险评估指标,并对其进行主成分分析和灰靶决策模型分析出是否放贷和放贷次序,然后利用风险-收益数学关系模型计算出其具体的信贷策略.其次,针对无信誉等级和违约记录的新增企业,在第一步的基础上,采用BP神经网络和二项Logistic分别预测出其信用水平,再结合基于有效前沿的贷款组合多目标优化决策模型测算出总额为1亿时的企业最优贷款投放权重,确定其信贷风险和信贷策略,旨在保证将不良贷款率控制在较低水平的同时,满足中小微企业的融资需求的力度,以实现可持续健康发展的目标.
关键词
信贷
风险
评价指标体系
PCA
-
GTD
模型
收益
-
风险
函数关系
模型
多目标优化决策
Keywords
Credit Risk
Evaluation Index System
PCA
-
GTD Model
Return
-
risk Function Relationship Model
Multi
-
objective Optimization Decision
分类号
F832.4 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
居民参与“互联网+回收”意愿的影响因素研究
被引量:
53
8
作者
王昶
吕夏冰
孙桥
机构
中南大学商学院
中南大学金属资源战略研究院
出处
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2017年第12期1847-1854,共8页
基金
国家社会科学基金资助重大项目(14ZDB136)
国家社会科学基金资助项目(13BGL105
+1 种基金
14BGL196
13CJY029)
文摘
从居民用户角度出发,基于技术接受模型等理论,构建居民参与"互联网+回收"意愿的影响因素整合模型,并运用结构方程模型进行实证分析。研究结果表明:感知有用性、感知收益和主观规范对"互联网+回收"态度有正向影响,感知易用性和感知风险对其作用并不显著,但感知易用性可通过感知有用性对其产生间接影响;主观规范和感知收益直接或间接作用于"互联网+回收"意愿;感知有用性、感知风险和知觉行为控制无法直接影响居民参与"互联网+回收"意愿,但感知有用性可通过态度对其产生间接影响;性别、年龄、教育水平和收入等人口统计学变量对居民参与"互联网+回收"的态度和意愿均有显著影响。
关键词
技术接受
模型
“互联网+回收”
计划行为理论
收益
-
风险
分析
模型
Keywords
TAM
"online collection"
TPB
BRA model
分类号
C93 [经济管理—管理学]
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职称材料
题名
西方商业银行业绩评价指标体系述评
被引量:
2
9
作者
李万超
机构
人行沈阳分行
出处
《黑龙江金融》
2006年第3期24-26,共3页
关键词
业绩评价指标体系
西方商业银行
20世纪80年代以来
风险
-
收益
模型
述评
财务指标体系
战略管理
一体化过程
平衡计分卡
经济增加值
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
关于投资收益-风险模型等价性的证明
赖民
赵世舜
宋立新
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003
2
下载PDF
职称材料
2
油气田开发产能建设项目的收益—风险目标优化模型
李丰
常毓文
杨仕敏
陈新彬
曲德斌
《石油学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2008
3
下载PDF
职称材料
3
投资基金群决策风险-收益模型
刘善存
邱菀华
魏存平
汪寿阳
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2001
13
原文传递
4
基于风险-收益模型的外汇储备币种结构的多因素分析
成为
王碧峰
何青
杨晓光
《管理评论》
CSSCI
北大核心
2013
8
原文传递
5
联合风险投资的双赢机理与风险分析
马畅
彭华涛
谢科范
《科技与管理》
2003
7
下载PDF
职称材料
6
基于利差模型的次级债券市场监督效应实证研究
万冰魂
张海
《武汉金融》
北大核心
2010
2
下载PDF
职称材料
7
基于大数据的中小微企业信贷风险评估和信贷策略研究
陈春照
谢睿
查婧怡
朱家明
《哈尔滨师范大学自然科学学报》
CAS
2021
4
下载PDF
职称材料
8
居民参与“互联网+回收”意愿的影响因素研究
王昶
吕夏冰
孙桥
《管理学报》
CSSCI
北大核心
2017
53
下载PDF
职称材料
9
西方商业银行业绩评价指标体系述评
李万超
《黑龙江金融》
2006
2
下载PDF
职称材料
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