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我国股价波动的政策干预效应——基于ARCH类修正模型的实证分析
被引量:
3
1
作者
徐晓光
黄国辉
《当代经济研究》
CSSCI
北大核心
2007年第4期67-70,共4页
股票市场价格的频繁波动是股票市场最显著的特征之一,而政府政策的频繁干预是导致我国股市异常波动的最主要的原因。将我国近年来所发生的与股市有关的重大政策事件作为政策干预变量引入ARCH类模型,进行实证分析的结果表明:我国股价波...
股票市场价格的频繁波动是股票市场最显著的特征之一,而政府政策的频繁干预是导致我国股市异常波动的最主要的原因。将我国近年来所发生的与股市有关的重大政策事件作为政策干预变量引入ARCH类模型,进行实证分析的结果表明:我国股价波动受政策因素的影响显著。为了规避我国股市政策性风险,必须转变政府在股市中的地位,调整股市的功能,完善股市的自律监管和信息披露机制等,保证我国股市的健康发展。
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关键词
ARCH类模型
政策干预效应
风险溢价
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职称材料
题名
我国股价波动的政策干预效应——基于ARCH类修正模型的实证分析
被引量:
3
1
作者
徐晓光
黄国辉
机构
深圳大学经济学院
出处
《当代经济研究》
CSSCI
北大核心
2007年第4期67-70,共4页
文摘
股票市场价格的频繁波动是股票市场最显著的特征之一,而政府政策的频繁干预是导致我国股市异常波动的最主要的原因。将我国近年来所发生的与股市有关的重大政策事件作为政策干预变量引入ARCH类模型,进行实证分析的结果表明:我国股价波动受政策因素的影响显著。为了规避我国股市政策性风险,必须转变政府在股市中的地位,调整股市的功能,完善股市的自律监管和信息披露机制等,保证我国股市的健康发展。
关键词
ARCH类模型
政策干预效应
风险溢价
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国股价波动的政策干预效应——基于ARCH类修正模型的实证分析
徐晓光
黄国辉
《当代经济研究》
CSSCI
北大核心
2007
3
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