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马氏转移高敏感跳扩散CKLS模型的解及金融应用
被引量:
1
1
作者
陈惠达
尹居良
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第9期2212-2229,共18页
将马氏转移切换机制和泊松过程引入到CKLS短期利率模型中,构建马氏转移跳扩散CKLS模型.理论方面,利用Lyapunov函数方法证明了马氏转移跳扩散CKLS模型存在唯一的全局正解并给出了该解的分析性质(包括一阶矩二阶矩的有界性,随机有界性和...
将马氏转移切换机制和泊松过程引入到CKLS短期利率模型中,构建马氏转移跳扩散CKLS模型.理论方面,利用Lyapunov函数方法证明了马氏转移跳扩散CKLS模型存在唯一的全局正解并给出了该解的分析性质(包括一阶矩二阶矩的有界性,随机有界性和路径估计);用欧拉离散化方法得到马氏转移跳扩散CKLS模型的欧拉数值解,证明了其依概率收敛于解析解.应用方面,以债券定价和障碍期权的期望收益为例给出了马氏转移跳扩散CKLS模型数值解的收敛性在金融领域中的应用.基于7天Shibor利率的实证分析,说明了马氏转移跳扩散CKLS模型对我国金融市场中动态利率建模更加合理和有效.
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关键词
马氏转移跳扩散CKLS模型
全局正
解
有界
性
数值解的收敛性
金融应用
原文传递
题名
马氏转移高敏感跳扩散CKLS模型的解及金融应用
被引量:
1
1
作者
陈惠达
尹居良
机构
暨南大学统计学系
广州大学统计学系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2018年第9期2212-2229,共18页
基金
国家自然科学基金(61573006)~~
文摘
将马氏转移切换机制和泊松过程引入到CKLS短期利率模型中,构建马氏转移跳扩散CKLS模型.理论方面,利用Lyapunov函数方法证明了马氏转移跳扩散CKLS模型存在唯一的全局正解并给出了该解的分析性质(包括一阶矩二阶矩的有界性,随机有界性和路径估计);用欧拉离散化方法得到马氏转移跳扩散CKLS模型的欧拉数值解,证明了其依概率收敛于解析解.应用方面,以债券定价和障碍期权的期望收益为例给出了马氏转移跳扩散CKLS模型数值解的收敛性在金融领域中的应用.基于7天Shibor利率的实证分析,说明了马氏转移跳扩散CKLS模型对我国金融市场中动态利率建模更加合理和有效.
关键词
马氏转移跳扩散CKLS模型
全局正
解
有界
性
数值解的收敛性
金融应用
Keywords
jump-diffusion CKLS model under Markovian switching
global positive solution
boundedness
convergence of numerical solutions
applications in finance
分类号
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
马氏转移高敏感跳扩散CKLS模型的解及金融应用
陈惠达
尹居良
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2018
1
原文传递
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