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具有价格随机波动率的新型期权定价
被引量:
3
1
作者
吴恒煜
吴唤群
《系统工程》
CSCD
北大核心
2008年第2期20-24,共5页
为了研究具有随机波动率的新型期权的定价,应用近似方法分析随机波动率期权的价格。模型允许基础资产价格具有均值回复特征与波动率具有平方根过程,得出关于平均波动率新型期权泰勒展开式。平均波动率交叉矩通过常微分方程的F roben iu...
为了研究具有随机波动率的新型期权的定价,应用近似方法分析随机波动率期权的价格。模型允许基础资产价格具有均值回复特征与波动率具有平方根过程,得出关于平均波动率新型期权泰勒展开式。平均波动率交叉矩通过常微分方程的F roben ius展开得到,并给出一些新型期权的定价公式,结果表明该近似方法在给具有价格随机波动率的新型期权的定价时非常准确与有效。
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关键词
期权
定价
新型
期权
数值障碍期权
随机波动率
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职称材料
题名
具有价格随机波动率的新型期权定价
被引量:
3
1
作者
吴恒煜
吴唤群
机构
江西财经大学金融学院
广州大学经济与管理学院
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2008年第2期20-24,共5页
基金
教育部人文社会科学一般项目(06JA790025)
江西省教育厅科技计划项目(赣教技字[2007]261)
+1 种基金
广东省自然科学基金资助项目(0530055705003980)
江西财经大学“金融深化过程中信用风险的测度与控制”创新团队基金(江财科研[2005]4)
文摘
为了研究具有随机波动率的新型期权的定价,应用近似方法分析随机波动率期权的价格。模型允许基础资产价格具有均值回复特征与波动率具有平方根过程,得出关于平均波动率新型期权泰勒展开式。平均波动率交叉矩通过常微分方程的F roben ius展开得到,并给出一些新型期权的定价公式,结果表明该近似方法在给具有价格随机波动率的新型期权的定价时非常准确与有效。
关键词
期权
定价
新型
期权
数值障碍期权
随机波动率
Keywords
Option Pricing
Exotic Options
Digital Barrier Options
Stochastic Volatility
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
具有价格随机波动率的新型期权定价
吴恒煜
吴唤群
《系统工程》
CSCD
北大核心
2008
3
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