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基于copula的障碍期权定价(英文)
被引量:
1
1
作者
苏建燕
梁冯珍
刘澎涛
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期42-48,共7页
用copula函数来定价障碍期权,与标准的Black-Scholes模型相比,copula可以使随机变量的边际分布和相关结构分开处理.首先给出coupla函数的基本性质和一些常用的copula函数.然后给出了数字障碍期权的定价公式,并分析了参数对期权价格的影...
用copula函数来定价障碍期权,与标准的Black-Scholes模型相比,copula可以使随机变量的边际分布和相关结构分开处理.首先给出coupla函数的基本性质和一些常用的copula函数.然后给出了数字障碍期权的定价公式,并分析了参数对期权价格的影响.实证结果表明,期权价格与障碍水平有一定关系.
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关键词
障碍
期权
COPULA函数
数字障碍期权
期权
定价公式
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职称材料
题名
基于copula的障碍期权定价(英文)
被引量:
1
1
作者
苏建燕
梁冯珍
刘澎涛
机构
天津大学理学院
中海油安全技术服务有限公司
出处
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期42-48,共7页
文摘
用copula函数来定价障碍期权,与标准的Black-Scholes模型相比,copula可以使随机变量的边际分布和相关结构分开处理.首先给出coupla函数的基本性质和一些常用的copula函数.然后给出了数字障碍期权的定价公式,并分析了参数对期权价格的影响.实证结果表明,期权价格与障碍水平有一定关系.
关键词
障碍
期权
COPULA函数
数字障碍期权
期权
定价公式
Keywords
barrier option
copula functions
digital barrier option
option pricing formulas
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于copula的障碍期权定价(英文)
苏建燕
梁冯珍
刘澎涛
《南开大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014
1
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