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非效率市场下上证50ETF期权定价研究——基于分数阶期权理论
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作者 顾舒婷 张胜良 《数学的实践与认识》 北大核心 2024年第6期43-51,共9页
期权是金融市场上一种重要的衍生工具,科学合理地对期权定价是进行期权交易的基础.传统的Black-Scholes模型是基于效率市场假设条件,而现实金融市场往往对历史信息具有记忆依赖性,呈现非效率的特征.结合中国期权市场实际,将期权对历史... 期权是金融市场上一种重要的衍生工具,科学合理地对期权定价是进行期权交易的基础.传统的Black-Scholes模型是基于效率市场假设条件,而现实金融市场往往对历史信息具有记忆依赖性,呈现非效率的特征.结合中国期权市场实际,将期权对历史信息的记忆强度纳入到模型中,建立非效率市场下的分数阶模型,以上证50ETF期权为例,对期权价值进行研究和敏感性分析,并对期权市场的记忆强度做出判断. 展开更多
关键词 非效率市场 分数阶期权模型 上证50ETF期权 数据记忆性
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