敲出型双障碍期权定价的高精度隐式差分格式

敲出型双障碍期权路径复杂,通常情况下没有解析定价结果.考察了连敲出型双障碍期权定价问题的数值结果.针对该类型期权,得到了一个时间2阶、空间4阶精度的隐式差分格式.之后采用不等式放大技术和递推法研究了差分格式的稳定性和收敛性.最后利用差分格式分析了敲出型双障碍期权的数值定价结果.