中国保险企业整体风险管理初探

传统的企业风险管理理论已不能满足现代经济环境的要求,而企业整体风险管理所具备的优良性质弥补了传统风险管理的缺陷,整体风险管理无疑成为风险管理的发展方向。因此保险企业特别是中国的保险公司应该及早实施整体风险管理。

供应链系统运行整体风险评估指标体系

根据现有文献研究成果,结合实际调研分析,将供应链风险因素整理归纳为系统风险、供应风险、物流风险、信息风险、财务风险、管理风险、需求风险和环境风险。在此基础上,从静态与动态相结合的视角,探索性地提出一套供应链系统运行整体风险评估指标体系,并对评估指标进行了定量或定性辨识。

基于整体风险分析法地震荷载作用下隧道的易损性评估

运用整体风险分析法对隧道工程在地震荷载作用下的易损性进行评估。首先通过层次分析法进行隧道易损性因子筛选,然后运用概率统计方法进行处理,计算出地震荷载作用下易损性的权重组合值,从而绘出隧道的风险评估图,最后使用地震实例中收集到的隧道震害资料对该模型进行验证。研究表明,运用整体风险分析法评估复杂、多变的隧道易损性问题是完全可行的。

基于整体风险分析法的地震荷载作用下地下管道易损性评估

地下管道的易损性评价是生命线地震工程风险评价体系的重要研究内容.基于整体风险分析法构建地下管道评估模型,进行致灾因子筛选,建立管道风险评估图,最终获得地震荷载作用下地下管道易损性估计值的计算公式.并对海城及丽江地震中的地下管道进行实例验证,评价结果与实际情况有较好的一致性,能有效地解决地震中地下管道易损性的综合评价问题.

企业风险管理的国际新趋势——整体风险管理

整体风险管理是20世纪90年代提出的企业风险管理新思想,在国际上被认为是风险管理领域的一大革命。基于对整体风险管理的理论、应用及其最新发展状况进行的综述性介绍,以及对其发展的重要性和发展前景进行的分析探讨,以期能为我国的学者和有关专业人士提供前沿信息和经验借鉴,推动我国风险管理科学的广泛应用与快速发展。

基于Copula的我国商业银行整体风险度量

全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,它衡量了一所金融机构在同时面临多种风险情况下的整体风险水平。度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画。在已知各种风险边缘分布的前提下,Copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性。文章采用Copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量。

基于风险耦合理论的企业资本运营整体风险分析

资本运营是现代企业的经营核心,现已越来越被企业界所重视。但是在资本运营所带来的显著利益下也潜伏着巨大的风险。纵观国内外企业资本运营的实践史,既有成功的经验,也有失败的教训。因此,绝不能忽视企业资本运营风险,必须正确、有效地分析企业从事资本运营所面临的整体风险,只有这样才能采取科学、有效的对策分散和规避资本运营风险,提高企业资本运营效率。

谈企业整体风险管理

本文在传统风险管理的基础上,借用COSO提出的风险管理八要素,阐述了整体风险管理的思想。整体风险管理有广义和狭义之分:广义的整体风险管理代表风险管理流程的整体化,狭义的整体风险管理代表风险反应的整体化。

单项金融资产整体风险及系统风险的衡量

投资风险是长期困扰金融投资者的重大问题.笔者利用数理统计学的样本估算原理和证券投资学的风险理论,分析了单项金融资产的风险及其风险估算模型,对于投资者构造投资组合当有所助益.

基于Copula函数的我国农村金融机构整体风险管理的度量与控制

整体风险管理已经成为金融机构风险管理的发展趋势,为实现风险与收益之间的平衡,在度量农村金融机构风险时,需要将各种风险进行整合,计算整体风险水平。基于农村信用社、农村商业银行和农村合作银行的相关数据,运用Copula函数对我国农村金融机构中面临的市场、信用和操作三大重要风险进行整合,得到我国农村金融机构整体风险水平。结果显示,整合后的风险值要低于各种风险之和,能够比较贴近实际情况。我国农村金融机构应根据自身经营情况,建立风险损失数据库,提高资金使用效率,改进内部评级体系,加强银行从业人员业务水平,进而把整体风险控制在更加合理的水平内。

整体风险管理:提高我国保险业核心竞争力的又一良策

目前,国际上正掀起一股整体风险管理理论探讨和实践应用的热潮。本文综合介绍了整体风险管理思想及其在国际保险业应用和发展状况,并根据整体风险管理思想分析了目前我国保险业存在的问题,指出整体风险管理是提高我国保险业核心竞争力的重要手段。

金融整体风险度量的Copula方法研究

本文首先对金融整体风险分布的特征进行了概述,接着总结了金融风险的相关性度量方法,最后探讨了如何用Copula函数对金融机构面临的各种风险进行整合。

现代企业风险管理的理性选择——整体风险管理

现代企业作为市场竞争的主体,能否有效地控制和管理风险,实现风险的分散与转化,已成为其能否健康发展的关键。企业整体风险管理是企业风险管理发展的新方向,它通过采用一种全局性、一体化、前瞻性的方法管理风险,从而使企业能以更快的速度、更高的技巧和更强的信心去追求实现战略性增长的机遇。

上市商业银行整体风险综合评价——基于2000—2012年年报数据

本文基于因子分析法,通过构建整体风险评价指标体系,对我国2000—2012年上市银行的整体风险进行综合评价。结果显示:上市银行的整体风险呈波动下降趋势,与宏观经济和政策关系密切,具有明显的顺周期性;2011年以来,城市商业银行风险水平高于股份制和国有商业银行。敏感性分析表明,资本充足率等指标对银行风险得分影响较大。因此,有必要建立动态监管指标评价体系,强化银行业逆周期监管,通过资本充足率、杠杆比率进一步加强对城市商业银行的风险管理。

老年心脑血管病整体风险评估和社区防治康复一体化管理分析

目的:评估老年心脑血管病的风险因素,总结社区防治康复一体化管理的效果。方法:2019年12月-2021年5月收治老年心脑血管病患者88例,随机分为两组,各44例。对照组采用常规管理;观察组采用社区防治康复一体化管理。比较两组管理效果。结果:观察组健康知识掌握度评分、防治依从性评分、满意度评分均明显高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组心电图、体重指数、总胆固醇、甘油三酯异常率均明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:家族史、血脂异常、脑缺血疾病史、吸烟、饮酒均为老年心脑血管病诱发的高危因素,临床治疗期间辅以社区防治康复一体化管理,既可以减少风险因素异常率,又能促进老年患者健康知识掌握度、防治依从性及满意度的良好提升。

贷款的整体风险识别与评价

现代商业银行目前对信用风险的研究是以客户的整体风险作为研究对象的。现代商业银行的信用风险管理体系也已由过去对单笔授信的管理向客户整体信用风险控制发展;由以单一客户为对象的控制向以客户所有关系网络为对象的监控发展。本文以单个支行作为整体,运用层次分析法进行风险评价。

基于Copula-GARCH模型我国商业银行整体风险度量

随着现代金融全球化和向混业经营趋势发展,整体风险的度量已成为现代化商业银行风险管理的必然趋势。本文计划通过探讨信用风险、市场风险之间的非线性关系及边际分布,并用CopulaGARCH模型得到银行整体风险水平的一个度量。

基于整体风险的组合套期保值模型的研究

本文建立了基于整体风险控制的组合套期保值优化模型,通过控制套期保值收益率的偏度和峰度,使套期保值收益率密度函数的尾部向右拉长而左端的尾部较短,峰度不至于太尖,从而避免了收益率尖峰厚尾的情况,使收益率分布降低了负收益的概率同时增加了正收益的概率,即减小了套期保值发生重大损失的概率。本模型通过差分进化算法求解,检验表明,模型是合理的,算法是有效的。