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一种亚式风格可重置执行价格期权设计
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作者 陈鹏 李笋 《经济数学》 2014年第3期30-34,共5页
本文设计了一种亚式风格的可重置执行价格期权;严格证明了可重置执行边界的存在性,以及连续区域与重置区域的单连通性;利用Hartman-Watson分布,写出了可重置期权的定价公式,并利用此公式给出了可重置执行边界的一种新的数值算法.
关键词 市场流动性 亚式可重置期权 重置执行边界 重置执行红利 新型递归积分法
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