新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法实施对商业银行的影响研究

新巴塞尔协议Ⅲ市场风险标准法对市场风险资本计量逻辑进行了颠覆性修订,为了解其对商业银行的影响,对其计量逻辑和难点进行了分析,并基于假设的投资组合对新旧标准法进行了测算,分析得出市场风险新标准法的实施将大幅提升商业银行市场风险资本计提水平。同时,对市场风险识别、计量、系统、限额等管理也提出了更高要求,建议相关银行结合市场风险新标准法资本计提要求加快业务结构调整,包括不限于适当提高交易账簿利率债投资占比,适当降低信用债中高风险权重债券占比,控制单边期权、单边贵金属交易业务规模等,促进提升资本利用效率。同时,建议商业银行以新巴Ⅲ实施为契机,全面提升市场风险计量和管理水平,为市场风险业务发展奠定基础。

新巴拿马型散货船LNG双燃料燃气供应系统设计

以新巴拿马型液化天然气(Liquefied Natural Gas,LNG)双燃料散货船为研究对象,分析LNG优势、双燃料主机选型、LNG燃气供应系统(Fuel Gas Supply System,FGSS)配置、LNG储罐选型和布置,并进行能效设计指数(EEDI)计算。结果表明,采用合理的系统设计、计算和设备布置等方法,LNG可在船上安全使用并满足最新排放要求,为研发类似船舶提供技术解决方案。

新巴塞尔协议与商业银行全面风险管理

《新巴塞尔资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。新巴塞尔资本协议也为我国的银行改革提供了重要参考和借鉴．给银行业改革带来了压力和动力．

新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业改革

作为创新之一 ,新巴塞尔协议首次将操作风险纳入了银行资本计量与监管的范围 ,并对其概念与计量标准作了界定 ,尽管我国暂时不采用 ,但向新巴塞尔协议的靠拢不可避免 ,新巴塞尔协议下的操作风险规则对我国银行业无疑将产生影响 ,按照国际规则加强对操作风险的管理 ,构建责权明晰的风险管理架构 ,完善银行资本金补充机制与信息库建设 ,推进高级风险计量模型开发是我国银行业改革应该考虑的内容。

新巴塞尔协议操作风险的损失分布法框架

中国银行业缺乏严格的操作风险管理是造成银行体系积累巨额不良资产的重要原因。如何对操作风险进行量化管理已日益紧迫。本文侧重讨论新巴塞尔操作风险的损失分布法 (LDA)框架 ,并对其目前所面临的挑战进行简要总结。

新巴斯德象限:高科技政策的新范式

把科学研究象限模型的巴斯德象限变换为科技象限模型的新巴斯德象限,反映了科学和技术的关系以及科技政策意义的变化。通过若干实证事例分析,发现高科技各个前沿领域主要分布于新巴斯德象限;从巴斯德象限蕴涵的科技政策含义变化,探讨了基于新巴斯德象限的高科技政策新范式及其战略意义;进而延伸到基于知识活动系统的产学研三螺旋创新模型的重构,并以此作为实现高科技产业化的基本对策。

新巴塞尔资本协议与商业银行操作风险管理

操作风险正日益成为全球银行业风险管理的研究焦点。新巴塞尔协议将操作风险纳入风险管理框架,为其设定新的资本要求。目前我国的商业银行缺乏风险意识,尤其是在操作风险方面基本没有什么量化操作风险的科学方法,不能正确反映所承受的风险,操作风险的管理水平亟待提高。本文首先对操作风险进行界定,分析其主要特点,之后从国际和国内两方面对操作风险现状进行考察,阐述了新巴塞尔协议中操作风险的计量方法并对其进行评述,最后介绍了操作风险管理流程,并对我国商业银行操作风险管理的策略选择提出建议。

新巴塞尔协议市场风险管理的回溯测试综述

风险价值(VaR)度量和回溯测试在资本市场中的应用已相当广泛。本文在介绍市场风险VaR的基础上,详细分析了巴塞尔委员会制定的市场风险内部模型法回溯测试框架的统计特性、三重区域的划分和监管方法,认为现有的附加因子设计可能引起银行低报其市场风险配置资本,监管者可以通过更高的附加因子改进这一问题,这还有待详细的论证。

次贷危机背景下新巴塞尔协议的发展趋势及其对我国的启示

次贷危机爆发后,新巴塞尔协议缓和还是恶化了危机引起了学术界的广泛关注。本文从次贷危机爆发前后对新巴塞尔协议的争议、次贷危机后巴塞尔委员会对新协议的修正以及新巴塞尔协议的发展趋势等几个方面,总结了次贷危机前后新巴塞尔协议暴露出来的问题,并对我国银行业未来实施新协议提出了政策建议。

新巴塞尔框架下流动性风险管理方法实践

次贷危机的持续深化加剧了全球金融市场的动荡,新巴塞尔协议对各国金融监管机构提出了全球统一的流动性风险监管标准。在此背景下,本文就流动性风险这一商业银行面临的重要风险进行了研究,认为我国金融机构应当结合国内金融环境和自身情况在监管要求下对资产负债进行空间和时间两维度的合理配置,设计符合新巴塞尔协议要求的流动性压力测试方法,提高流动性风险的监测管理能力,以使我国的流动性风险监管早日达到国际标准。

新巴塞尔协议对保险企业操作风险管理的启示

新巴塞尔协议对操作风险的定义适用于保险企业,保险企业存在相似的操作风险损失事件。保险企业应尽快建立与其它金融机构相容的风险管理体系,借鉴巴塞尔委员会提出的管理原则尽快达到操作风险管理的第二阶段。在新巴塞尔协议提出的度量方法中,保险企业可以使用高级度量法中的损失分布法度量操作风险。

新巴塞尔资本协议研究动态

新巴塞尔资本协议在借鉴1988年巴塞尔协议基本构架的基础上,引入了三大支柱,即最低资本要求、监管当局的监管以及市场约束,为学者的研究提供了新的课题。综观已有成果,主要集中在对新巴塞尔资本协议的理论、方法及实践研究方面。理论研究上,学者们从不同角度分析了新巴塞尔协议的内容及产生的意义,指出新巴塞尔协议将信用风险、市场风险和操作风险的控制都纳入资本充足率的框架下,在外部监督和市场约束条件下进一步降低商业银行的信贷风险。同时,该协议将对相关的金融业产生重要影响。在方法的研究上,从外部评级机构和银行自身内部评级等角度提出了多种计量方法,可以看出,该领域的讨论并没有统一的定论,仍需要继续深入研究。对实践的分析可知,新巴塞尔资本协议通过对商业银行的资本充足率要求的提高,对各国银行的经营及信贷产生了不同的影响,该协议在我国的实施仍存在各种困难,我国商业银行需要在优化资本结构,强化内部管理,在对信贷评估、业务流程、信息披露等各方面向新巴塞尔协议的要求靠近,尽可能地降低信用风险、市场风险与操作风险,使我国银行业能够健康稳定发展。

基于风险调整资本回报率模型的互联网金融网贷风险定价研究——以新巴塞尔协议为视角

基于某网贷平台2013年11月发放的24期贷款数据,引入新巴塞尔协议的行业风险标准构建RAROC模型,对平台定价模式下的互联网金融网贷风险定价进行分析。实证结果表明,有无违约记录、担保资格审查最近两年查询次数、性别等9个变量对借款人违约行为有显著影响;Logistic风险评估模型能较好地预测网贷违约概率,其线性变换得到的信用评分卡准确性较高;基于新巴塞尔协议的RAROC模型适用于互联网金融网贷,且比网贷平台现行的固定利率定价模式更具灵活性和风险敏感性,有利于提升网贷定价质量。

我国银行业信用风险预警及评级体系研究--基于新巴塞尔资本协议的分析

目前国内外对银行信用风险评级体系的分析方法缺乏系统性、预见性和前瞻性,模型设计中存在前提假设与现实不一致、数据和参数的选定误差风险等问题。建立我国信用评级体系,应该以系统性、配套性和更新优化等原则为依据,在此基础上注重模型假设理论一致性、变量现实性和参数的可观测性等以降低模型风险。

新巴塞尔协议与我国商业银行资本管理

本文分析了新巴塞尔协议所提出的商业银行资本管理思路,并结合我国商业银行资本管理的现状,有针对性地提出了改善我国商业银行资本管理的建议,包括加快商业银行公司治理机制改革,改善银行资产质量,加强内控建设,改进商业银行的信息批露水平等。

基于新巴塞尔协议的银行操作风险管理

在新巴塞尔协议框架下,操作风险成为商业银行面临的三大风险之一,被纳入到资本充足率的计算公式之中.对其识别、量化进而管理是商业银行适应国际金融环境变化和风险管理趋势的必然选择.目前我国商业银行操作风险管理水平与新协议的要求相距甚远,须尽快建立管理组织结构、健全内控制度、选取恰当的计量方法、加快人才队伍建设、改进信息披露并与产权改革相结合.

新巴塞尔协议与我国商业银行风险管理

新巴塞尔协议区别于旧协议的核心之处在于:最低资本要求,资本充足性的监管约束与市场约束;对商业银行风险管理的资本充足率、计量方法、信息披露提出了新要求。鉴于我国银行业的现状,我国商业银行风险管理应该通过综合改革提高资本充足率,应从信用风险管理逐步转向全面风险管理。

新巴塞尔资本协议下银行风险管理审计

2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》，简称新巴塞尔资本协议，该协议于2005年进行了一次修订。2006年巴塞尔委员会将1988年旧协议未改动部分、1996年关于市场风险的修订协定以及2005年关于新资本协议如何运用于实务的修订相结合，颁布了新资本协议的综合版本。新协议的设计目标是要提高银行对风险的敏感程度，利用最低资本要求、

新巴比伦:基于日常生活的情境空间建构

本文通过介绍康斯坦特的"新巴比伦"规划思想,引入了日常生活情境建构的概念,并在此基础上提出了"游戏"、"漂移"、"异轨"、"心理地图"四大策略,探讨了如何在城市日常生活中创造出生动情境的方法,旨在为我国建筑与城市规划领域开创新的研究视角。

从金融危机看新巴塞尔协议的改革方向

2008年全球金融危机的发生主要源于系统性风险。从金融机构自身角度看,新巴塞尔协议的改革主要体现在整体风险监督和预警、金融监管全面覆盖、薪酬激励注重长期行为、金融产品信息透明化、金融衍生品集中交易等方面。针对系统性风险,央行要适当干预资产价格,还要关注金融体系的顺周期性。