现行金融风险测度方法的局限及其突破

均值-方差、线性相关系数、VaR等现行金融风险测度方法应用得十分广泛,但应该注意的是在测度风险时必须考虑是否具备必要的前提条件。如果滥用就会导致荒唐的结果,将此作为控制风险的依据可能会带来重大的经济损失。对新的金融风险测度的研究从1997年开始获得了巨大发展,与现行金融风险测度方法相比至少有两大突破:可测度有极端事件分布的风险与更准确描述多变量分布的相关性。