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我国豆粕期货期权定价分析——基于分数快速傅立叶变换
被引量:
3
1
作者
方民
张秋兰
《时代经贸》
2018年第23期53-54,共2页
国内自2017年3月31日于推出大连商品交易所首个场内商品期权——豆粕期货期权,作为期权市场的重要组成部分,商品期权上市是国内期权市场继2015年上市金融期权——50ETF期权之后的重大发展,意味着国内金融衍生品市场发展翻开新的篇章。...
国内自2017年3月31日于推出大连商品交易所首个场内商品期权——豆粕期货期权,作为期权市场的重要组成部分,商品期权上市是国内期权市场继2015年上市金融期权——50ETF期权之后的重大发展,意味着国内金融衍生品市场发展翻开新的篇章。由于期权定价用的相对定价法,即相对于证券价格的价格,因此要为期权定价首先必须研究证券价格的变化过程。目前,学术界普遍用随机过程来描述证券价格的变化过程如布莱克——舒尔斯(Black—Scholes)期权定价。然而布莱克——舒尔斯期权定价存在一定的定价误差。本文基于分数快速傅立叶变换数值方法对商品期权—豆粕期权进行定价校估,旨在通过对比分数快速傅立叶变换数值方法和布莱克——舒尔斯期权定价,提供市场参与人对豆粕期权定价有效性的信息。
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关键词
豆粕期货期权
分数快速傅立叶变换
方差伽马模型
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职称材料
题名
我国豆粕期货期权定价分析——基于分数快速傅立叶变换
被引量:
3
1
作者
方民
张秋兰
机构
福州外语外贸学院
厦门大学国际学院
出处
《时代经贸》
2018年第23期53-54,共2页
基金
2016年福建省高校青年自然基金重点项目(项目号:JZ160491)
文摘
国内自2017年3月31日于推出大连商品交易所首个场内商品期权——豆粕期货期权,作为期权市场的重要组成部分,商品期权上市是国内期权市场继2015年上市金融期权——50ETF期权之后的重大发展,意味着国内金融衍生品市场发展翻开新的篇章。由于期权定价用的相对定价法,即相对于证券价格的价格,因此要为期权定价首先必须研究证券价格的变化过程。目前,学术界普遍用随机过程来描述证券价格的变化过程如布莱克——舒尔斯(Black—Scholes)期权定价。然而布莱克——舒尔斯期权定价存在一定的定价误差。本文基于分数快速傅立叶变换数值方法对商品期权—豆粕期权进行定价校估,旨在通过对比分数快速傅立叶变换数值方法和布莱克——舒尔斯期权定价,提供市场参与人对豆粕期权定价有效性的信息。
关键词
豆粕期货期权
分数快速傅立叶变换
方差伽马模型
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国豆粕期货期权定价分析——基于分数快速傅立叶变换
方民
张秋兰
《时代经贸》
2018
3
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