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具有方差持续性的套利定价模型研究 被引量：3
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作者 李汉东 张世英 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期39-44,52,共7页
在介绍有关方差持续性和协同持续性概念的基础上 ,首次将有关的概念应用于以套利定价理论为背景的多因子动态模型的二阶矩的结构分析 ,并讨论了动态因子存在持续性和协同持续性时对组合资产风险率和收益的影响 ,得到了一些有益的新结论 .
关键词 方差持续性 套利定价模型 多因子模型 风险溢价 证券组合
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