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基于矩阵值因子模型的高维已实现协方差矩阵建模 被引量:6
1
作者 宋鹏 胡永宏 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第11期109-117,共9页
随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,... 随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,显著减少了待估参数数目,有效地避免了估计误差的累积,且因子分析降维使得协方差矩阵元素之间的相依关系更加清晰。实际建模结果表明,模型与VAR-LASSO方法预测误差较为接近,但是降维效果更加明显,待估参数数目大大减少,更加具备应用价值。基于矩阵值因子模型构建的投资组合收益更加贴近真实投资组合收益,而且比VAR-LASSO方法更加稳健。 展开更多
关键词 矩阵因子模型 高维已实现协方差矩阵 CHOLESKY分解 向量自回归
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基于因子载荷矩阵的复杂气井井筒完整性失效贡献因素重要度量化方法 被引量:2
2
作者 刘铭刚 《安全、健康和环境》 2019年第1期47-53,共7页
基于统计学理论提出了一种针对复杂油气井井筒完整性失效贡献因素的量化评价方法并进行了工程应用。通过引入因子载荷矩阵推导了井筒完整性评价的因子分析模型,以最少信息丢失为原则对井筒完整性失效的贡献因素进行了分类、筛选和重要... 基于统计学理论提出了一种针对复杂油气井井筒完整性失效贡献因素的量化评价方法并进行了工程应用。通过引入因子载荷矩阵推导了井筒完整性评价的因子分析模型,以最少信息丢失为原则对井筒完整性失效的贡献因素进行了分类、筛选和重要度排名,将井筒完整性失效的贡献因素类别从23类压缩为7类,在保证精度的情况下提高了统计效率。重要度分析表明:"抗剪切失效"对普光T4井筒完整性失效的贡献最大,累计重要度达到了11. 093;而"结构失效"对顶事件普光T4井筒完整性失效的贡献最小,累计重要度为1. 199。研究成果可为复杂油气井井筒的设计、安全评价提供理论和方法支持。 展开更多
关键词 因子分析 因子载荷矩阵 复杂油气井 井筒风险 井筒完整性
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基于特征修正协方差矩阵的中国A股市场多因子模型构建
3
作者 禹悰廉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第18期10-14,共5页
文章从57个因子中选取8类风险因子并结合市场因子和28个行业因子构建了中国A股市场的多因子模型,在建立风险模型时用特征修正方法估计因子协方差矩阵以校正样本协方差矩阵对组合风险估计的偏差。实证分析表明,A股市场股票收益变动中的20... 文章从57个因子中选取8类风险因子并结合市场因子和28个行业因子构建了中国A股市场的多因子模型,在建立风险模型时用特征修正方法估计因子协方差矩阵以校正样本协方差矩阵对组合风险估计的偏差。实证分析表明,A股市场股票收益变动中的20%可以被多因子模型所解释,而沪深300成分股的收益变动中近40%能够被模型解释;对基准组合和积极组合的风险作因子归因,发现行业因子的贡献最大。 展开更多
关键词 因子模型 特征因子 方差矩阵 风险归因
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基于等效平差因子的方差-协方差分量估计 被引量:2
4
作者 郭杰 郭淑妹 《河南科学》 2018年第3期297-301,共5页
充分挖掘观测量的信息,利用矩阵变换将随机模型的方差-协方差分量估计转化为函数模型的均值参数的估计,借助最小二乘理论得到方差-协方差的最小二乘估计.进一步通过矩阵的正交变换引入等效平差因子,然后通过二次型定理提出了基于等效平... 充分挖掘观测量的信息,利用矩阵变换将随机模型的方差-协方差分量估计转化为函数模型的均值参数的估计,借助最小二乘理论得到方差-协方差的最小二乘估计.进一步通过矩阵的正交变换引入等效平差因子,然后通过二次型定理提出了基于等效平差因子的方差-协方差分量估计的新方法.算例表明,基于等效平差因子的方差分量估计的效果要优于最小二乘方差分量估计. 展开更多
关键词 方差-协方差分量估计 最小二乘理论 矩阵变换 等效平差因子
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一类因子试验的广义方差分析原理 被引量:2
5
作者 姬振豫 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1997年第2期159-164,共6页
本文给出了一类多因子试验的误差矩阵及效应矩阵的定义及其分布,以及这些效应矩阵与误差矩阵之间相互独立的一个充分条件;导出了计算一类特殊效应矩阵的明晰公式,从而得到了一类多因子试验“广义方差分析”的一些结果。
关键词 误差矩阵 效应矩阵 广义 方差分析 因子试验
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关于多因子方差模型的互补约束和互补连通性
6
作者 王英英 李长虹 安希忠 《大学数学》 1993年第4期96-97,共2页
对于多因子不完全实验和方差模型,本文提出了效应的互补约束和模型的互补连通问题。证明了具有互补约束和两个方差模型,其最小无偏设计的网点子集也具有互补性。这一互补连通原理将文[1]关于谱糸效应模型连通性和定理扩展为关于谱糸余... 对于多因子不完全实验和方差模型,本文提出了效应的互补约束和模型的互补连通问题。证明了具有互补约束和两个方差模型,其最小无偏设计的网点子集也具有互补性。这一互补连通原理将文[1]关于谱糸效应模型连通性和定理扩展为关于谱糸余效应模型的相应结果。 展开更多
关键词 方差模型 因子 效应模型 连通性 无偏 主效应 交互效应 直积分解 线性模型 投影矩阵
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股票收益率协方差矩阵的特征修正方法 被引量:1
7
作者 禹悰廉 高泽伟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第17期18-23,共6页
文章通过定义偏差统计量刻画了用传统样本协方差矩阵进行投资组合优化时对最优组合风险的低估效应,并介绍了协方差矩阵的特征修正方法来修正这种低估效应。基于对中国A股市场股票收益率数据的实证分析,特征修正方法在准确估计最优组合... 文章通过定义偏差统计量刻画了用传统样本协方差矩阵进行投资组合优化时对最优组合风险的低估效应,并介绍了协方差矩阵的特征修正方法来修正这种低估效应。基于对中国A股市场股票收益率数据的实证分析,特征修正方法在准确估计最优组合样本内风险的同时,还能有效降低最优组合的样本外风险。 展开更多
关键词 方差矩阵 特征因子 投资组合 风险估计
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基于矩阵值因子算法的企业年金投资组合建模与并行求解 被引量:1
8
作者 杜首燕 陆忠华 《数据与计算发展前沿》 2020年第4期142-154,共13页
【目的】为了满足我国企业年金的资产配置和实际交易的需求,确定整体的风险和收益目标,得到最佳的资产配置比例和更优的投资决策。【方法】本文在遵循企业年金安全性和收益性前提下,基于矩阵值因子算法构建了带投资约束条件的均值-方差... 【目的】为了满足我国企业年金的资产配置和实际交易的需求,确定整体的风险和收益目标,得到最佳的资产配置比例和更优的投资决策。【方法】本文在遵循企业年金安全性和收益性前提下,基于矩阵值因子算法构建了带投资约束条件的均值-方差优化模型,并基于CVXOPT求解器、遗传算法和粒子群算法进行最优值求解,综合最好方差、均值方差和均值收益率三个指标,选择最优模型实现并行计算。【结果】研究和实验结果表明,模型实现了对高维协方差矩阵的降维建模和预测,缓解了在资产数量多的情况下,模型的待估参数过多且不易求解的问题,从而更快的收敛到全局最优解;并行计算可使最优模型的计算效率显著提升,有效缩短模型的运行时间。【局限】作为面向我国企业年金的投资组合优化模型,改进均值-方差模型解的不可靠性和考虑职工的风险承受能力的差别是下一步需要解决的重要问题。【结论】投资组合优化模型结合矩阵值因子算法和并行计算有利于解决投资组合选择的计算瓶颈问题,促进企业年金的保值增值,从而缓解社会养老金制度在人口老龄化环境下所面临的平衡难以持续、负担不断加重的问题。 展开更多
关键词 企业年金 矩阵因子算法 遗传算法 高性能计算 均值-方差优化模型
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高效秩-μ更新自动协方差矩阵自适应演化策略
9
作者 杨胜飞 苟刚 《计算机应用与软件》 北大核心 2019年第2期120-124,共5页
自动协方差矩阵自适应演化策略(active-CMA-ES)使用不成功的突变信息使计算协方差矩阵秩-μ更新的时间增加。cholesky因子更新协方差矩阵可有效减少计算时间,但目前只实现协方差矩阵cholesky因子秩-1更新。针对该问题,实现了协方差矩阵c... 自动协方差矩阵自适应演化策略(active-CMA-ES)使用不成功的突变信息使计算协方差矩阵秩-μ更新的时间增加。cholesky因子更新协方差矩阵可有效减少计算时间,但目前只实现协方差矩阵cholesky因子秩-1更新。针对该问题,实现了协方差矩阵cholesky因子秩-μ更新。结合高效秩-1更新应用于active-CMA-ES形成chol-active-CMA-ES。在一组基准测试函数中比较算法与其他CMA-ES变体的性能。实验结果表明,该算法在大部分测试函数中优于其他CMA-ES变体。协方差矩阵更新的时间比active-CMA-ES快约2.5倍至8.7倍。 展开更多
关键词 自动协方差矩阵自适应演化策略 cholesky因子 秩-μ更新
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大杯香菇辐射选育新株系数量性状的因子分析 被引量:4
10
作者 江枝和 翁伯琦 +3 位作者 雷锦桂 肖淑霞 唐翔虬 王义祥 《激光生物学报》 CAS CSCD 2010年第6期817-823,共7页
对20个大怀香菇出种和辐射选育新株系的数量性状进行因子分析。结果表明,20个大杯香菇品种和辐射选育新株系的18个数量性状,可提取为7个公因子,其累积方差贡献率达91.85%,代表了所有性状绝大部分相关信息。按照主因子所包含的性状及其... 对20个大怀香菇出种和辐射选育新株系的数量性状进行因子分析。结果表明,20个大杯香菇品种和辐射选育新株系的18个数量性状,可提取为7个公因子,其累积方差贡献率达91.85%,代表了所有性状绝大部分相关信息。按照主因子所包含的性状及其所反映的生物学、营养学和酶学含义,可把7个主因子命名并按方差贡献大小顺序排列为:促长因子1、CAT活性因子2、营养质量因子3、MDA因子7、化学评分因子4、氨基酸比值系数分因子5、粗壮因子6。从主因子出发进行大杯香菇辐射育种,可以加大目标性状的针对性的选择效率,比较容易获得综合数量性状优良的新品种。 展开更多
关键词 大杯香菇 辐射选育 相关矩阵 载荷矩阵 因子
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多因子投资组合选择模型研究 被引量:6
11
作者 王艳萍 陈志平 陈玉娜 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2012年第6期807-814,共8页
如何构建合理实用的投资组合优化模型并能快速求解,一直是金融最优化领域关注的热点问题.本文提出了一种新的金融投资模型—多因子结构下的静态MV模型,并对此模型进行了详细研究,得到了不允许卖空情况下的解析最优解,推广了现有单因子... 如何构建合理实用的投资组合优化模型并能快速求解,一直是金融最优化领域关注的热点问题.本文提出了一种新的金融投资模型—多因子结构下的静态MV模型,并对此模型进行了详细研究,得到了不允许卖空情况下的解析最优解,推广了现有单因子模型情况下的结论.新模型与解法克服了现有文献中对投资权重的选择缺乏科学性和可操作性不强等缺点,且适用于我国的金融市场体制. 展开更多
关键词 均值-方差模型 因子模型 因子载荷 非卖空 最优投资组合
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高技术产业集群发展动态测度研究——基于EM算法的因子分析模型 被引量:6
12
作者 卜洪运 陶玲玲 赵琳皓 《华东经济管理》 CSSCI 北大核心 2017年第5期115-120,共6页
文章基于波特模型构建高技术产业集群发展的测度指标体系,通过对因子分析法中因子载荷矩阵的估计方法进行改进,选取计算结果具有很好稳定性的EM算法进行估计,进而得到综合因子得分,并通过矩阵最大方差旋转找出潜在因子。对2000-2014年... 文章基于波特模型构建高技术产业集群发展的测度指标体系,通过对因子分析法中因子载荷矩阵的估计方法进行改进,选取计算结果具有很好稳定性的EM算法进行估计,进而得到综合因子得分,并通过矩阵最大方差旋转找出潜在因子。对2000-2014年京津冀高技术产业集群发展水平分别进行实证检验。结果发现,北京和河北在这十五年内高技术产业集群发展总体上呈现持续增长趋势,天津在2000-2010年间总体上持续增长,之后出现急速下降,近几年发展趋于平稳。 展开更多
关键词 高技术产业集群发展 因子载荷矩阵 潜在因子 京津冀
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主成分分析与因子分析关系探讨及软件实现 被引量:34
13
作者 孙德山 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第13期153-155,共3页
文章论述了主成分分析与因子分析之间的区别与联系,同时指出SPSS软件实现主成分分析的错误之处,并给出其正确的实现方法。另外,针对文献[4,5]中提出的因子分析模型精确解加以探讨,指出其精确解实际上就是主成分解,并以具体实例加以说明。
关键词 主成分分析 因子分析 特征值 特征向量 载荷矩阵
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因子分析在上市公司投资价值综合评价中的应用 被引量:6
14
作者 刘宇 王增民 《北京邮电大学学报(社会科学版)》 2001年第1期17-20,共4页
本文采用因子分析方法对文献 [1]中上市公司的投资价值问题进行了进一步的研究 ,介绍了分析和评价过程 ,探讨了
关键词 因子分析 投资价值 上市公司 综合评价 主成分分析法 因子载荷矩阵
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基于动态因子分析法的区域开放型经济发展水平测度研究 被引量:32
15
作者 张应武 李董林 《工业技术经济》 CSSCI 北大核心 2017年第3期123-130,共8页
既有区域开放型经济发展水平的测度研究仍主要以静态分析为主,动态分析尚显不足。本文基于最新研究进展,通过构建开放型经济发展水平测度指标体系,截取2005~2014年各区域统计年鉴相关指标数据,并借助STATA统计分析工具,运用动态因子分... 既有区域开放型经济发展水平的测度研究仍主要以静态分析为主,动态分析尚显不足。本文基于最新研究进展,通过构建开放型经济发展水平测度指标体系,截取2005~2014年各区域统计年鉴相关指标数据,并借助STATA统计分析工具,运用动态因子分析法测度研究我国区域开放型经济发展水平及其变化趋势,从横向和纵向两条线分析我国区域开放型经济发展水平并提出相关对策及建议。实证研究表明:(1)从空间分布状态来看,我国区域开放型经济发展水平自东向西逐步降低,与区域经济发展水平呈现高度相关关系;(2)从时间维度动态趋势变化来看,开放型经济发展水平呈现V、倒V、M、W4种变化趋势,同时存在时间和空间上的规律性。基于实证结果提出扩大内陆地区全方位开放格局及协调产业体系建设和进一步完善开放型经济发展新体制的发展思路。 展开更多
关键词 开放型经济 动态因子分析 指标体系 新体制 方差矩阵
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城市居民消费结构的因子分析模型及应用 被引量:15
16
作者 纪荣芳 《山东农业大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2007年第2期273-276,共4页
利用因子分析的基本原理,给出了城市居民消费结构的因子分析模型,并以泰安城市居民近7年的消费支出数据为例,剖析了泰安城市居民消费结构的变动趋势,为产业政策制定和宏观经济调控提供了参考。
关键词 因子分析法 因子载荷矩阵 贡献率 因子得分
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基于因子分析法的白水河滑坡影响因素分析 被引量:2
17
作者 欧光照 吴益平 张秋霞 《人民黄河》 CAS 北大核心 2016年第2期99-102,共4页
滑坡位移受众多因素影响,找出主要影响因素对于认识滑坡诱发机理、演化过程具有重要意义。以白水河滑坡为研究对象,依据2009—2011年位移监测资料,选取当月降雨量、前两月降雨量、当月库水位最高值、当月库水位平均值等4个影响因素作为... 滑坡位移受众多因素影响,找出主要影响因素对于认识滑坡诱发机理、演化过程具有重要意义。以白水河滑坡为研究对象,依据2009—2011年位移监测资料,选取当月降雨量、前两月降雨量、当月库水位最高值、当月库水位平均值等4个影响因素作为变量进行因子分析,得到了反映白水河滑坡位移与外界诱因的两个主要因子和因子载荷矩阵,进而按年度分析了影响白水河滑坡位移的主要因素。综合分析4个影响因素在因子Ⅰ上的载荷量,得出各因素对白水河滑坡位移影响从大到小顺序为前两月降雨量>当月降雨量>月库水位最高值>月库水位平均值。 展开更多
关键词 降雨量 库水位 因子分析 影响因素 载荷矩阵 白水河滑坡
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城市居民消费结构变动的因子分析 被引量:4
18
作者 纪荣芳 娄本平 《德州学院学报》 2006年第6期80-82,89,共4页
在居民消费结构研究中,应用最广泛的是恩格尔系数和线性支出系统,但在进行消费结构变动分析时,因指标较多且各指标的变化趋势不尽相同,很难看出居民消费在某一方面的变动趋势.多元统计分析中的因子分析法正是解决这一问题的有力工具,... 在居民消费结构研究中,应用最广泛的是恩格尔系数和线性支出系统,但在进行消费结构变动分析时,因指标较多且各指标的变化趋势不尽相同,很难看出居民消费在某一方面的变动趋势.多元统计分析中的因子分析法正是解决这一问题的有力工具,文中利用因子分析法和DPS数据处理系统,对泰安城市居民消费结构的变动情况进行了分析. 展开更多
关键词 因子分析法 因子载荷矩阵 贡献率 因子得分
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一种自适应收缩因子的循环平稳波束形成器 被引量:1
19
作者 王伟 雷舒杰 +2 位作者 李欣 于海洋 田宇航 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第3期55-60,112,共7页
针对常用循环平稳波束形成器收敛速度慢的问题,提出一种基于自适应收缩因子形式的对角加载方法的稳健循环平稳波束形成器.首先采用收缩因子对采样协方差矩阵进行修正然后得到估计的阵列协方差矩阵,通过求解真实协方差矩阵与估计协方差... 针对常用循环平稳波束形成器收敛速度慢的问题,提出一种基于自适应收缩因子形式的对角加载方法的稳健循环平稳波束形成器.首先采用收缩因子对采样协方差矩阵进行修正然后得到估计的阵列协方差矩阵,通过求解真实协方差矩阵与估计协方差矩阵之间均方误差最小的最优问题,进而求出收缩因子的大小.最后利用循环自适应波束形成(cyclic adaptive beamforming,CAB)算法求取阵列权值.仿真过程中,用所提算法与传统的循环平稳波束形成算法在低功率干扰和高功率干扰两种条件下作对比,表明该算法在收敛速度方面具有较好的性能,并且在低采样快拍数目情况下所提算法的输出SINR也相对较高. 展开更多
关键词 循环平稳波束形成器 方差矩阵 收缩因子 循环自适应波束形成 阵列权值
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基于因子分析法的城市空巢老人参与广场舞锻炼的动机分析 被引量:2
20
作者 李娟 李贵庆 吴友良 《长春师范大学学报》 2017年第10期94-98,共5页
城市空巢老人物质生活逐渐趋向富足,但精神文化生活需求日益凸显,城市空巢老人成为当下社会的突出问题。本文运用数理统计法、文献资料法和逻辑分析法等对空巢老人参与广场舞锻炼的动机进行因子分析,运用Varimax将因子载荷矩阵进行旋转... 城市空巢老人物质生活逐渐趋向富足,但精神文化生活需求日益凸显,城市空巢老人成为当下社会的突出问题。本文运用数理统计法、文献资料法和逻辑分析法等对空巢老人参与广场舞锻炼的动机进行因子分析,运用Varimax将因子载荷矩阵进行旋转,得出影响因子的载荷矩阵,并对影响空巢老人参与广场舞锻炼的动机因子进行分类,主要分为:增进健康、延年益寿的需求;娱乐消遣的需求;调节生活、愉快度过晚年的需求;社会交往的需求;外在因素的影响。通过探究空巢老人进行广场舞锻炼的内在动机,为推动其他体育活动在空巢老人中的开展提供参考。 展开更多
关键词 空巢老人 锻炼动机 广场舞 因子载荷矩阵
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