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基于流动性调整的高频协方差阵的估计及其应用研究 被引量:5
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作者 刘丽萍 马丹 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2016年第2期76-83,共8页
金融资产交易往往不具有时间的一致性,采用高频数据估计协方差阵时需要避免由于异步交易导致的"Epps"效应。常用的时间刷新技术能够解决异步交易问题,但随着资产数量增加,样本量会迅速减少。本文介绍了基于流动性调整的双频... 金融资产交易往往不具有时间的一致性,采用高频数据估计协方差阵时需要避免由于异步交易导致的"Epps"效应。常用的时间刷新技术能够解决异步交易问题,但随着资产数量增加,样本量会迅速减少。本文介绍了基于流动性调整的双频协方差阵估计方法(Rn BTSCOV),该方法可减少数据量的损失,在不对参数施加任何限制的情况下,提高估计精度。将该方法应用到投资组合中与常用的已实现协方差阵和双频协方差阵进行对比分析,研究发现Rn BTSCOV方法在所有的标准下具有更好的表现。 展开更多
关键词 双频协方差 基于流动性调整的双频协方差 等比例风险投资组合
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论属性总体方差估计 被引量:1
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作者 焦振勇 何玲 《统计与信息论坛》 1998年第4期33-37,共5页
计算抽样平均误差需要总体方差,总体方差通常未知,可以用样本方差代替总体方差。用样本方差替代属性总体方差是一个经常遇到的问题。文章阐述了在简单随机抽样时,因抽样方法不同,属性总体方差的无偏估计量是三种不同的形式,而一般... 计算抽样平均误差需要总体方差,总体方差通常未知,可以用样本方差代替总体方差。用样本方差替代属性总体方差是一个经常遇到的问题。文章阐述了在简单随机抽样时,因抽样方法不同,属性总体方差的无偏估计量是三种不同的形式,而一般理论书籍叙述的属性总体方差的无偏估计量是一种形式。用样本方差估计总体方差,只有样本调整方差才是总体方差良好的估计量。 展开更多
关键词 属性总体方差 样本方差 样本调整方差 抽样方法
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基于特征分布调整的深度神经网络二值量化方法
3
作者 刘畅 陈莹 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2024年第6期1840-1848,共9页
二值卷积神经网络(BNNs)由于其占用空间小、计算效率高而受到关注.但由于量化激活特征的正负部分分布不均等问题,二值网络和浮点深度神经网络(DNNs)之间存在着明显的性能差距,影响了其在资源受限平台上的部署.二值网络性能受限的主要原... 二值卷积神经网络(BNNs)由于其占用空间小、计算效率高而受到关注.但由于量化激活特征的正负部分分布不均等问题,二值网络和浮点深度神经网络(DNNs)之间存在着明显的性能差距,影响了其在资源受限平台上的部署.二值网络性能受限的主要原因是特征离散性造成的信息损失以及分布优化不当造成的语义信息消失.针对此问题,应用特征分布调整引导二值化,通过调整特征的均值方差均衡特征分布,减小离散性造成的信息损失.同时,通过分组激励与特征精调模块设计,调整优化量化零点位置,均衡二值化激活分布,最大程度保留语义信息.实验表明,所提出方法在不同骨干网络、使用不同数据集时均能取得较好效果,其中在CIFAR-10上使用ResNet-18网络量化后网络准确率仅损失0.4%,高于当前主流先进二值量化算法. 展开更多
关键词 特征分布 均值方差调整 语义信息保留 模型压缩 二值神经网络 模型量化
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模型不确定条件下预测控制经济性能评估的研究 被引量:4
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作者 林晓钟 谢磊 苏宏业 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第7期1141-1145,共5页
为了解决在模型不确定条件下的预测控制系统经济性能评估分析的问题,本文通过基于二次锥规划的鲁棒线性规划的方法来描述模型不确定性对控制系统经济性能评估造成的影响,并采用约束调整与方差调整的策略来改善控制系统的经济性能.Shell... 为了解决在模型不确定条件下的预测控制系统经济性能评估分析的问题,本文通过基于二次锥规划的鲁棒线性规划的方法来描述模型不确定性对控制系统经济性能评估造成的影响,并采用约束调整与方差调整的策略来改善控制系统的经济性能.Shell公司提供的重油分馏塔典型案例实验证明该方法的有效性. 展开更多
关键词 模型不确定性 经济性能评估 约束调整 方差调整 二次锥规划
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天基预警雷达自适应转换测量卡尔曼滤波 被引量:2
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作者 刘国情 袁俊泉 +2 位作者 马晓岩 陈阿磊 王力宝 《信号处理》 CSCD 北大核心 2018年第2期155-163,共9页
本文针对天基预警雷达体制下的目标跟踪问题,首先建立了天基预警雷达几何运动模型和跟踪系统模型,然后引入求容积法和噪声协方差调整系数,提出了一种噪声协方差自适应的无偏转换测量卡尔曼滤波算法。该算法采用无偏转换和坐标转换将观... 本文针对天基预警雷达体制下的目标跟踪问题,首先建立了天基预警雷达几何运动模型和跟踪系统模型,然后引入求容积法和噪声协方差调整系数,提出了一种噪声协方差自适应的无偏转换测量卡尔曼滤波算法。该算法采用无偏转换和坐标转换将观测量从东北天极坐标系转换到地心固连直角坐标系,利用求容积法求解地心固连直角坐标系下的量测协方差,利用新息序列调整协方差矩阵Q和R,解决了天基预警雷达目标跟踪中的坐标转换误差和噪声协方差不匹配引起的滤波发散问题,最后通过蒙特卡罗仿真实验,与现有算法进行对比分析,证明了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 天基预警雷达 机动目标跟踪 求容积法 无偏转换 噪声协方差调整系数
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基于CMAES集成学习方法的地表水质分类 被引量:3
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作者 陈兴国 徐修颖 +1 位作者 陈康扬 杨光 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2020年第3期426-436,共11页
为了提高人民生活质量,政府部门不断加强水质管理,然而人工分类方法无法满足实时处理的需求,传统机器学习方法的分类准确率又不够高。集成学习使用多种学习算法来获得比单一学习算法更好的预测性能。首先,对集成学习进行概述,简要介绍了... 为了提高人民生活质量,政府部门不断加强水质管理,然而人工分类方法无法满足实时处理的需求,传统机器学习方法的分类准确率又不够高。集成学习使用多种学习算法来获得比单一学习算法更好的预测性能。首先,对集成学习进行概述,简要介绍了Bagging和Boosting算法,并提出基于协方差自适应调整的进化策略算法(CMAES)的集成学习方法。接着,介绍了数据处理方式、模型评估方法和评价指标。最后,用CMAES集成学习方法对逻辑回归、线性判别分析、支持向量机、决策树、完全随机树、朴素贝叶斯、K-邻近算法、随机森林、完全随机树林、深度级联森林十种模型进行集成。实验结果表明,CMAES集成学习方法优于所有其他模型,该方法将继续被应用到未来的研究之中。 展开更多
关键词 水质分类 BOOSTING 基于协方差自适应调整的进化策略算法(CMAES) 集成学习 参数优化
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用两统计量的线性组合进行估计
7
作者 焦建六 《江苏经贸职业技术学院学报》 2005年第4期83-85,共3页
当两统计量的期望的某些信息和全部离差点为已知时,可以考虑用它们的线性组合进行数值估计。对于主要关注其中一个统计量的期望,而另一个的期望不必假定完全已知的情况,这一方法较之文献中早已熟知的其它方法应用更为广泛。
关键词 统计量的线性组合 高斯-马尔可夫模型 最小离差线性无偏差估计 方差调整矩阵 预测
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Error Control Strategy in Ultrasonic Body Area Networks
8
作者 Wenbin Liu Yongjian Yang +1 位作者 Fan Wang En Wang 《China Communications》 SCIE CSCD 2016年第11期244-259,共16页
Recently,ultrasonic waves had been introduced as the transmission medium in Body Area Networks(BANs) to reduce the incalculable damage caused by radio waves. However,the communications based on ultrasonic waves suffer... Recently,ultrasonic waves had been introduced as the transmission medium in Body Area Networks(BANs) to reduce the incalculable damage caused by radio waves. However,the communications based on ultrasonic waves suffer from poor propagation of signals in air and consume too much energy. To address these limitations,firstly,we make the theoretical analysis to ensure ultrasonic waves could be used in BANs(UBANs). Then,we propose an error control strategy in UBANs to dynamically adjust the error control scheme and the Max-Retries based on the current channel state,which is called UECS. The UECS is based on IEEE 802.15.6 standards and considering the characteristics of ultrasonic waves in BANs. Simulation results show that UECS achieves better performance in terms of packet delivery ratio and energy consumption compared with the traditional strategies. 展开更多
关键词 body area networks ULTRASONIC error control ultrasonic transducer
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Hot deck插补和插补后数据的方差模拟研究 被引量:3
9
作者 王璐 王飞 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2006年第2期148-152,共5页
在抽样调查中,经常会遇到调查问卷中没有回答或者是某些题目没有回答的情况,这就是缺失数据的问题。处理项目无回答的缺失数据,常用的方法是插补。根据Rao和J.Shao的结果采用普通的jackknife方差会低估插补后数据的方差。如果有严重的... 在抽样调查中,经常会遇到调查问卷中没有回答或者是某些题目没有回答的情况,这就是缺失数据的问题。处理项目无回答的缺失数据,常用的方法是插补。根据Rao和J.Shao的结果采用普通的jackknife方差会低估插补后数据的方差。如果有严重的方差低估,那就会对统计量的区间估计造成很大的影响。本文采用Montecarlo模拟的方法对这一问题进行了实证的研究,并且给出了普通的jack-knife方差低估插补后数据方差的实际证据,同时支持了Rao和J.Shao提出的调整的jackknife方差。 展开更多
关键词 HOT deck插补 jackknife方差估计 调整的jackknife方差估计
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OPTIMAL PROPORTIONAL REINSURANCE UNDER DEPENDENT RISKS 被引量:2
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作者 Fengqing HU Kam C YUEN 《Journal of Systems Science & Complexity》 SCIE EI CSCD 2012年第6期1171-1184,共14页
This paper considers a correlated risk model with thinning-dependence structure. The au- thors investigate the optimal proportional reinsurance that maximizes the adjustment coefficient and the optimal proportional re... This paper considers a correlated risk model with thinning-dependence structure. The au- thors investigate the optimal proportional reinsurance that maximizes the adjustment coefficient and the optimal proportional reinsurance under mean variance principle for the proposed model. The au- thors derive the optimal solutions and the numerical illustrations to show the impact of the dependence among the classes of business on the optimal reinsurance arrangements. 展开更多
关键词 Adjustment coefficient mean-variance principle optimal proportional reinsurance thinning-dependence structure.
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