基于旋转算法的随机模糊均值-方差投资组合优化

Markowitz首先采用方差度量风险,并应用于投资组合优化中,大多数的均值方差模型仅对随机投资组合优化或模糊投资组合优化进行研究,然而,实际投资组合优化问题既包含随机信息也包含模糊信息。本文首先定义随机模糊变量的方差,并用其度量风险,提出了具有交易成本、借贷约束和阀值约束的均值-方差随机模糊投资组合优化模型。基于随机模糊理论,将上述模型转化为具有线性等式和线性不等式约束的凸二次规划问题,并得到其KKT条件。本文还提出改进的旋转算法求解上述模型,该算法消掉KKT条件中部分变量,减少计算量。最后,采用中国证券市场的实际数据进行样本内分析和样本外分析,验证了上述模型和算法的有效性。

限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究

本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于增强市场效率,降低市场风险。

基于效用最大化的投资组合旋转算法研究

文章综合考虑投资组合的期望收益率和风险(方差),提出了基于效用最大化的投资组合模型,并用线性不等式组的旋转算法进行求解。计算结果表明,在允许卖空的情况下,风险偏好系数能够在整个变化范围内较好地反映投资者的期望收益率,而在不允许卖空情况下,风险偏好系数只能在某个区间起作用。因此,投资者应结合自己的风险偏好和投资组合的期望收益率作出决策。文章运用自编程序能够很快地计算出各种不同的风险偏好系数所对应的有效投资组合,以帮助投资者得到最优投资策略。所运用的线性不等式组的一种旋转算法避免了通常处理二次规划问题所需的松弛变量、剩余变量和人工变量,操作简便、计算效率高。

马科维兹资产组合选择模型的旋转算法

提出线性不等式组的一种旋转算法 ,并用其求解马科维兹资产组合选择模型 .此算法每次迭代约需n2 次乘法和加法 ,其中n是模型中变量的数目 .在微机上运行Delphi程序的实验结果表明 ,从上海和深圳股市10 72支股票70期周末收盘价计算出 2 0个最优投资组合仅需 3 14次迭代和 45s .

求解线性二层规划问题的多表旋转算法

多表旋转算法是一种基于旋转算法来求解线性二层规划问题的方法,通过表格组合还可以求解线性多层规划、以及线性一主多从有关联的stackelberg-nash均衡等问题,求解的思想是使用旋转算法,在多个主体间通过约束传递达到均衡。通过算例显示该方法可以迅速地算出局部最优解,如果问题的诱导域是连通的,还可以计算出全局最优解。

计算可视化的一个快速三维旋转算法

为了实现科学计算过程中动态对象的三维图形生成,提出了一个动态平行投影模型;在此基础上,导出了万能平行投影公式;通过对万能平行投影公式的分析,提出了一个新的三维图形旋转算法—投影平面自适应跟随算法(PPAF)。分析和仿真表明,PPAF的时空复杂度显著降低,相对于固定投影平面算法(FPP),计算速度可提高三倍以上,使动态对象的快速三维连续旋转成为可能。运算实例验证和展示了算法的运算效率和图形质量。

BP旋转算法在故障诊断中的应用

针对BP算法神经网络训练时收敛速度慢的缺陷 ,选用了一种改进的BP算法———BP旋转算法。选用旋转机械故障诊断中的实际故障样本 ,采用BP旋转算法训练神经网络 ,进行故障诊断。研究结果表明 ,BP旋转算法大大加快了网络训练时的收敛速度 ,具有实际应用价值。

基于子空间旋转算法的实桥损伤识别(英文)

子空间旋转算法就是基于结构模型参数的损伤识别方法之一 .子空间旋转算法基于结构的有限元模型 ,利用矩阵变换的方法 ,将损伤位置和损伤程度问题区分开来 ,实际应用表明 ,只需利用一阶频率和振型 。

求解价格控制问题的旋转算法

旋转算法是一种求解线性不等式组以及线性规划的方法,区别于传统的单纯形法,该算法是基于行处理的方式,可以将不同的约束条件分别处理,因此可以求解价格控制问题、线性多层规划,以及线性一主多从有关联的stackelberg-nash均衡等问题.如果采用"自上而下"的方法来求解价格控制问题,可以通过增加分割约束集的割平面的方法计算全局最优解.算例证明了该方法用于求解线性主从递阶决策问题是简便有效的.

基于GIVENS旋转算法的动态数据误差处理

为了提高实时处理动态数据的能力 ,一种可行的方法是用多CPU同时处理一批动态数据 .提出的基于GIVENS旋转算法的动态数据误差处理 ,易于实现多CPU处理动态数据 .

蜂群搜索的量子比特旋转算法及其应用

系统最优化是运筹学的重要研究成果,它拟借助数理统计方法研究各系统的优化方案与路径,以期为决策者提供科学决策的方法论。文章在蜂群算法上调整量子比特参数,并通过量子比特的绕轴旋转,以获取蜂群个体优化搜索方案与路径。并在此基础上,将该拓展算法运用到物流配送中心的选址优化组合与设计中,以进一步丰富系统优化算法理论。实例研究表明蜂群搜索的量子比特旋转算法具有理论上的优越性与实证上的有效性。

复合套期保值模型的旋转算法

建立了复合套期保值的一般数学模型,并探讨了用旋转算法求解该模型的要点以及计算步骤;运用旋转算法对一个具体的算例进行计算,求出了相应的最优套期保值组合;比较了最优套期保值组合策略和简单套期保值策略在套期保值效率上的差别,发现复合套期保值组合有明显的优势。

点阵图形的高效旋转算法

本文给出一种速度快、效果好的点阵图形（如汉字）旋转算法。

马科维兹资产组合选择模型旋转算法的特点

证明在一定条件下,马科维兹模型的旋转算法只需使用主旋转运算,并证明如果主旋转运算使得投资组合增加一种资产,则风险减少,反之则风险增加。

放射周期线图的旋转算法

对于由一系列放射线所构成的图形,采取先将其方程化后,在坐标系中移动图框进行切割的方法,就可以在不进行旋转计算的情况下,从而获得与旋转相同的效果。

基于DirectX的图像旋转算法的研究与实现

该文提出一种基于DirectX的图像旋转并实时绘制方式。首先文章概述一个由传统算法完成旋转变换的算法。指出存在的问题和局限性；然后，引入基于DirectX的图像旋转算法，在VS2008中的VC＋＋环境下实验图像的旋转以及实时显示，最后对两种算法进行比较。该算法充分节约cPu资源，将矩阵运算在GPU中实现，极大限度的使用GPU性能，保证图像旋转的运算速率和旋转中的图像质量。

物流工程中支付调度的旋转算法

本文讨论的是在物流工程中,已知某项目的工程图,求一个调度,使得收入或支出得净现值达到最大值。该问题是一个非线性规划,本文的主要结果是证明该调度问题等价与线性规划并且对该问题提出求解方法——旋转算法。

三维仿真系统中旋转算法应用研究

旋转作为三维仿真系统的基本操作,其算法的准确性和高效性直接影响到整个仿真系统的性能。该文首先分析了各种旋转算法的原理并对其效能进行评估;然后针对各种算法的优势及当前开发平台的特点对旋转算法进行综合运用,提高了仿真系统的性能;最后在XNA中对算法的执行效率进行了验证。

用于FPGA平台上图像快速旋转的改进CORDIC算法

坐标旋转数字算法(CORDIC)被广泛应用于消旋、相机边框等系统中。在对传统CORDIC算法分析的基础上提出了重编码预测和多倍迭代优化的方法,并用MATLAB进行了仿真,又在VIVADO上进行了FPGA验证与对比。实验结果表明,上述优化相对传统CORDIC算法以及VIVADO自带的CORDIC IP核显著减少了迭代次数,消耗了更少的资源,计算的精度也有了一定的提升。

线性规划的改进行旋转算法

行旋转算法是求解线性不等式组的一种直接、有效的算法,为大数据时代众多与线性不等式组紧密相关的问题提供了统一、高效的解决思路.求解线性规划问题本质上是求解线性不等式组,因而行旋转算法可以作为基础算法直接应用于求解线性规划.不同于以单纯形法为代表的列旋转算法,线性规划的行旋转算法以行几何(或行向量)为基础,其核心思想是在保证最优性条件始终成立的前提下求解约束条件对应的线性不等式组.改进的行旋转算法保持了原算法的所有特色.该算法的改进之处在于利用约束条件变量的部分系数构成的非奇异矩阵的逆矩阵(称为特征逆矩阵)和原始数据计算出枢轴行和枢轴列,从而完成一次旋转运算.特征逆矩阵的阶数一般要比约束的数目和变量的数目小很多,在每次迭代过程中只需要计算原算法算表中的小部分必要元素,因而能够显著提高计算效率.