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或有要求权的定价方法及无套利价格区间
被引量:
4
1
作者
秦学志
吴冲锋
《系统工程学报》
CSCD
2003年第2期159-162,176,共5页
在多时间段的框架下,采用完全套期保值原理、线性规划对偶原理和鞅理论给出了或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法,分别对允许证券卖空、现金借贷和不允许证券卖空、只允许现金借贷的情况进行了研究.相应的套利价格和无...
在多时间段的框架下,采用完全套期保值原理、线性规划对偶原理和鞅理论给出了或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法,分别对允许证券卖空、现金借贷和不允许证券卖空、只允许现金借贷的情况进行了研究.相应的套利价格和无套利价格区间可以通过递推求解有限个线性规划问题得到.
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关键词
证券市场
风险债券
或有要求权
定价方法
无套利价格
区间
线性规划
套
期保值原理
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职称材料
沪深300股指期货仿真交易价格风险实证研究
被引量:
4
2
作者
陈晓杰
《当代财经》
CSSCI
北大核心
2008年第8期61-67,共7页
基于拓展股指期货无套利区间定价模型对沪深300股指期货仿真交易定价进行的实证检验,以及对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行的比较分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。虚拟资金、无风险...
基于拓展股指期货无套利区间定价模型对沪深300股指期货仿真交易定价进行的实证检验,以及对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行的比较分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等,是价格背离的重要原因。
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关键词
沪深300股指期货
仿真交易
无套利价格
区间
价格
背离
下载PDF
职称材料
沪深300股指期货仿真交易价格风险实证分析
被引量:
2
3
作者
陈晓杰
《山西财经大学学报》
CSSCI
2008年第7期93-99,共7页
本文拓展了股指期货无套利区间定价模型,对沪深300股指期货仿真交易的定价进行了实证检验,并对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行了比较分析。从无套利价格区间、期—现联动性和波动性等方面深入分析,发现沪深300股指期货仿真交易...
本文拓展了股指期货无套利区间定价模型,对沪深300股指期货仿真交易的定价进行了实证检验,并对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行了比较分析。从无套利价格区间、期—现联动性和波动性等方面深入分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。分析认为,虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等是价格背离的重要原因。
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关键词
沪深300股指期货
仿真交易
无套利价格
区间
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职称材料
等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用
被引量:
8
4
作者
田蓉
柴俊
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期27-31,共5页
在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。
关键词
等价鞅测度
自融资策略
无套利价格
双因子模型
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职称材料
有交易限制的未定权益定价
5
作者
尤苏蓉
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期39-42,共4页
讨论了单时期有交易限制的市场背景下未定权益的定价问题。定义了未定权益的买入和卖出保值价格,得到了未定权益的无套利价格区间,说明了价格区间的无套利性质。就一个具体的金融市场模型讨论了所得结论,并分析了限制条件对价格区间的...
讨论了单时期有交易限制的市场背景下未定权益的定价问题。定义了未定权益的买入和卖出保值价格,得到了未定权益的无套利价格区间,说明了价格区间的无套利性质。就一个具体的金融市场模型讨论了所得结论,并分析了限制条件对价格区间的影响。
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关键词
交易限制
买入和卖出保值
价格
无套利价格
区间
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职称材料
题名
或有要求权的定价方法及无套利价格区间
被引量:
4
1
作者
秦学志
吴冲锋
机构
大连理工大学管理学院
上海交通大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
2003年第2期159-162,176,共5页
基金
国家杰出青年科学基金资助项目(70025303)
国家自然科学基金资助项目(70273020)
第30批中国博士后科研基金资助项目.
文摘
在多时间段的框架下,采用完全套期保值原理、线性规划对偶原理和鞅理论给出了或有要求权的卖方套利价格和买方套利价格的计算方法,分别对允许证券卖空、现金借贷和不允许证券卖空、只允许现金借贷的情况进行了研究.相应的套利价格和无套利价格区间可以通过递推求解有限个线性规划问题得到.
关键词
证券市场
风险债券
或有要求权
定价方法
无套利价格
区间
线性规划
套
期保值原理
Keywords
martingale
arbitrage
contingent claims
linear programming
finite security market
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
沪深300股指期货仿真交易价格风险实证研究
被引量:
4
2
作者
陈晓杰
机构
福州大学管理学院
出处
《当代财经》
CSSCI
北大核心
2008年第8期61-67,共7页
基金
国家社科基金项目(06BYJ111)
国家软科学研究计划项目(2006GXQ3D109)
文摘
基于拓展股指期货无套利区间定价模型对沪深300股指期货仿真交易定价进行的实证检验,以及对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行的比较分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等,是价格背离的重要原因。
关键词
沪深300股指期货
仿真交易
无套利价格
区间
价格
背离
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
沪深300股指期货仿真交易价格风险实证分析
被引量:
2
3
作者
陈晓杰
机构
福州大学管理学院
出处
《山西财经大学学报》
CSSCI
2008年第7期93-99,共7页
基金
国家社科基金项目(项目编号06BYJ111)
国家软科学研究计划项目(2006GXQ3D109)
文摘
本文拓展了股指期货无套利区间定价模型,对沪深300股指期货仿真交易的定价进行了实证检验,并对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行了比较分析。从无套利价格区间、期—现联动性和波动性等方面深入分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。分析认为,虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等是价格背离的重要原因。
关键词
沪深300股指期货
仿真交易
无套利价格
区间
Keywords
Shanghai- Shenzhen 300 Index Futures
emulation trade
no- arbitrage interval pricing
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用
被引量:
8
4
作者
田蓉
柴俊
机构
华东师范大学数学系
出处
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003年第2期27-31,共5页
基金
上海市重点学科建设项目资助
文摘
在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式。
关键词
等价鞅测度
自融资策略
无套利价格
双因子模型
Keywords
equivalent martingale measures
self-finance
no-arbitrage
two-factor model
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
O211.63 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
有交易限制的未定权益定价
5
作者
尤苏蓉
机构
东华大学理学院
出处
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第6期39-42,共4页
文摘
讨论了单时期有交易限制的市场背景下未定权益的定价问题。定义了未定权益的买入和卖出保值价格,得到了未定权益的无套利价格区间,说明了价格区间的无套利性质。就一个具体的金融市场模型讨论了所得结论,并分析了限制条件对价格区间的影响。
关键词
交易限制
买入和卖出保值
价格
无套利价格
区间
Keywords
trading constraints, buying and selling prices for hedging, no-arbitrage price interval
分类号
O29 [理学—应用数学]
F224 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
或有要求权的定价方法及无套利价格区间
秦学志
吴冲锋
《系统工程学报》
CSCD
2003
4
下载PDF
职称材料
2
沪深300股指期货仿真交易价格风险实证研究
陈晓杰
《当代财经》
CSSCI
北大核心
2008
4
下载PDF
职称材料
3
沪深300股指期货仿真交易价格风险实证分析
陈晓杰
《山西财经大学学报》
CSSCI
2008
2
下载PDF
职称材料
4
等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用
田蓉
柴俊
《华东师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2003
8
下载PDF
职称材料
5
有交易限制的未定权益定价
尤苏蓉
《东华大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2005
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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引证文献
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