1
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中国金融资产定价中无风险利率的选择研究 |
扈文秀
韩仁德
卢妮
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《经济问题探索》
北大核心
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2005 |
12
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2
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基于无风险保障系数的养老基金投资组合模型研究 |
高建伟
刘雨林
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《商业研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
0 |
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3
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含有无风险资产的情绪最优投资组合 |
谢军
杨春鹏
闫伟
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《系统管理学报》
CSSCI
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2012 |
12
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4
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一种无风险利率时变条件下的Black-Scholes期权定价模型 |
任智格
何朗
黄樟灿
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《数学杂志》
CSCD
北大核心
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2015 |
9
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5
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引入无风险证券的均值——VaR投资组合模型研究 |
安起光
王厚杰
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《中国管理科学》
CSSCI
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2006 |
15
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6
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异质价格预期、无风险利率调整与证券市场波动 |
袁晨
傅强
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《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
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2012 |
13
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7
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无风险利率变化时的实物期权定价方法研究 |
扈文秀
刘相芳
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《管理工程学报》
CSSCI
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2006 |
7
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8
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无风险资产有限借入的不相关证券组合有效集的解析表示 |
张卫国
聂赞坎
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《应用数学》
CSCD
北大核心
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2001 |
6
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9
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存在无风险资产条件下证券组合有效边界的旋移研究 |
蔡晓钰
张卫国
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《运筹与管理》
CSCD
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2001 |
6
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10
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NDS(无风险)钻井技术在大庆油田应用可行性探讨 |
张恒
王广新
李瑞营
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《西部探矿工程》
CAS
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2009 |
5
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11
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具有VaR约束和无风险投资的证券组合选择方法 |
李婷
张卫国
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《工程数学学报》
CSCD
北大核心
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2005 |
5
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12
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略论中国无风险利率与股权溢价 |
刘仁和
王智斌
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《现代财经(天津财经大学学报)》
CSSCI
北大核心
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2005 |
5
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13
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存在无风险资产条件的证券组合有效前沿的旋移分析 |
蔡晓钰
张卫国
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《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
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2001 |
5
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14
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无风险利率下投资组合的有效前沿 |
任达
屠新曙
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《北京理工大学学报(社会科学版)》
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2002 |
4
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15
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具有VaR约束和无风险贷款的证券组合选择方法 |
李婷
张卫国
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《宁夏大学学报(自然科学版)》
CAS
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2004 |
4
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16
|
有风险投资与无风险投资组合的研究 |
倪科社
唐红兵
赵新俊
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《新疆农业大学学报》
CAS
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2000 |
1
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17
|
无风险投资对有效边界与有效投资组合的影响 |
陈收
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《湖南大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
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1997 |
6
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18
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机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型 |
孙西超
侯为波
赵玉梅
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《大学数学》
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2009 |
4
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19
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关于长期债券是长期投者无风险资产的研究 |
聂溱
李金林
任飞
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2007 |
1
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20
|
中国无风险利率与居民消费增长实证分析 |
李春
王源昌
杨映霞
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《统计与决策》
CSSCI
北大核心
|
2009 |
1
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