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机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型 被引量：4
1
作者 孙西超 侯为波 赵玉梅 《大学数学》 2009年第1期75-79,共5页
在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借出但不允许无风险借入的具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论了模型最优解的存在唯一性,并指出了最优解的位置.
关键词 无风险借入 机会约束 VAR 最优解
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机会约束下不允许无风险借入的均值-VaR投资组合模型的再研究
2
作者 金朝阳 孙西超 《淮北煤炭师范学院学报（自然科学版）》 2009年第3期7-10,共4页
文章在投资组合回报率服从正态分布的前提下,建立了允许无风险借出但不允许无风险借入的具有投资机会约束的均值-VaR投资组合模型,讨论模型最优解的存在唯一性,并指出最优解的位置.
关键词 无风险借入 机会约束 VAR 最优解
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