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题名一类投资组合选择的线性规划方法研究
被引量:2
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作者
余湄
汪寿阳
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机构
对外经济贸易大学金融学院
中国科学院数学与系统科学研究院
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出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2009年第4期536-546,共11页
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基金
对外经济贸易大学211项目第3期资助.
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文摘
如何在摩擦市场下构建最优组合一直是一个非常有意义的问题.人们通常在有效前沿上选择最优的投资组合,但是值得注意的是,如果我们考虑摩擦因素,原本的有效组合将不再有效.探讨如何在无风险借贷利率不同的摩擦市场下构建投资组合模型.为了得到最优策略,我们先利用Karush-Kuhn-Tucker条件给出一类线性规划问题求解方法,然后具体阐述如何将投资决策问题转化为可以求解的线性规划问题,最后给出在无风险借贷利率不同的情况下投资组合的有效边界.
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关键词
投资组合
线性规划
无风险借贷利率
交易费.
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Keywords
Linear programming, portfolio selection, transaction cost, borrowing andlending.
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分类号
O221.1
[理学—运筹学与控制论]
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