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货币账户带时滞的期权定价
1
作者
张国辉
李葛
李龙
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2014年第5期76-80,共5页
在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.
关键词
期权
时滞
鞅定价
原理
GIRSANOV定理
无风险对冲原理
下载PDF
职称材料
题名
货币账户带时滞的期权定价
1
作者
张国辉
李葛
李龙
机构
衡阳师范学院数学与计算科学系
湖南大学数学与计量经济学院
出处
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2014年第5期76-80,共5页
基金
湖南省科技厅一般项目(2013NK3017)
衡阳市科技局农业科技支撑项目(2013KN36)
文摘
在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.
关键词
期权
时滞
鞅定价
原理
GIRSANOV定理
无风险对冲原理
Keywords
option
time-delays
martingale pricing theory
Girsanov theorem
riskless hedging principle
分类号
F830 [经济管理—金融学]
下载PDF
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
货币账户带时滞的期权定价
张国辉
李葛
李龙
《湖南师范大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2014
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