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货币账户带时滞的期权定价
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作者 张国辉 李葛 李龙 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2014年第5期76-80,共5页
在股票价格过程和货币市场账户均受时滞影响时,利用无风险对冲原理和鞅定价原理,得到了标准欧式期权的价格公式.研究表明,时滞对期权价格公式有明显的影响.
关键词 期权 时滞 鞅定价原理 GIRSANOV定理 无风险对冲原理
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