无风险控制的log-最优投资组合问题的一个黎曼几何随机算法

无风险控制的log-最优投资组合问题是一个很有实际应用价值的计算金融问题,本文给出了求解该问题的一个内蕴的自然梯度随机算法。算法的内在优点是每步迭代所得近似结果都自动满足约束条件,而且具有内点算法的特性,因此收敛速度较好。最后,将该算法应用于上海证券交易所的实际数据计算,结果令人满意。作者也对所得结果进行了合理的金融实证分析。