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投资组合风险的动态控制策略
被引量:
4
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作者
文涛
《湘潭大学社会科学学报》
2002年第4期64-68,共5页
针对投资组合理论在控制系统风险上的不足 ,运用期权理论和金融工程中的动态复制和无套利均衡原理构造了一个可以保证最低正收益并极大消除系统风险的投资组合风险动态控制策略 。
关键词
投资
组合
风险
动态控制策略
系统
风险
期权
动态复制
无套利均衡
套期保值
无风险证券初始投资额
下载PDF
职称材料
题名
投资组合风险的动态控制策略
被引量:
4
1
作者
文涛
机构
中南大学工商管理学院
出处
《湘潭大学社会科学学报》
2002年第4期64-68,共5页
文摘
针对投资组合理论在控制系统风险上的不足 ,运用期权理论和金融工程中的动态复制和无套利均衡原理构造了一个可以保证最低正收益并极大消除系统风险的投资组合风险动态控制策略 。
关键词
投资
组合
风险
动态控制策略
系统
风险
期权
动态复制
无套利均衡
套期保值
无风险证券初始投资额
Keywords
portfolio
systematic risk
option
dynamic
replicating
non-arbitrage equilibrium
分类号
F830.59 [经济管理—金融学]
F830.9 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
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1
投资组合风险的动态控制策略
文涛
《湘潭大学社会科学学报》
2002
4
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