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中国股票市场日内波动率的分行业差异研究——以高频数据为样本 被引量:4
1
作者 张雷 《北京市财贸管理干部学院学报》 2004年第1期42-44,共3页
目前国内学者利用年、月等低频数据对股票市场的波动率进行了很多的研究,但以日内高频数据为基础的研究还不多见。本文借鉴国外文献,提出用已实现流动率(realizedvolatility)对日内波动率进行估计,同时重点对不同行业股票的日内波动率... 目前国内学者利用年、月等低频数据对股票市场的波动率进行了很多的研究,但以日内高频数据为基础的研究还不多见。本文借鉴国外文献,提出用已实现流动率(realizedvolatility)对日内波动率进行估计,同时重点对不同行业股票的日内波动率差异进行实证研究和原因分析。 展开更多
关键词 中国 股票市场 日内波动 已实现流动率 金融风险
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中国股票市场的日内波动特征研究
2
作者 刘东艳 张艳辉 陈超 《浙江万里学院学报》 2009年第5期17-21,共5页
采用沪深300指数的日内数据,运用方差分析并进行方差检验的方法,对各个时点间隔24小时的收益率波动情况进行分析,发现在交易期间收益率方差呈现"W"型变化,且交易时段的收益波动要大于非交易时段的收益波动。
关键词 日内波动 收益率 开盘价 收盘价
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新诊断2型糖尿病患者日内平均血糖波动幅度影响因素分析 被引量:3
3
作者 孔小岑 孙进 +2 位作者 李婷 马建华 刘炳丽 《南京医科大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第7期835-839,共5页
目的 :探讨新诊断2型糖尿病患者日内平均血糖波动幅度(24 h mean amplitude of glycemic excursions,MAGE)影响因素。方法:110例未经治疗的新诊断2型糖尿病患者行连续3 d动态血糖监测(continuous glucose monitoring system,CGMS),计算M... 目的 :探讨新诊断2型糖尿病患者日内平均血糖波动幅度(24 h mean amplitude of glycemic excursions,MAGE)影响因素。方法:110例未经治疗的新诊断2型糖尿病患者行连续3 d动态血糖监测(continuous glucose monitoring system,CGMS),计算MAGE;收集患者基线资料,并检测糖化血红蛋白(hemoglobin A1c,Hb A1c)、空腹血糖(fasting blood glucose,FBG)及口服糖耐量试验(OGTT)餐后2 h血糖(postprandial 2 h blood glucose,PBG)、胰岛素、C肽、血脂、肾功能、肝功能。结果:Hb A1c是新诊断2型糖尿病MAGE的独立影响因素(P<0.05),Hb A1c<9.9%患者的MAGE显著低于Hb A1c≥9.9%患者(5.97 mmol/L vs.7.43 mmol/L,P<0.05)。其中当Hb A1c<8.5%时,Hb A1c主要受PBG影响,但当Hb A1c≥9.2%时,则FBG是新诊断2型糖尿病患者Hb A1c的独立影响因素(P<0.001)。FBG<10.84 mmol/L患者的Hb A1c显著低于FBG≥10.84 mmol/L患者(9.10%vs.10.87%,P<0.001)。结论:Hb A1c是新诊断2型糖尿病患者MAGE的独立影响因素,其中FBG与Hb A1c密切相关。 展开更多
关键词 新诊断2型糖尿病 日内平均血糖波动幅度 糖化血红蛋白A1C 空腹血糖
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日内平均血糖波动幅度对糖尿病周围神经病变的影响 被引量:1
4
作者 赵耀 《中国处方药》 2016年第11期124-125,共2页
目的 探讨2 型糖尿病患者的临床指标与糖尿病周围神经病变的关系.方法 选择2012 年11 月~ 2016 年3 月确诊的80 例2 型糖尿病周围神经病变患者,分为两组,A 组无临床症状者40 例;B 组:有明显肢体末端麻木、刺痛、灼热40 例.分析两组患... 目的 探讨2 型糖尿病患者的临床指标与糖尿病周围神经病变的关系.方法 选择2012 年11 月~ 2016 年3 月确诊的80 例2 型糖尿病周围神经病变患者,分为两组,A 组无临床症状者40 例;B 组:有明显肢体末端麻木、刺痛、灼热40 例.分析两组患者临床指标与糖尿病周围神经病变的相关性因素.结果 两组患者年龄、性别、甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)比较,差异无统计学意义(P 〉 0.05);两组平均血糖(MBG)、血糖标准差(SD)、日内平均血糖波动幅度(MAGE)比较,差异有统计学意义(P 〈 0.05).结论 病程越长,发生2 型糖尿病周围神经病变的风险越高,MAGE 是2 型糖尿病周围神经病变的危险因素;2 型糖尿病周围神经病变尽早诊断,并给予及时合理的治疗,具有重要的临床意义. 展开更多
关键词 日内平均血糖波动 糖尿病 糖尿病周围神经病变
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2型糖尿病患者日内血糖波动与动脉硬度的相关性研究
5
作者 诸莹菲 黄文龙 高远 《糖尿病新世界》 2022年第9期38-40,44,共4页
目的研究2型糖尿病患者日内血糖波动与血管硬度的相关性。方法选取2018年5月—2019年4月该院收治的75例2型糖尿病患者,根据baPWV值是否异常分为PWV正常组(baPWV<1400cm/s,n=25)和PWV异常组(baPWV≥1400cm/s,n=50)。采集两组一般信息... 目的研究2型糖尿病患者日内血糖波动与血管硬度的相关性。方法选取2018年5月—2019年4月该院收治的75例2型糖尿病患者,根据baPWV值是否异常分为PWV正常组(baPWV<1400cm/s,n=25)和PWV异常组(baPWV≥1400cm/s,n=50)。采集两组一般信息、生化指标、糖化血红蛋白、baPWV、动态血糖监测数据,进行日内血糖波动与血管硬度的相关性分析。结果PWV异常组的年龄、糖尿病病程、SBP、MBG、SD、MAGE值与PWV正常组比较,差异有统计学意义(P<0.05);控制年龄、糖尿病病程、血压后行偏相关分析,结果可见baPWV与MAGE呈正相关(r=0.356,P=0.004),与MBG、SD无相关性(P>0.05);baPWV与lnMAGE进行直线回归分析,回归方程:Y=1275.27+254.93×X(r=0.434,R2=0.189,P<0.001)。结论2型糖尿病患者的日内血糖波动与血管硬度呈正相关。 展开更多
关键词 2型糖尿病 日内血糖波动 脉搏波传导速度 动脉硬化
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国际期货市场日内价格波动的防范与管理
6
作者 徐毅 《安徽农业大学学报(社会科学版)》 2009年第2期20-22,110,共4页
文章对期货市场日内价格波动的防范与管理进行了系统性研究。从国际期货市场近来发展状况分析,建立追保体制来防范日内价格波动风险已是国际期货风险管理制度发展的趋势。在比较和分析了常规追保制度、价格驱动的非常规追保制度和头寸... 文章对期货市场日内价格波动的防范与管理进行了系统性研究。从国际期货市场近来发展状况分析,建立追保体制来防范日内价格波动风险已是国际期货风险管理制度发展的趋势。在比较和分析了常规追保制度、价格驱动的非常规追保制度和头寸驱动的非常规追保制度三种日内价格波动管理的追保制度后,提出了在我国期货市场建立日内追保制度的设想及具体的设计方案。 展开更多
关键词 期货市场 日内价格波动 常规追保 价格驱动的非常规追保 头寸驱动的非常规追保
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应用动态血糖监测系统评估2型糖尿病患者日内及日间血糖波动幅度 被引量:1
7
作者 王黎 《糖尿病新世界》 2014年第5期78-78,共1页
目的探究动态血糖监测系统应用于评估2型糖尿病患者日内及日间血糖波动的可行性。方法选择该中心2011年12月—2013年12月该中心收治的98例2型糖尿病患者,标记为实验组;同时,选择100例健康者作为对照组,对两组患者进行动态血糖监测系统... 目的探究动态血糖监测系统应用于评估2型糖尿病患者日内及日间血糖波动的可行性。方法选择该中心2011年12月—2013年12月该中心收治的98例2型糖尿病患者,标记为实验组;同时,选择100例健康者作为对照组,对两组患者进行动态血糖监测系统进行监测,比较两组患者血糖检测系统(CGMS)显示的平均血糖水平、日内平均血糖波动幅度及日间血糖平均绝对差。结果 CGMS显示,实验组患者平均血糖水平及标准差、日内平均血糖波动幅度及日间血糖平均差均高于对照组,差异无统计学意义(P>0.05);CGMS显示,平均血糖水平与HBAIC呈正相关关系;2型糖尿病患者日内平均血糖波动幅度及日间血糖平均差与HBAIC不存在相关性。结论动态血糖检测系统(CGMS)有助于准确的评估2型糖尿病患者日内及日间血糖的波动变化,其显示的日内及日间的血糖血糖波动幅度可以作为评价2型糖尿病患者血糖控制是否达标的重要参数。 展开更多
关键词 动态血糖监测系统 2型糖尿病 日内及日间血糖波动幅度
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沪深300股指期货交易对我国现货市场波动性的影响 被引量:4
8
作者 李德峰 张丽青 黄昱熙 《福州大学学报(哲学社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2012年第4期31-35,共5页
选用2009年3月11日至2011年5月31日沪深300指数的542个交易日数据,运用OHLC方法度量现货市场指数的日内波动率,运用TARCH模型检验现货市场指数的日间波动率。结果发现:股指期货的推出对我国现货指数走势有明显的影响,股指期货的推出有... 选用2009年3月11日至2011年5月31日沪深300指数的542个交易日数据,运用OHLC方法度量现货市场指数的日内波动率,运用TARCH模型检验现货市场指数的日间波动率。结果发现:股指期货的推出对我国现货指数走势有明显的影响,股指期货的推出有效降低了沪深300指数的日内波动率,波动率的平均值由0.1031降为0.0945。股指期货推出后对沪深300指数的日间波动率没有显著的影响,但是指数收益率的波动范围变小了,极差下降了20.83%。 展开更多
关键词 沪深300股指期货 日内波动 OHLC 日间波动 TARCH
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上海股票市场收益日内效应的研究 被引量:11
9
作者 房振明 王春峰 《北京理工大学学报(社会科学版)》 2004年第3期38-41,共4页
本 文通 过 对上 海股 市 2000 年 和 2001 年 中 5 分 钟绝 对 值 回 报数 据 进 行 研究 ,得出 上 海 股 市收 益 U 形 的 日 内效 应特 征 ,并对 此 进行 了相 应 的 分 析。 在 此 基 础上 建 立 了 估计 中 国 股 市日 内 回 报 周... 本 文通 过 对上 海股 市 2000 年 和 2001 年 中 5 分 钟绝 对 值 回 报数 据 进 行 研究 ,得出 上 海 股 市收 益 U 形 的 日 内效 应特 征 ,并对 此 进行 了相 应 的 分 析。 在 此 基 础上 建 立 了 估计 中 国 股 市日 内 回 报 周期 性 特 征 的FFF模 型 ,并 且 具 体估 计出 了 模型 ,与 历史 的数 据 进行 对比 发 现其 拟合 程 度很 好。 展开更多
关键词 绝对值回报 日内波动 FFF模型 高频数据
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2型糖尿病患者慢性血糖波动指标与冠状动脉狭窄程度的相关性分析 被引量:20
10
作者 邢继娥 刘基风 +1 位作者 王雪梅 祝再燃 《山东医药》 CAS 北大核心 2017年第46期16-19,共4页
目的探讨2型糖尿病(T2DM)患者慢性血糖波动指标与冠状动脉狭窄程度的关系,为T2DM患者冠心病的防治提供依据。方法选择因胸痛行冠状动脉造影的T2DM患者153例,根据冠状动脉造影结果分为观察组(合并冠状动脉狭窄)92例及对照组(不合并冠状... 目的探讨2型糖尿病(T2DM)患者慢性血糖波动指标与冠状动脉狭窄程度的关系,为T2DM患者冠心病的防治提供依据。方法选择因胸痛行冠状动脉造影的T2DM患者153例,根据冠状动脉造影结果分为观察组(合并冠状动脉狭窄)92例及对照组(不合并冠状动脉狭窄)61例。抽取两组空腹静脉血4 m L,检测空腹血糖(FBG)、糖化血红蛋白(Hb A1c)水平。应用动态血糖监测系统(CGMS)实施连续72 h的血糖跟踪监测,记录血糖波动指标包括日内平均血糖波动幅度(MAGE)、日间血糖的平均绝对差(MODD)、餐后血糖的波动幅度(PPGE)。对两组患者均行冠状动脉造影检查,采用Gensini积分法评价冠状动脉狭窄程度。采用Spearman法分析Gensini积分与观察组患者临床资料的相关性,采用Logistic回归法分析观察组患者Gensini积分的影响因素。结果观察组Hb A1c、MAGE、PPGE水平均高于对照组(P均<0.05)。观察组Gensini积分高于对照组(P<0.01)。观察组Gensini积分与年龄、Hb A1c、MAGE及PPGE均呈正相关(P均<0.05)。Logistic回归分析示,年龄、Hb A1c及MAGE是观察组Gensini积分的影响因素(P均<0.05),且MAGE为独立危险因素(OR=3.129,95%CI为1.007~7.216)。结论发生冠状动脉狭窄的T2DM患者血糖波动幅度更高,MAGE是T2DM患者发生冠状动脉狭窄的独立危险因素。 展开更多
关键词 2型糖尿病 日内平均血糖波动幅度 冠状动脉狭窄 血糖波动
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现券市场做市报价点差的微观特征分析
11
作者 来升强 《中国货币市场》 2011年第2期32-38,共7页
交易机制与价格发现的关系一直是金融市场微观结构的重要研究方向,其目的是为了发现金融市场如何借由微观行为的不均衡实现市场层面的价格均衡过程。事实上,交易机制、交易习惯和市场均衡过程三者之间是相互影响的关系。分析和研究这三... 交易机制与价格发现的关系一直是金融市场微观结构的重要研究方向,其目的是为了发现金融市场如何借由微观行为的不均衡实现市场层面的价格均衡过程。事实上,交易机制、交易习惯和市场均衡过程三者之间是相互影响的关系。分析和研究这三者的内在联系可以加深我们对市场的理解,并找到提高市场资源配置效率的途径。文章以做市报价收益率点差作为研究对象,详细分析了其时间分布、相关性、波动性及时间持续性等微观特征,为深入研究做市商报价和交易行为提供各种可能的切入点。 展开更多
关键词 做市商报价点差 日内波动 时间持续性
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血糖波动的意义及临床评估方法 被引量:52
12
作者 李强 李鹏杰 《中国实用内科杂志》 CAS CSCD 北大核心 2009年第9期876-878,共3页
越来越多的证据显示,血糖波动独立于糖化血红蛋白(HbA1c),可能与糖尿病并发症显著相关。本文从日内血糖波动、日间血糖波动、进餐相关性血糖波动、严重低血糖危险等4个方面介绍评估血糖波动的方法。日内血糖波动的评估指标包括血糖水平... 越来越多的证据显示,血糖波动独立于糖化血红蛋白(HbA1c),可能与糖尿病并发症显著相关。本文从日内血糖波动、日间血糖波动、进餐相关性血糖波动、严重低血糖危险等4个方面介绍评估血糖波动的方法。日内血糖波动的评估指标包括血糖水平的标准差(SDBG)、血糖波动于某一范围的时间百分比、曲线下面积或频数分布、最大血糖波动幅度(LAGE)、M-值、平均血糖波动幅度(MAGE);日间血糖波动的评估指标包括空腹血糖变异系数(FPG-CV)和日间血糖平均绝对差(MODD);餐后血糖波动的评估指标包括平均进餐波动指数(MIME)和餐后血糖的时间与曲线下面积增值(IAUC);严重低血糖危险的评估指标为低血糖指数(LBGI)。临床上应根据各参数特点和评估目的进行合理选择。 展开更多
关键词 血糖波动 日内血糖波动 日间血糖波动 进餐相关性血糖波动
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无症状低血糖2型糖尿病患者血糖波动特点及危险因素分析 被引量:4
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作者 曹永红 姚旭东 +7 位作者 史尔兰 张苏皖 邢时妹 叶帅 宋昕倢 章容 王珍珍 戴武 《中华内分泌代谢杂志》 CAS CSCD 北大核心 2022年第12期1052-1056,共5页
目的探讨无症状低血糖2型糖尿病患者血糖波动特点及危险因素。方法选取2018年9月至2021年7月在安徽医科大学附属合肥医院内分泌科住院的2型糖尿病患者342例。通过连续动态血糖监测(continuous glucose monitoring,CGM)获取日内平均血糖... 目的探讨无症状低血糖2型糖尿病患者血糖波动特点及危险因素。方法选取2018年9月至2021年7月在安徽医科大学附属合肥医院内分泌科住院的2型糖尿病患者342例。通过连续动态血糖监测(continuous glucose monitoring,CGM)获取日内平均血糖波动幅度(mean amplitude of glycemic excursions,MAGE)、血糖变异系数(coefficient of variation,CV)、24 h平均血糖水平(24 hour mean blood glucose level,MG)、血糖在目标范围内时间(time in range,TIR)等相关指标,根据CGM结果及患者有无低血糖症状,分为无低血糖组、有症状低血糖组和无症状低血糖组;比较3组间血糖波动的差异;采用logistic回归分析2型糖尿病患者发生无症状低血糖的危险因素,通过受试者工作特征曲线分析MAGE对无症状低血糖的预测价值。结果与无低血糖组相比,无症状低血糖组TIR更高(Z=-2.042,P=0.041);与无低血糖组和有症状低血糖组相比,无症状低血糖组MG更低,MAGE和CV更高(均P<0.05)。多因素logistic回归分析显示,尿白蛋白/肌酐比值(urinary albumin/creatinine ratio,UACR)、MAGE、CV为无症状低血糖的危险因素,MG为保护因素。进一步校正其他危险因素,MAGE与无症状低血糖发生仍密切相关(OR=1.111,95%CI 0.999~1.235,P=0.049)。受试者工作特征曲线结果显示,MAGE对无症状低血糖预测的灵敏度为0.769,特异度为0.776。结论无症状低血糖患者血糖波动的特点为具有更高的TIR值,但MAGE更大,MAGE、UACR、CV为无症状低血糖的危险因素,且MAGE对无症状低血糖的发生有一定的预测价值。 展开更多
关键词 糖尿病 2型 无症状低血糖 血糖波动 日内平均血糖波动幅度
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地缘政治风险是中国原油期货市场的驱动因素吗?——基于小波多分辨的非参数分位数因果检验方法 被引量:2
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作者 杨坤 魏宇 +1 位作者 李守伟 何建敏 《中国管理科学》 CSCD 北大核心 2023年第2期51-62,共12页
地缘政治突发事件对于原油市场的重要影响早已得到广泛认可,但尚未有直接证据表明地缘政治风险是我国原油期货市场的驱动因素。引入基于新闻报道的地缘政治风险(geopolitical risk,GPR)指数,使用极大重叠离散小波变换与非参数分位数因... 地缘政治突发事件对于原油市场的重要影响早已得到广泛认可,但尚未有直接证据表明地缘政治风险是我国原油期货市场的驱动因素。引入基于新闻报道的地缘政治风险(geopolitical risk,GPR)指数,使用极大重叠离散小波变换与非参数分位数因果检验方法,详细讨论了不同时间尺度与原油条件分布下,地缘政治风险对我国原油期货收益与波动的非线性影响。在此基础上,利用上海原油期货5分钟高频交易数据计算7类原油日内波动,进一步分析地缘政治风险对原油高频价格动态的作用。研究发现:(1)地缘政治风险在频域视角下对我国原油期货收益具有显著影响,而原油价波动同时在时频域范围内对地缘政治风险变化表现出明显的响应。(2)地缘政治风险对我国原油期货已实现波动率和3类跳跃性波动均具备可预测性。(3)地缘政治风险对原油期货市场的影响具有明显的非对称特征,具体而言,对于原油收益的冲击更多地表现在极端分位点,并且对于原油收益和波动的长期影响均大于短期冲击。 展开更多
关键词 原油期货市场 地缘政治风险 非参数分位数因果检验 极大重叠离散小波变换 日内波动
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Effect of daily salinity fluctuation on the intraspecific interactions of a euhalophyte(Suaeda salsa)along a salinity gradient 被引量:1
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作者 Hua Ma Li-Juan Cui +5 位作者 Wei Li Yu Ning Yin-Ru Lei Xu Pan Yi-Fei Wang Man-Yin Zhang 《Journal of Plant Ecology》 SCIE CSCD 2022年第1期208-221,共14页
Heterogeneity of soil salinity is a prominent environmental characteristic in the intertidal zone of estuaries,affecting the plant growth and the shift of biotic interactions in the salt marsh.This study aims to exami... Heterogeneity of soil salinity is a prominent environmental characteristic in the intertidal zone of estuaries,affecting the plant growth and the shift of biotic interactions in the salt marsh.This study aims to examine the interactive effects of a salinity gradient and salinity fluctuations on intraspecific interactions of a euhalophyte.We assessed the impact of daily fluctuating salinity on the outcome of intraspecific interactions by cultivating seeds of Suaeda salsa(Chenopodiaceae)in river sand.The experiment was conducted in a greenhouse with three treatments:daily salinity fluctuations(static and fluctuating salinity),a salinity gradient(200 and 400 mmol L^(−1))and three planting densities(1,2 and 4 plants/pot).First,height and biomass of plants were measured at both the start and end of the experiment.Then,the growth indexes and log response ratio of S.salsa were analyzed.The outcome of intraspecific interactions of S.salsa shifted from competition in low salinity to facilitation in high salinity,and high conspecific density strengthened the competition and facilitation intensities.Daily salinity fluctuation did not significantly affect the plant growth and the outcome of intraspecific interactions,but did have a significant influence on belowground biomass.Our results suggest that the stress-gradient hypothesis may apply to predicting the variation of the intraspecific relationship of a salt-tolerant species along a salinity gradient,and the magnitude of this variation is density dependent.These findings help us understand how individuals and populations of a euhalophyte species respond to the natural variation or human modification of salinity conditions. 展开更多
关键词 salinity gradient daily salinity fluctuations euhalophyte intraspecific relationship stress-gradient hypothesis(SGH)
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