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期权的日历差套期策略和单一期权策略的数学分析
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作者 欧阳光中 施真真 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第12期31-38,共8页
本文研究期权交易策略,建立日历差套期策略和单一期权策略的数学模型,并对这两种策略进行分析和比较,指出投资者能够通过这些期权交易策略获得正的收益。
关键词 日历差套期策略 单一策略
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