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因子定价模型的时变特征与股市板块差异——基于时变参数似不相关方法的估计
1
作者
万相昱
张晨
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第4期154-158,共5页
文章放松因子定价模型中系数恒定不变的假设,考虑板块之间的差异性和关联性,基于中国主板市场和创业板市场数据,利用时变参数似不相关方法估计三因子定价模型。实证结果表明因子定价模型具有显著的时变特征和板块差异。从截距项的估计...
文章放松因子定价模型中系数恒定不变的假设,考虑板块之间的差异性和关联性,基于中国主板市场和创业板市场数据,利用时变参数似不相关方法估计三因子定价模型。实证结果表明因子定价模型具有显著的时变特征和板块差异。从截距项的估计结果来看,不同时间点的定价效率具有差异性。从市场因子载荷的估计结果来看,主板市场的系统风险具有随时间递增的趋势。创业板市场中的大规模股票具有相同特征,小规模股票的系统风险随时间而降低。从规模因子载荷的估计结果来看,主板市场中规模效应随时间而增强,创业板市场则完全相反。主板市场和创业板市场均没有发现显著的价值效应。另外,文章还发现中国经济政策不确定性能够很好地解释系统风险的时间趋势和板块差异。
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关键词
股票定价
时变
性
板块差异
时变参数似不相关方法
经济政策不确定性
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职称材料
石油价格与股票市场的动态相关性分析
被引量:
7
2
作者
郦博文
巴曙松
韦伟
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2017年第4期40-45,共6页
能源信息变量和金融信息变量的关系是能源经济学的重要课题。文章试图应用非参数时变Copula方法来检验石油价格与股票市场间的相关关系,发现石油价格和全球股票市场间的相关性随着时间变化而发生变化。通过度量尾部相依系数的变化趋势,...
能源信息变量和金融信息变量的关系是能源经济学的重要课题。文章试图应用非参数时变Copula方法来检验石油价格与股票市场间的相关关系,发现石油价格和全球股票市场间的相关性随着时间变化而发生变化。通过度量尾部相依系数的变化趋势,两者之间的相关性在经济动荡或金融危机期间显著增强。
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关键词
石油价格
股票市场
时变
COPULA
非
参数
方法
尾部
相关
性
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职称材料
金融结构对产业结构影响的时变特征研究——基于SUR和TVPSS模型的实证检验
被引量:
1
3
作者
李成刚
潘康
贾鸿业
《重庆大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2021年第6期29-45,共17页
金融结构与产业结构的关系一直是学术界的研究热点。文章利用中国1998—2017年的年度数据,构建似不相关回归模型从金融结构规模、效率及深化的角度分析金融结构对产业结构合理化和高级化的影响,建立时变参数状态空间模型描绘了金融结构...
金融结构与产业结构的关系一直是学术界的研究热点。文章利用中国1998—2017年的年度数据,构建似不相关回归模型从金融结构规模、效率及深化的角度分析金融结构对产业结构合理化和高级化的影响,建立时变参数状态空间模型描绘了金融结构对产业结构合理化和高级化的动态冲击。实证分析结果表明:金融结构规模提高产业结构合理化水平,促进了产业结构高级化;金融结构效率提高产业结构合理化水平,抑制了产业结构高级化;金融结构深化降低产业结构合理化水平,促进了产业结构高级化。金融结构规模、金融结构效率及金融结构深化对产业结构合理化和高级化的冲击均呈现出时变特征;金融结构对产业结构合理化的影响滞后于其对产业结构高级化的影响。金融结构对产业结构的冲击波幅呈现出前期波动大、后期较为平缓的状态,部分金融结构变量对产业结构的动态冲击呈现出"长尾"现象。当前的中国金融结构已经不适合当前的产业结构,需调整金融结构,以提升产业结构合理化水平和高级化水平。
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关键词
金融结构
产业结构
时变
特征
似
不相关
回归模型
时变
参数
状态空间模型
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职称材料
动态相关分析法用于回归分析
被引量:
1
4
作者
夏安邦
《预测》
1984年第Z1期32-35,共4页
我们在专门人才预测课题的研究工作中,发现利用现有的参数估计方法如最小二乘法、最小方差估计、马尔科夫估计、极大似然估计等建立回归模型,或进行相关分析时,尽管方程的相关系数很高,通过F检验的效果也很好,但预报效果并不好。这是因...
我们在专门人才预测课题的研究工作中,发现利用现有的参数估计方法如最小二乘法、最小方差估计、马尔科夫估计、极大似然估计等建立回归模型,或进行相关分析时,尽管方程的相关系数很高,通过F检验的效果也很好,但预报效果并不好。这是因为上述方法都是静态分析方法,对于经济、人才、科学进步等动态非平稳对象,这种方法效果不好。南京工学院人才规划研究组采用了一种适用于分析非平稳对象动态规律的方法,我们给它命名为动态相关分析法,并在理论上进行了推理和证明。本文只介绍这一方法用于回归分析时的基本原理以及典型的计算方法和步骤。
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关键词
相关
分析法
回归分析
线性回归方程
非平稳随机过程
回归模型
参数
估计
方法
极大
似
然估计
变系数
动态规律
相关
系数
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职称材料
题名
因子定价模型的时变特征与股市板块差异——基于时变参数似不相关方法的估计
1
作者
万相昱
张晨
机构
中国社会科学院数量经济与技术经济研究所
北京师范大学中国收入分配研究院
山东财经大学财政税务学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022年第4期154-158,共5页
基金
国家社会科学基金重点项目(18AJL006)
中国电子科学研究院委托课题(wb-2020-0629)。
文摘
文章放松因子定价模型中系数恒定不变的假设,考虑板块之间的差异性和关联性,基于中国主板市场和创业板市场数据,利用时变参数似不相关方法估计三因子定价模型。实证结果表明因子定价模型具有显著的时变特征和板块差异。从截距项的估计结果来看,不同时间点的定价效率具有差异性。从市场因子载荷的估计结果来看,主板市场的系统风险具有随时间递增的趋势。创业板市场中的大规模股票具有相同特征,小规模股票的系统风险随时间而降低。从规模因子载荷的估计结果来看,主板市场中规模效应随时间而增强,创业板市场则完全相反。主板市场和创业板市场均没有发现显著的价值效应。另外,文章还发现中国经济政策不确定性能够很好地解释系统风险的时间趋势和板块差异。
关键词
股票定价
时变
性
板块差异
时变参数似不相关方法
经济政策不确定性
分类号
F224.9 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
石油价格与股票市场的动态相关性分析
被引量:
7
2
作者
郦博文
巴曙松
韦伟
机构
中国科学技术大学管理学院
中国银行业协会
上海证券交易所
出处
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2017年第4期40-45,共6页
基金
国家自然科学基金重点项目:"复杂纵向数据的统计推断"(11231010)
文摘
能源信息变量和金融信息变量的关系是能源经济学的重要课题。文章试图应用非参数时变Copula方法来检验石油价格与股票市场间的相关关系,发现石油价格和全球股票市场间的相关性随着时间变化而发生变化。通过度量尾部相依系数的变化趋势,两者之间的相关性在经济动荡或金融危机期间显著增强。
关键词
石油价格
股票市场
时变
COPULA
非
参数
方法
尾部
相关
性
Keywords
Oil price
Stock market
Time-varying Copula
Non-parametric method
Tail dependence
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
金融结构对产业结构影响的时变特征研究——基于SUR和TVPSS模型的实证检验
被引量:
1
3
作者
李成刚
潘康
贾鸿业
机构
贵州财经大学大数据应用与经济学院
贵州财经大学贵州省大数据统计分析重点实验室
中国民生银行武汉分行
贵州财经大学大数据应用与经济学院
出处
《重庆大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2021年第6期29-45,共17页
基金
国家社会科学基金项目“‘一带一路’背景下我国茶产业供给侧结构性改革路径研究”(17BJY021)
贵州财经大学校级课题“贵州大数据推动实体经济高质量发展的作用机理”(2019ZXSY93)。
文摘
金融结构与产业结构的关系一直是学术界的研究热点。文章利用中国1998—2017年的年度数据,构建似不相关回归模型从金融结构规模、效率及深化的角度分析金融结构对产业结构合理化和高级化的影响,建立时变参数状态空间模型描绘了金融结构对产业结构合理化和高级化的动态冲击。实证分析结果表明:金融结构规模提高产业结构合理化水平,促进了产业结构高级化;金融结构效率提高产业结构合理化水平,抑制了产业结构高级化;金融结构深化降低产业结构合理化水平,促进了产业结构高级化。金融结构规模、金融结构效率及金融结构深化对产业结构合理化和高级化的冲击均呈现出时变特征;金融结构对产业结构合理化的影响滞后于其对产业结构高级化的影响。金融结构对产业结构的冲击波幅呈现出前期波动大、后期较为平缓的状态,部分金融结构变量对产业结构的动态冲击呈现出"长尾"现象。当前的中国金融结构已经不适合当前的产业结构,需调整金融结构,以提升产业结构合理化水平和高级化水平。
关键词
金融结构
产业结构
时变
特征
似
不相关
回归模型
时变
参数
状态空间模型
Keywords
financial structure
industrial structure
time-varying characteristics
seemingly unrelated regression model
time-varying parameter state space model
分类号
F121.3 [经济管理—世界经济]
F832 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
动态相关分析法用于回归分析
被引量:
1
4
作者
夏安邦
机构
南京工学院
出处
《预测》
1984年第Z1期32-35,共4页
文摘
我们在专门人才预测课题的研究工作中,发现利用现有的参数估计方法如最小二乘法、最小方差估计、马尔科夫估计、极大似然估计等建立回归模型,或进行相关分析时,尽管方程的相关系数很高,通过F检验的效果也很好,但预报效果并不好。这是因为上述方法都是静态分析方法,对于经济、人才、科学进步等动态非平稳对象,这种方法效果不好。南京工学院人才规划研究组采用了一种适用于分析非平稳对象动态规律的方法,我们给它命名为动态相关分析法,并在理论上进行了推理和证明。本文只介绍这一方法用于回归分析时的基本原理以及典型的计算方法和步骤。
关键词
相关
分析法
回归分析
线性回归方程
非平稳随机过程
回归模型
参数
估计
方法
极大
似
然估计
变系数
动态规律
相关
系数
分类号
G303 [文化科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
因子定价模型的时变特征与股市板块差异——基于时变参数似不相关方法的估计
万相昱
张晨
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2022
0
下载PDF
职称材料
2
石油价格与股票市场的动态相关性分析
郦博文
巴曙松
韦伟
《大连理工大学学报(社会科学版)》
CSSCI
2017
7
下载PDF
职称材料
3
金融结构对产业结构影响的时变特征研究——基于SUR和TVPSS模型的实证检验
李成刚
潘康
贾鸿业
《重庆大学学报(社会科学版)》
CSSCI
北大核心
2021
1
下载PDF
职称材料
4
动态相关分析法用于回归分析
夏安邦
《预测》
1984
1
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职称材料
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