非线性时间序列计量经济学研究新进展

时间序列计量经济学的发展是一个不断放宽模型假设以适应日益复杂的经济数据特征的过程。文章在回顾时间序列计量经济学从线性到非线性发展历程的基础上,将现有的非线性时间序列模型归纳为"突变型"与"时变型",就两类模型中具有代表性的几种模型理论与方法进行重点介绍,并结合重要文献和最新研究成果,对模型的应用、拓展以及相互交叉问题进行阐述。最后,延续时间序列计量经济学的发展脉络,对其未来发展方向进行了展望。