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存在时变方差的股指期货最佳套期保值比率计算 被引量:3
1
作者 袁象 余思勤 《大连海事大学学报(社会科学版)》 2008年第1期52-55,共4页
在Cecchetti等人研究的基础上,给出存在时变方差的情形下,利用最大效用法计算股指期货套期保值比率的方法,推导出用矩阵表达的形式,并对相关参数进行估计。
关键词 时变方差 套期保值比率 股指期货
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时变方差相依序列均值变点的Ratio检验 被引量:1
2
作者 金浩 李彩彩 白会会 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第9期46-51,共6页
针对时间序列具备时变方差的特点,文章采用Ratio统计量研究了均值变点的检验问题。基于Cavaliere提出的广义中心极限定理,证明在原假设下统计量的渐近分布是广义维纳过程的泛函,并得到在备择假设下的一致性。为消除方差波动性对统计量... 针对时间序列具备时变方差的特点,文章采用Ratio统计量研究了均值变点的检验问题。基于Cavaliere提出的广义中心极限定理,证明在原假设下统计量的渐近分布是广义维纳过程的泛函,并得到在备择假设下的一致性。为消除方差波动性对统计量检验的影响,提出时变方差的估计函数以增强其诊断功效。数值模拟仿真结果表明,基于估计函数的Ratio统计量不仅很好地控制了经验水平,没有出现水平扭曲,而且经验势也有较大的提高。最后,通过一组数据进一步验证了所给出的均值变点检验方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 均值变点 时变方差 Ratio统计量 方差估计 渐近分布
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线性预报误差时变方差补偿与语音增强
3
作者 蔡洪 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2004年第7期870-872,共3页
对常规的语音信号线性预报模型进行了推广 ,将线性预报误差方差考虑为时变的 ,这在一定程度上可对语音信号帧内非平稳特性进行补偿。基于对线性预报残差的短时 (2ms~ 4ms)特性分析 ,给出了线性预报系数及线性预报误差时变方差的迭代估... 对常规的语音信号线性预报模型进行了推广 ,将线性预报误差方差考虑为时变的 ,这在一定程度上可对语音信号帧内非平稳特性进行补偿。基于对线性预报残差的短时 (2ms~ 4ms)特性分析 ,给出了线性预报系数及线性预报误差时变方差的迭代估计方法。将此模型应用于基于Kalman滤波的语音增强方法。仿真结果表明 。 展开更多
关键词 语音增强 线性预报模型 线性预报误差 时变方差 卡尔曼滤波
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时变方差自回归模型的联合估计函数方法推断
4
作者 韩玉 田宝成 王书鹏 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期756-761,共6页
针对参数估计问题,利用联合估计函数方法对带有时变方差的自回归模型参数进行统计研究。介绍了带有时变方差自回归模型和联合估计函数理论的研究现状,利用联合估计函数理论,给出带有时变方差自回归模型的参数估计量,证明该参数联合估计... 针对参数估计问题,利用联合估计函数方法对带有时变方差的自回归模型参数进行统计研究。介绍了带有时变方差自回归模型和联合估计函数理论的研究现状,利用联合估计函数理论,给出带有时变方差自回归模型的参数估计量,证明该参数联合估计量渐近收敛于正态分布。对提出的参数统计量进行数值模拟对比分析,模拟结果表明,与伪极大似然估计量、最小二乘估计量进行对比,提出的参数联合估计量略优于伪极大似然估计量,同时该统计量受误差项分布函数影响较小。 展开更多
关键词 估计函数 联合估计函数 自回归模型 时变方差 伪极大似然估计
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具有内生性与时变方差的线性模型参数稳定性检验
5
作者 邓新杰 曹云辉 吴吉林 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第18期19-23,共5页
时间序列数据往往同时存在内生性和时变非线性特征,从而使得计量模型的检验变得更加复杂。文章基于矩条件稳定性检验的U-统计量,提出一种诊断回归模型参数稳定性的新方法。该方法同时适用于内生性与时变方差情形,可以检验各种形式的结... 时间序列数据往往同时存在内生性和时变非线性特征,从而使得计量模型的检验变得更加复杂。文章基于矩条件稳定性检验的U-统计量,提出一种诊断回归模型参数稳定性的新方法。该方法同时适用于内生性与时变方差情形,可以检验各种形式的结构变化,并在原假设下服从渐近分布,在对立假设下也具有较高的检验功效。将该方法应用于检验我国新凯恩斯混合Phillips曲线,发现其存在明显的结构变化。 展开更多
关键词 结构变化 内生性 时变方差 Wild Bootstrap
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基于t分布GARCH模型的电价波动时变性研究 被引量:6
6
作者 王瑞庆 王宏福 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2011年第23期49-53,59,共6页
电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用时变方差、时变自由度和正弦函数来刻画电价序列的异方差、尖峰厚尾和多重周期,建立了一个基于t分布的多周期GARC... 电价的分布特性是电力市场风险管理和电力金融产品定价的重要依据。在对电力市场现货电价的变动规律综合分析的基础上,使用时变方差、时变自由度和正弦函数来刻画电价序列的异方差、尖峰厚尾和多重周期,建立了一个基于t分布的多周期GARCH模型。对PJM电力市场历史数据的分析表明:系统负荷平方对电价均值具有显著的影响,电价序列具有周、半月、月、双月、季、半年等多重周期和波动集聚性,其方差和尖峰厚尾呈现出明显的时变特征。该模型待估参数少,计算速度快,定阶容易,具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 学生t分布 时变方差 时变自由度 波动集聚 GARCH模型
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GNSS/SINS组合导航系统的改进变分贝叶斯自适应滤波算法
7
作者 王玮 潘新龙 +1 位作者 林雪原 张日军 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2024年第6期560-565,共6页
针对系统噪声及测量噪声统计量不准确的组合导航系统线性高斯状态模型,提出一种组合导航系统的改进变分贝叶斯自适应滤波算法(modified variational Bayesian adaptive filter,MVBAKF)。首先,选择Wishart分布作为已知均值的高斯分布协... 针对系统噪声及测量噪声统计量不准确的组合导航系统线性高斯状态模型,提出一种组合导航系统的改进变分贝叶斯自适应滤波算法(modified variational Bayesian adaptive filter,MVBAKF)。首先,选择Wishart分布作为已知均值的高斯分布协方差矩阵的共轭先验,并给出测量噪声方差、状态向量及其预测误差协方差矩阵的联合概率分布函数;然后,利用变分贝叶斯方法给出测量噪声方差及状态向量预测误差协方差矩阵的计算公式,进而提出具有迭代性质的MVBAKF算法;最后,进行基于MVBAKF算法的GNSS/SINS组合导航系统仿真实验。结果表明,相对于传统VBAKF算法,MVBAKF算法可较准确地估计测量噪声方差,有效克服系统噪声统计量不准确对滤波精度的影响,进而提高组合导航系统的滤波精度。 展开更多
关键词 改进变分贝叶斯估计 逆Wishart分布 时变噪声方差矩阵 自适应滤波
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基于可变因子的变分贝叶斯SINS海上动态对准
8
作者 李明 柴洪洲 +2 位作者 靳凯迪 田祥雨 向民志 《海洋测绘》 CSCD 北大核心 2023年第4期47-51,共5页
针对传统变分贝叶斯自适应滤波中,基于经验选取常值遗忘因子,不能自适应时变量测噪声的问题,提出一种基于可变因子的变分贝叶斯自适应滤波,并应用于船载捷联惯性导航系统(strapdown inertial navigation system,SINS)动态对准。首先利... 针对传统变分贝叶斯自适应滤波中,基于经验选取常值遗忘因子,不能自适应时变量测噪声的问题,提出一种基于可变因子的变分贝叶斯自适应滤波,并应用于船载捷联惯性导航系统(strapdown inertial navigation system,SINS)动态对准。首先利用变分贝叶斯方法近似噪声的后验分布,估计时变量测噪声和状态向量后验分布。其次通过噪声方差时变强度构造可变因子,实现自适应调整变分贝叶斯参数。最后给出了基于可变因子的GNSS/SINS海上动基座对准流程及算法。船载实测数据表明,所提算法在时变方差下,较卡尔曼滤波和传统贝叶斯滤波方位角误差收敛到0.5°范围内所需时间分别缩短了52%和44%;横滚角和方位角均方根误差分别降低57%、46%和13%、9%;东向和北向速度均方根误差分别降低56%、68%和51%、22%。 展开更多
关键词 GNSS/SINS组合导航 海上动态对准 时变方差 自适应 变分贝叶斯 可变因子
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函数系数协整模型局部线性估计方法的改进
9
作者 曹晓舟 《统计与决策》 北大核心 2023年第21期23-28,共6页
函数系数协整模型可以克服非参数建模时的“维数困难”,同时体现系数的动态变化,被广泛应用于非平稳数据间复杂问题的研究。实践中经济序列常表现出时变波动方差和厚尾特征,传统核权最小二乘估计方法将不再适用。鉴于此,文章基于L1损失... 函数系数协整模型可以克服非参数建模时的“维数困难”,同时体现系数的动态变化,被广泛应用于非平稳数据间复杂问题的研究。实践中经济序列常表现出时变波动方差和厚尾特征,传统核权最小二乘估计方法将不再适用。鉴于此,文章基于L1损失函数重构估计流程,选择表现稳健的局部线性核估计方法,并引入自适应方法,提出局部线性自适应最小绝对离差估计(ALADE)。模拟结果验证了所提估计方法可提升系数估计精度,优化模型整体拟合效果,同时绝对值交叉验证方法在选取最优窗宽时优势明显。实证分析发现,所提方法可识别中英两国汇率和价差间的动态协整关系,拟合系数平滑且接近理论值。 展开更多
关键词 函数系数协整模型 局部线性ALADE 时变波动方差 厚尾特征
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CAPM模型在中国股票市场中的有效性检验 被引量:12
10
作者 李红霞 邸鸿喜 +1 位作者 李琰 吕靖烨 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第14期169-172,共4页
文章在借鉴前人研究的基础上,给出一个简单的广义CAPM模型,并利用多元GARCH模型来计算出市场组合和单个股票的收益率和方差,从而构造了一个动态的CAPM模型。在此基础上,用中国的实际数据来检验它在中国股票市场中的有效性。
关键词 CAPM 多元GARCH 时变方差
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基于白噪声的跟踪雷达量测误差建模与仿真 被引量:14
11
作者 杨文安 韩成标 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2005年第6期621-628,共8页
受诸多因素的影响,雷达跟踪目标存在测量误差。对于运动目标,雷达测量误差过程是一个具有均值趋势和时变方差的非平稳随机过程,白噪声部分描述的是雷达接受的机热噪声。原始分析误差过程时间序列的方法,在实验中记录雷达各种误差源的实... 受诸多因素的影响,雷达跟踪目标存在测量误差。对于运动目标,雷达测量误差过程是一个具有均值趋势和时变方差的非平稳随机过程,白噪声部分描述的是雷达接受的机热噪声。原始分析误差过程时间序列的方法,在实验中记录雷达各种误差源的实验数据一般情况下是不可能的,且记录并分离一个被试雷达系统的各种误差源也是困难的。采用时变方差、相关残差的线性回归-自回归混合对雷达测量误差(方位测量、距离测量和仰角测量)进行建模;同时讨论估计量的大样本性质及模型的仿真算法。通过仿真实例,对白噪声进行检验,测量误差与目标真值(与真值(光测)误差不到千分之一)无显著性差异,验证了所提方法是可行和有效的。 展开更多
关键词 雷达测量误差 自回归模型 回归模型 时变方差 渐近正态
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基于变分贝叶斯与子空间辨识的融合定位算法
12
作者 夏金凤 刘延旭 《德州学院学报》 2023年第6期44-49,55,共7页
面向全球导航卫星拒止环境下无人机室内高精度高可靠定位导航需求,室内电磁环境复杂导致的传感器噪声时变和无人机高灵动性导致的无人机运动过程噪声时变,降低了定位状态估计值的精度和稳定性的问题,而传统变分贝叶斯滤波方法仅能估计... 面向全球导航卫星拒止环境下无人机室内高精度高可靠定位导航需求,室内电磁环境复杂导致的传感器噪声时变和无人机高灵动性导致的无人机运动过程噪声时变,降低了定位状态估计值的精度和稳定性的问题,而传统变分贝叶斯滤波方法仅能估计过程或观测噪声,为此,提出了基于变分贝叶斯与子空间辨识的无人机融合定位算法,在变分贝叶斯框架下基于子空间辨识理论,实现了时变过程噪声的动态估计,解决了现有变分贝叶斯框架无法同时估计时变观测和过程噪声的问题,最后通过实测数据集的UWB/IMU/光流融合定位测试验证结果表明,该方法提升了无人机室内定位的精度和鲁棒性。 展开更多
关键词 变分贝叶斯 子空间辨识 融合定位 时变噪声方差估计
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改进的MPCA批过程在线监测方法 被引量:3
13
作者 肖应旺 《控制工程》 CSCD 北大核心 2011年第2期299-303,共5页
针对多向主元分析(MPCA)方法用于批过程在线监测时需要对新批次未反应完的数据进行预估,从而易导致误诊断,且需要建模批次的长度相等的缺陷,提出了一种基于变量展开和主元协方差随时间变化的MPCA方法。该方法按变量展开,不需要对新批次... 针对多向主元分析(MPCA)方法用于批过程在线监测时需要对新批次未反应完的数据进行预估,从而易导致误诊断,且需要建模批次的长度相等的缺陷,提出了一种基于变量展开和主元协方差随时间变化的MPCA方法。该方法按变量展开,不需要对新批次未反应完的数据进行预估,而数据之间的动态联系通过时变主元协方差得以保存,并且不需要建模批次的长度相等。将该方法应用于β-甘露聚糖酶发酵批过程实时监测中,并与MPCA、移动窗多向主元分析(MWMPCA)法相比,结果表明该方法克服了MPCA不能处理实时性的问题,避免了MPCA在线应用时预测值的误差,比传统的MPCA,MWMPCA方法更能精确描述过程的故障,准确性和实时性良好。 展开更多
关键词 在线批过程监测 移动窗多向主元分析(MWMPCA) 变量展开 时变主元协方差 β-甘露聚糖酶发酵
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现代资产定价理论和相关技术
14
作者 孙卫东 李国锋 《山东经济》 1995年第5期56-59,共4页
现代资产定价理论和相关技术孙卫东,李国锋随着我国经济改革的深入,金融投资业正蓬勃发展起来,证券等金融资产日益成为经济生活中重要的筹资和投资工具。金融投资市场的发展和完善除需有相应的法规和宏观、微观经济环境外,广大投资... 现代资产定价理论和相关技术孙卫东,李国锋随着我国经济改革的深入,金融投资业正蓬勃发展起来,证券等金融资产日益成为经济生活中重要的筹资和投资工具。金融投资市场的发展和完善除需有相应的法规和宏观、微观经济环境外,广大投资者的成熟程度是一个重要因素。投资者... 展开更多
关键词 资产定价理论 金融资产 组合理论 均值-方差模型 指数模型 资本资产定价模型CAPM 套利定价模型APT 时变方差CAPM 人工神经网络ANN
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改进的MPCA及其在批过程实时故障监测中的应用 被引量:3
15
作者 朱雪芳 《计算机测量与控制》 CSCD 2005年第12期1329-1332,共4页
针对多向主元分析(MPCA)模型批过程在线监测的缺陷,提出了一种基于变量展开和主元协方差随时间变化的MPCA方法,该方法按变量展开,不需要对新批次未反应完的数据进行预估,而数据之间的动态联系通过时变主元协方差得以保存,并且不需要建... 针对多向主元分析(MPCA)模型批过程在线监测的缺陷,提出了一种基于变量展开和主元协方差随时间变化的MPCA方法,该方法按变量展开,不需要对新批次未反应完的数据进行预估,而数据之间的动态联系通过时变主元协方差得以保存,并且不需要建模批次的长度相等;将该方法应用于青霉素补料分批发酵过程的实时监测中,结果表明该方法比传统的MPCA方法具有更可靠的监测性能。 展开更多
关键词 在线批过程监测 多向主元分析(MPCA) 变量展开 时变主元协方差 青霉素发酵
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流域年径流量组合预测方法研究与应用
16
作者 樊琰 李岩 《东北水利水电》 2006年第8期23-25,共3页
本文介绍了组合预测模型的原理,并以周期叠加外推法、平稳时间序外推法和灰色预测为子预测模型建立时变权最小方差组合预测模型。实例计算结果表明,时变权最小方差组合预测模型的预测精度优于3个子预测模型。组合预测模型理论依据充分,... 本文介绍了组合预测模型的原理,并以周期叠加外推法、平稳时间序外推法和灰色预测为子预测模型建立时变权最小方差组合预测模型。实例计算结果表明,时变权最小方差组合预测模型的预测精度优于3个子预测模型。组合预测模型理论依据充分,既可应用于流域年径流量的预测,又可推广到其他水文要素的预测。 展开更多
关键词 年径流量 时变权最小方差 组合预测模型
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A novel method to predict static transmission error for spur gear pair based on accuracy grade 被引量:3
17
作者 LIU Chang SHI Wan-kai +1 位作者 Francesca Maria CURÀ Andrea MURA 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第11期3334-3349,共16页
This paper proposes a novel method to predict the spur gear pair’s static transmission error based on the accuracy grade,in which manufacturing errors(MEs),assembly errors(AEs),tooth deflections(TDs)and profile modif... This paper proposes a novel method to predict the spur gear pair’s static transmission error based on the accuracy grade,in which manufacturing errors(MEs),assembly errors(AEs),tooth deflections(TDs)and profile modifications(PMs)are considered.For the prediction,a discrete gear model for generating the error tooth profile based on the ISO accuracy grade is presented.Then,the gear model and a tooth deflection model for calculating the tooth compliance on gear meshing are coupled with the transmission error model to make the prediction by checking the interference status between gear and pinion.The prediction method is validated by comparison with the experimental results from the literature,and a set of cases are simulated to study the effects of MEs,AEs,TDs and PMs on the static transmission error.In addition,the time-varying backlash caused by both MEs and AEs,and the contact ratio under load conditions are also investigated.The results show that the novel method can effectively predict the range of the static transmission error under different accuracy grades.The prediction results can provide references for the selection of gear design parameters and the optimization of transmission performance in the design stage of gear systems. 展开更多
关键词 gear transmission error time-varying backlash prediction method accuracy grade
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Oscillation in a Variable Delay Logistic Difference Equation
18
作者 TAN Qiong-hua CHEN Ming 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2009年第1期87-93,共7页
Consider the nonautonomous delay logistic equation △yn=pnyn(1-yn-ln/k),n≥0, where {Pn}n≥0 is a sequence of nonnegative real numbers, {In}n≥0 is a sequence of positive integers satisfying n→∞lim(n-ln)=∞, and... Consider the nonautonomous delay logistic equation △yn=pnyn(1-yn-ln/k),n≥0, where {Pn}n≥0 is a sequence of nonnegative real numbers, {In}n≥0 is a sequence of positive integers satisfying n→∞lim(n-ln)=∞, and k is a positive constant. Only solutions which are positive for n ≥ 0 are considered. We obtain a new sufficient for all positive solutions of (1) to oscillate about k which contains the corresponding result in [2] when i = 1. 展开更多
关键词 variable delay Logistic difference equation positive solution OSCILLATION
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中国产业结构调整对全要素生产率的时变效应 被引量:35
19
作者 殷红 张龙 叶祥松 《世界经济》 CSSCI 北大核心 2020年第1期122-142,共21页
本文采用有向无环图(DAG)方法和带有时变参数的因子扩展向量自回归模型识别中国产业结构调整与全要素生产率(TFP)间的动态因果关系。研究结果显示,产业结构高级化、工业结构技术化及服务业结构生产化对TFP具有较强的影响力,且产业结构... 本文采用有向无环图(DAG)方法和带有时变参数的因子扩展向量自回归模型识别中国产业结构调整与全要素生产率(TFP)间的动态因果关系。研究结果显示,产业结构高级化、工业结构技术化及服务业结构生产化对TFP具有较强的影响力,且产业结构高级化与TFP间存在显著的双向因果关系;从时变效应来看,不同经济时期产业结构高级化对TFP均具有较强的促进作用,但TFP提高对产业结构高级化的冲击效应存在时变性,近年来TFP对产业结构高级化的带动作用开始凸显。另外,高技术产业的发展可以有效对冲经济下行,工业结构技术化调整更有利于TFP提高,而服务业结构生产化对TFP的促进作用并不明显,说明生产性服务业的技术外溢效应仍有待提升。 展开更多
关键词 产业结构调整 全要素生产率 DAG分析 时变方差分解
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跟踪雷达高低角测量误差的统计分析 被引量:2
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作者 齐全跃 陈敏 舒长胜 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 1997年第7期77-82,共6页
提出以如下的具有慢时变方差的线性回归一自回归混合模型yt=βTxt+σtεtεt=φ1εt-1+…+φpεt-p+et{描述跟踪雷达高低角测量误差的变化规律,并提出了模型阶数的估计方法。数值例子表明。
关键词 跟踪雷达 高低测量误差 时变方差 统计分析
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