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考虑时变波动率影响的最优期权投资组合
被引量:
2
1
作者
周春阳
吴冲锋
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第10期2635-2643,共9页
本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型...
本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比.
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关键词
期权投资组合
波动
率
风险
时变波动率模型
原文传递
题名
考虑时变波动率影响的最优期权投资组合
被引量:
2
1
作者
周春阳
吴冲锋
机构
上海交通大学安泰经济与管理学院金融系
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第10期2635-2643,共9页
基金
国家自然科学基金(71771144,71790592)。
文摘
本文基于上证50ETF期权,构建单期模型求解最优期权组合问题.我们采用GARCH模型和GJR-ST模型来刻画标的50ETF日对数收益率的动态过程,采用蒙特卡罗模拟法生成标的资产在期权到期日的价格分布.样本外实证结果表明,GARCH模型和GJR-ST模型构建的最优期权组合都能获得显著为正的样本外平均收益.而相比于GARCH模型,GJR-ST模型能更好地管理波动率风险,因而可以获得更高的收益风险比.
关键词
期权投资组合
波动
率
风险
时变波动率模型
Keywords
option portfolio
volatility risk
time-varying volatility model
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
考虑时变波动率影响的最优期权投资组合
周春阳
吴冲锋
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
2
原文传递
已选择
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