基于时变隐马尔科夫模型的机器人故障预测

针对多机器人系统的应用场景,提出了Weibull分布和隐马尔科夫模型相结合的多机器人系统故障预测方法。首先,根据机器人的无故障运行时间估算出机器人可靠性的Weibull分布模型;然后对机器人运动数据采用小波包变换的方法进行特征提取,并训练好状态评估模型,将经过特征提取后的待诊断数据输入训练好的状态评估模型,实现性能评价功能;最后,使用隐马尔科夫模型中期望最大化算法(expectationmaximization,EM)结合Weibull分布进行故障预测模型的训练。通过仿真验证了该方法的可行性和有效性。

中国通胀水平、通胀不确定性及货币政策波动

基于时变参数模型和时变马尔科夫域变模型及格兰杰非因果性检验分析表明,在高通货膨胀期,通货膨胀率与通货膨胀不确定性存在着正相关关系。通货膨胀不确定性是通货膨胀率的格兰杰原因,由央行货币政策改变引发的货币供给不确定性,是引发通货膨胀不确定性的格兰杰原因。

不确定性冲击下利率传导机制

本文考察了货币政策不确定性冲击下市场利率之间的传导机制。首先,应用时变系数马尔科夫区制转移模型提取代表货币政策不确定性的利率不确定性。其次,采用Dirichlet-VAR模型考察了这种不确定性冲击下政策利率和市场利率之间的传导关系。最后,结合二元和多元变量之间的影响关系,给出了不确定性冲击下利率的核心传导结构。实证结果表明:不考虑不确定性冲击时,政策利率和货币市场利率之间存在基本的传导环路,货币市场和债券市场之间形成了市场化的传导环路。考虑不确定性冲击时,利率内在不确定性直接影响了股票市场收益率的变动;利率外在不确定性对债券市场和股票市场都会带来影响,进而影响市场上的融资成本。

一种网络安全态势自适应预测模型

针对传统网络安全态势预测模型预测精度较低的不足,提出一种网络安全态势自适应预测模型。首先,提取警报要素并利用熵关联法计算得到网络安全态势的时间序列;然后,将该序列作为滑动自适应三次指数平滑法的输入,并生成安全态势初始预测值序列;最后,基于误差状态通过时变加权马尔科夫链预测误差,并修正初始预测值。实验结果表明,自适应预测模型相比其他模型具有较好的预测精度。

汇率对我国股市波动预测的影响

针对当下股市与汇市关系日益密切的现状,以汇率和沪深300指数为研究对象,运用时变马尔科夫EGARCH(TVTP-MSEGARCH)模型探索了汇率对我国股市波动预测的影响。根据MCS检验和SR统计量,与传统GARCH、EGARCH和FTP-MSGARCH模型的样本外预测能力进行对比分析。实证结果表明:我国股市存在结构转换行为;汇率可以影响我国股市不同结构间的转移概率;包含汇率的TVTP-MSEGARCH模型在对我国股市波动的预测方面显著优于传统GARCH、EGARCH和FTP-MSGARCH模型。

中美两国货币增长不确定性与经济周期联动机制的差异性分析

本文基于时变参数马尔科夫阶段变迁模型,通过甄别中美两国货币增长不确定性与经济周期联动机制的差异性,发现中国(美国)货币增长不确定性处于"低波动状态"的持续性弱于(强于)其处于"高波动状态"的持续性,非预期货币政策对宏观经济稳定性产生微弱(显著)的冲击影响,由货币政策冲击引发的货币增长不确定性能够促进(阻碍)宏观经济增长,而由宏观经济冲击引发的货币增长不确定性能够抑制(微弱推动)宏观经济增长;与美国相比较,中国货币增长不确定性总体更为剧烈,其处在"低波动阶段"时的持续性更弱而处在"高波动阶段"时的持续性更强;中国货币增长不确定性主要由宏观经济冲击所引致,而在美国宏观经济冲击以及货币政策冲击共同产生货币增长不确定性,此外在美国货币增长不确定性较高的时期,货币政策冲击所引发的货币增长不确定性占主导地位。

金融开放进程中的中国跨境资本流动风险预警研究——基于MS-TVTP模型的分析

本文基于中国金融开放进程加快、跨境资本流动波动加剧的背景,从宏观经济、金融市场及国际贸易等维度选取2000—2017年月度指标,利用时变概率的马尔科夫区制转换模型(MS-TVTP)对中国跨境资本流动风险进行预警。结果发现:跨境资本流动高风险区制内,房地产销售价格指数、股票市值占GDP比重和财政赤字率下降会使风险加剧;低风险区制内,上述变量作用方向相反。2008年金融危机以后,跨境资本流动与股市、楼市的联系不断紧密。由备选指标中先行指标合成的国际和国内因素是跨境资本流动风险区制转换的主要驱动因素,其中,国内因素对跨境资本流动风险从低区制向高区制转换的影响更大,但该影响在金融危机期间减弱;国际因素对跨境资本流动风险状态转换的影响自金融危机以后不断增强。运用预警模型对2018—2019年中国跨境资本流动风险进行预测,结果显示,此时期中国跨境资本流动风险位于高区制,且从高区制向低区制转换的概率较低。因此,现阶段应从经济基本面出发,关注预警指标体系中的核心指标与国内外金融市场的联动性,加强股票市场和房地产市场监管,防范紧缩型财政政策可能带来的跨境资本流动风险,控制宏观经济调控力度,做好跨境资本流动预期引导工作。