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时变视角下基于MODWT的沪深300指数现货与期货市场间波动溢出效应
被引量:
7
1
作者
隋新
何建敏
李亮
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第1期31-38,共8页
基于极大重叠离散小波变换(MODWT)将收益率序列进行多尺度分解,并从时域与频域两个角度来研究沪深300指数现货与期货间的波动溢出效应。在各级尺度上,运用Granger因果检验判定波动溢出方向,运用时变Coupla函数对波动溢出强度的时变特性...
基于极大重叠离散小波变换(MODWT)将收益率序列进行多尺度分解,并从时域与频域两个角度来研究沪深300指数现货与期货间的波动溢出效应。在各级尺度上,运用Granger因果检验判定波动溢出方向,运用时变Coupla函数对波动溢出强度的时变特性进行刻画。研究表明,d1、d2尺度对原始序列波动的能量贡献达70%以上;而溢出方向与强度随着尺度的变化而变化,为此,交易者要注重自身偏好的交易周期上的溢出规律分析,以便做出合理决策。
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关键词
小波变换
波动溢出效应
时变coupla
原文传递
题名
时变视角下基于MODWT的沪深300指数现货与期货市场间波动溢出效应
被引量:
7
1
作者
隋新
何建敏
李亮
机构
东南大学经济管理学院
出处
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015年第1期31-38,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(71371051
71071034
+1 种基金
71201023)
教育部人文社会科学研究青年项目(12YJC630101)
文摘
基于极大重叠离散小波变换(MODWT)将收益率序列进行多尺度分解,并从时域与频域两个角度来研究沪深300指数现货与期货间的波动溢出效应。在各级尺度上,运用Granger因果检验判定波动溢出方向,运用时变Coupla函数对波动溢出强度的时变特性进行刻画。研究表明,d1、d2尺度对原始序列波动的能量贡献达70%以上;而溢出方向与强度随着尺度的变化而变化,为此,交易者要注重自身偏好的交易周期上的溢出规律分析,以便做出合理决策。
关键词
小波变换
波动溢出效应
时变coupla
Keywords
Wavelet Transform
Volatility Spillover Effects
Time-varying Copula
分类号
F832.51 [经济管理—金融学]
F724.5 [经济管理—产业经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
时变视角下基于MODWT的沪深300指数现货与期货市场间波动溢出效应
隋新
何建敏
李亮
《系统工程》
CSSCI
CSCD
北大核心
2015
7
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参考文献
引证文献
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