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继电保护装置的多因素时变Markov模型及其检修策略分析 被引量:26
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作者 薛安成 罗麟 +3 位作者 景琦 王俊豪 黄少锋 毕天姝 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2015年第7期124-129,共6页
高可靠性微机继电保护装置的人为失效、软件失效以及不同检修模式等因素造成的失效不可忽略。同时,其失效率在全寿命周期内并非恒定。针对上述问题,分别建立了考虑多重因素的单个保护装置5状态Markov模型和双重化保护的14状态Markov模... 高可靠性微机继电保护装置的人为失效、软件失效以及不同检修模式等因素造成的失效不可忽略。同时,其失效率在全寿命周期内并非恒定。针对上述问题,分别建立了考虑多重因素的单个保护装置5状态Markov模型和双重化保护的14状态Markov模型。考虑时变失效因素与检修因素,并对部分检修与全部检修进行区分,比较相应的时变不可用率变化,并给出最优检修策略。 展开更多
关键词 继电保护装置 可靠性 时变markov 检修策略
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基于时变Markov状态转换的RealizedGARCH族模型及其对期货波动率的预测 被引量:1
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作者 吴志敏 蔡光辉 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2022年第4期397-414,共18页
近年来,Realized GARCH族模型在金融市场波动率研究中展现了良好的预测效果.该文在两个Realized GARCH族模型基础上,考虑波动率存在非线性结构特征,引入基于显著跳跃方差测度的时变Markov状态转换机制以构建时变MRS-Realized GARCH族模... 近年来,Realized GARCH族模型在金融市场波动率研究中展现了良好的预测效果.该文在两个Realized GARCH族模型基础上,考虑波动率存在非线性结构特征,引入基于显著跳跃方差测度的时变Markov状态转换机制以构建时变MRS-Realized GARCH族模型,推导其参数估计方法,并应用DM检验和MCS检验来评估模型的预测精度.最后,分别基于不同的评估方法,误差分布假设,滚动窗口长度,采样区间和跳跃测度对模型进行稳健性检验.以沪深300股指期货数据为例,实证研究表明:沪深300股指期货市场存在高波动和低波动状态,跳跃测度在低波动状态会对未来一期波动产生显著的正向影响,而在高波动状态会抑制未来一期波动;DM检验和MCS检验显示,时变MRS-Realized GARCH族模型在任意的损失函数指标下均具有最佳的波动预测效果;另外,稳健性检验结果证实该模型在不同情况下均具有最佳的预测表现. 展开更多
关键词 Realized GARCH族模型 时变markov状态转换 跳跃测度 波动预测 MCS检验
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多因素时变Markov链模型下考虑信用风险的互换期权定价 被引量:2
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作者 陈正声 秦学志 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2011年第6期993-1003,共11页
提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov链模型,在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型.以1998年1月-2008年12月美国国债的收益率数据及评级机构穆迪的信用评级数据为样本,利... 提出具有似扩散行为的共同因素与特定评级因素及其驱动下的时变Markov链模型,在仿射期限结构框架下建立了考虑交易对手信用风险的互换期权定价模型.以1998年1月-2008年12月美国国债的收益率数据及评级机构穆迪的信用评级数据为样本,利用卡尔曼滤波技术与约束非线性最小二乘法对模型进行了参数估计.主要结果为:首先,以似扩散过程的形式引入具有权重影响的共同因素与特定评级因素,构建了基于信用评级的时变Markov链模型;其次,建立了含信用风险的互换期权定价模型,给出了该期权的闭式解;最后,分析了交易对手方信用等级状况的变化对互换期权定价的影响. 展开更多
关键词 互换期权 交易对手风险 信用评级 时变markov链模型
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基于时变Markov的DCC-GARCH模型最小风险套期保值研究 被引量:9
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作者 王佳 金秀 +1 位作者 王旭 李刚 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第10期13-23,共11页
考虑Markov状态转移概率的时变特征,在传统DCC-GARCH基础上,提出基于Markov时变转移概率的DCC-GARCH模型(TVTP-DCC-GARCH)研究最小风险套期保值比例的估计方法,并利用两阶段极大似然法对模型参数进行估计。进一步分别从样本内和样本外... 考虑Markov状态转移概率的时变特征,在传统DCC-GARCH基础上,提出基于Markov时变转移概率的DCC-GARCH模型(TVTP-DCC-GARCH)研究最小风险套期保值比例的估计方法,并利用两阶段极大似然法对模型参数进行估计。进一步分别从样本内和样本外估计沪深300指数期货和现货的最优套期保值比率,对套期保值的绩效进行检验,并将检验结果分别与Markov转移概率恒定的DCC-GARCH(FTP-DCCGARCH)、DCC-GARCH、OLS、1:1完全套期保值以及无套期保值的沪深300指数现货的绩效进行对比。实证结果表明,利用基于Markov状态转移的DCC-GARCH模型研究沪深300指数期货的套期保值问题具有一定合理性,且在参数估计中TVTP-DCC-GARCH模型的拟合效果最佳;在套期保值有效性方面,TVTP-DCCGARCH模型优于其他模型,说明在DCC-GARCH模型中引入时变状态转移概率能够有效提高套期保值组合的绩效。 展开更多
关键词 时变markov 状态转移 套期保值 DCC-GARCH
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气象卫星Markov时变信道的建模与仿真
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作者 张秀再 郭业才 +1 位作者 杨昌军 赵益波 《信息技术》 2017年第9期49-53,57,共6页
天气变化的随机过程决定了气象卫星信道的Markov时变特性。根据北京气象卫星地面站上空的云类型统计结果,给出了晴空、多云和阴雨天气时气象卫星信道三种状态的稳态概率分布和信道状态转移矩阵,并提出了气象卫星Markov时变信道仿真模型... 天气变化的随机过程决定了气象卫星信道的Markov时变特性。根据北京气象卫星地面站上空的云类型统计结果,给出了晴空、多云和阴雨天气时气象卫星信道三种状态的稳态概率分布和信道状态转移矩阵,并提出了气象卫星Markov时变信道仿真模型的建立方法。通过计算机仿真实验对理论模型和仿真模型的包络概率密度分布和误码率曲线进行了对比,两种曲线符合程度较好,说明所建立的仿真模型可以描述气象卫星时变信道的特性。 展开更多
关键词 气象卫星 markov时变信道 建模仿真
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基于IMM-RDCKF的机动目标跟踪算法 被引量:2
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作者 周昆正 《雷达科学与技术》 北大核心 2018年第6期656-660,666,共6页
针对机动目标跟踪问题,提出了一种IMM-RDCKF算法。首先充分利用量测方程中只有部分状态变量是非线性的特点,对于非线性的量测方程采用降维滤波方法,可以在保障跟踪精度条件下减小计算量。其次,对IMM算法中的转移概率矩阵进行实时估计,... 针对机动目标跟踪问题,提出了一种IMM-RDCKF算法。首先充分利用量测方程中只有部分状态变量是非线性的特点,对于非线性的量测方程采用降维滤波方法,可以在保障跟踪精度条件下减小计算量。其次,对IMM算法中的转移概率矩阵进行实时估计,提高了模型匹配概率。再次,滤波过程中由于误差累积可能导致协方差矩阵失去正定性,对算法进行了优化,确保了滤波过程中协方差矩阵的正定性,提高了算法稳定性。Monte-Carlo仿真结果表明,与CKF算法相比,该算法的跟踪精度有明显的提高,计算效率提高了一倍。 展开更多
关键词 机动目标跟踪 交互多模型 时变markov转移概率 降维容积卡尔曼滤波 协方差矩阵正定
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Delimiting Ecological Space and Simulating Spatial-temporal Changes in Its Ecosystem Service Functions based on a Dynamic Perspective: A Case Study on Qionglai City of Sichuan Province, China 被引量:1
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作者 OU Dinghua WU Nengjun +6 位作者 LI Yuanxi MA Qing ZHENG Siyuan LI Shiqi YU Dongrui TANG Haolun GAO Xuesong 《Journal of Resources and Ecology》 CSCD 2022年第6期1128-1142,共15页
Delimiting ecological space scientifically and making reasonable predictions of the spatial-temporal trend of changes in the dominant ecosystem service functions(ESFs) are the basis of constructing an ecological prote... Delimiting ecological space scientifically and making reasonable predictions of the spatial-temporal trend of changes in the dominant ecosystem service functions(ESFs) are the basis of constructing an ecological protection pattern of territorial space, which has important theoretical significance and application value. At present, most research on the identification, functional partitioning and pattern reconstruction of ecological space refers to the current ESFs and their structural information, which ignores the spatial-temporal dynamic nature of the comprehensive and dominant ESFs, and does not seriously consider the change simulation in the dominant ESFs of the future ecological space. This affects the rationality of constructing an ecological space protection pattern to some extent. In this study, we propose an ecological space delimitation method based on the dynamic change characteristics of the ESFs, realize the identification of the ecological space range in Qionglai City and solve the problem of ignoring the spatial-temporal changes of ESFs in current research. On this basis, we also apply the Markov-CA model to integrate the spatial-temporal change characteristics of the dominant ESFs, successfully realize the simulation of the spatial-temporal changes in the dominant ESFs in Qionglai City’s ecological space in 2025, find a suitable method for simulating ecological spatial-temporal changes and also provide a basis for constructing a reasonable ecological space protection pattern. This study finds that the comprehensive quantity of ESF and its annual rate of change in Qionglai City show obvious dynamics, which confirms the necessity of considering the dynamic characteristics of ESFs when identifying ecological space. The areas of ecological space in Qionglai city represent 98307 ha by using the ecological space identification method proposed in this study, which is consistent with the ecological spatial distribution in the local ecological civilization construction plan. This confirms the reliability of the ecological space identification method based on the dynamic characteristics of the ESFs. The results also show that the dominant ESFs in Qionglai City represented strong non-stationary characteristics during 2003–2019,which showed that we should fully consider the influence of the dynamics in the dominant ESFs on the future ESF pattern during the process of constructing the ecological spatial protection pattern. The Markov-CA model realized the simulation of spatial-temporal changes in the dominant ESFs with a high precision Kappa coefficient of above 0.95, which illustrated the feasibility of using this model to simulate the future dominant ESF spatial pattern. The simulation results showed that the dominant ESFs in Qionglai will still undergo mutual conversions during 2019–2025 due to the effect of the their non-stationary nature. The ecological space will still maintain the three dominant ESFs of primary product production, climate regulation and hydrological regulation in 2025, but their areas will change to 32793 ha, 52490 ha and 13024 ha, respectively. This study can serve as a scientific reference for the delimitation of the ecological conservation redline, ecological function regionalization and the construction of an ecological spatial protection pattern. 展开更多
关键词 ecological space dominant ecosystem service functions(ESFs) dynamicity spatial-temporal change simulation markov-CA model
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