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时间分数阶 CIR 模型下回望期权的定价问题
1
作者 杜云康 许作良 《金融》 2024年第4期1539-1551,共13页
本文主要研究了时间分数阶 CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 模型下回望期权的定价问题。传统的 CIR 模型由于其对长期记忆效应的忽视,已无法充分描述金融市场中的一些复杂现象。因此,本 文引入了时间分数阶导数,以捕捉金融市场中更为复杂的... 本文主要研究了时间分数阶 CIR (Cox-Ingersoll-Ross) 模型下回望期权的定价问题。传统的 CIR 模型由于其对长期记忆效应的忽视,已无法充分描述金融市场中的一些复杂现象。因此,本 文引入了时间分数阶导数,以捕捉金融市场中更为复杂的动态特性。在研究过程中,本文首先利 用 It^o 引理和 ∆-对冲原理对时间分数阶 CIR 模型进行了数学推导,建立了回望期权定价的理论 框架。然后,本文在时间方向与空间方向上使用了有限差分方法对定价公式进行了数值离散处理。 最后,本文进行了数值实验,数值实验的结果验证了所提出方法的有效性。 展开更多
关键词 CIR 模型 时间分数 期权定价 数值方法
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土壤溶质异常输运的时间分数阶对流扩散模型
2
作者 龚权标 《应用数学进展》 2024年第8期3969-3975,共7页
土壤系统经常表现出复杂的性质并导致溶质迁移的异常扩散。基于Skaggs等人的模型,本文研究开发蒸腾和根系吸水条件下的时间分数阶对流扩散方程(FADE)模型,以模拟根区的异常扩散并进行解析求解。模拟表明,时间分数阶对流扩散模型与整数... 土壤系统经常表现出复杂的性质并导致溶质迁移的异常扩散。基于Skaggs等人的模型,本文研究开发蒸腾和根系吸水条件下的时间分数阶对流扩散方程(FADE)模型,以模拟根区的异常扩散并进行解析求解。模拟表明,时间分数阶对流扩散模型与整数阶对流扩散模型的数值结果在表面土壤附近出现偏差,随后随着时间的推移逐渐向下移动,偏差随深度逐渐扩大,较小的α对应较高的浓度曲线,说明土壤中溶质储层较强,导致溶质运移速度较慢,即存在亚扩散。Soil systems often exhibit complex properties and lead to abnormal diffusion of solute transport. Based on the model of Skaggs et al., this paper develops a time fractional advection-diffusion equation (FADE) model under transpiration and root water absorption conditions to simulate abnormal diffusion in the root zone and solves it analytically. The simulation shows that the numerical results of the time fractional advection-diffusion model and the integer advection-diffusion model deviate near the surface soil, and then gradually move downward with time. The deviation gradually expands with depth, and the smaller one corresponds to a higher concentration curve, indicating that the solute reservoir in the soil is strong, resulting in a slower solute migration rate, that is, there is sub-diffusion. 展开更多
关键词 溶质运动 异常扩散 时间分数对流扩散模型 根系吸收
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分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价的数值解 被引量:8
3
作者 孙玉东 杨颜竹 《湖北民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第2期185-190,共6页
通常情况下算术平均亚式期权没有解析定价结果.本文考察分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题的数值解.针对算术平均亚式期权,得到了一个时间2-α阶、空间2阶精度的隐式差分格式.之后采用不等式放大技术证明了差分格... 通常情况下算术平均亚式期权没有解析定价结果.本文考察分数阶时变Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题的数值解.针对算术平均亚式期权,得到了一个时间2-α阶、空间2阶精度的隐式差分格式.之后采用不等式放大技术证明了差分格式关于初值稳定性,并且存在唯一解.最后利用差分格式分析了算术平均亚式期权的数值定价结果. 展开更多
关键词 算术平均亚式期权 时间分数阶black-scholes模型 隐式差分格式 稳定性 可解性 数值模拟
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分数卷积灰色预测模型及其在信息传播中的应用
4
作者 陈涛 《中国传媒大学学报(自然科学版)》 2024年第3期73-84,共12页
通过构造累加生成卷积序列的离散卷积运算实现了数据序列的累加生成,并推广到分数阶卷积幂以实现分数阶累加生成。离散序列卷积运算统一了累加生成和累减生成,给定阶数即可生成相应的卷积序列。引入离散卷积运算,可以从信号处理的角度... 通过构造累加生成卷积序列的离散卷积运算实现了数据序列的累加生成,并推广到分数阶卷积幂以实现分数阶累加生成。离散序列卷积运算统一了累加生成和累减生成,给定阶数即可生成相应的卷积序列。引入离散卷积运算,可以从信号处理的角度来理解累加生成。累加生成系统可视为一个线性滤波器,累加卷积序列的本质是滤波器的单位冲击响应,卷积运算对应滤波过程。在分数累加卷积序列的基础上构建了分数阶灰色预测模型。最后给出数值实验和信息传播中的实际应用案例验证理论的正确性和方法的有效性。 展开更多
关键词 灰色系统理论 累加生成 分数GM(1 1)模型 网络舆情 时间序列
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时间分数阶Black-Scholes方程的纯显-隐交替并行差分方法 被引量:1
5
作者 张瑜 杨晓忠 《中国科技论文》 北大核心 2017年第17期1966-1971,共6页
在显隐交替方法的基础上,对内边界点采用古典显式和古典隐式计算,通过显式和隐式的交替对时间层做分段化处理,给出时间分数阶B-S方程的一类并行差分方法:交替分段纯显-隐(PASE-I)格式和交替分段纯隐-显(PASI-E)格式。理论分析证明这类... 在显隐交替方法的基础上,对内边界点采用古典显式和古典隐式计算,通过显式和隐式的交替对时间层做分段化处理,给出时间分数阶B-S方程的一类并行差分方法:交替分段纯显-隐(PASE-I)格式和交替分段纯隐-显(PASI-E)格式。理论分析证明这类格式解存在唯一且收敛。数值试验结果表明:格式计算稳定,2种格式均较大幅度地提高了计算速度,其计算时间约为古典隐格式的60%,且2种格式的计算精度与隐格式精度接近,证实了本文构造的2类格式对求解时间分数阶B-S方程是有效的。 展开更多
关键词 时间分数B-S(black-scholes)方程 交替分段纯显-隐(PASE-I)格式 交替分段纯隐-显(PASI-E)格式 并行计算 数值试验
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时间分数阶期权定价模型的一类有效差分方法 被引量:8
6
作者 杨晓忠 张雪 吴立飞 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2015年第2期234-244,共11页
时间分数阶期权定价模型(时间分数阶Black-Scholes方程)数值解法的研究具有重要的理论意义和实际应用价值.对时间分数阶Black-Scholes方程构造了显-隐格式和隐-显差分格式,讨论了两类格式解的存在唯一性,稳定性和收敛性.理论分析证实,显... 时间分数阶期权定价模型(时间分数阶Black-Scholes方程)数值解法的研究具有重要的理论意义和实际应用价值.对时间分数阶Black-Scholes方程构造了显-隐格式和隐-显差分格式,讨论了两类格式解的存在唯一性,稳定性和收敛性.理论分析证实,显-隐格式和隐-显格式均为无条件稳定和收敛的,两种格式具有相同的计算量.数值试验表明:显-隐和隐-显格式的计算精度与经典Crank-Nicolson(C-N)格式的计算精度相当,其计算效率(计算时间)比C-N格式提高30%.数值试验验证了理论分析,表明本文的显-隐和隐-显差分方法对求解时间分数阶期权定价模型是高效的,证实了时间分数阶Black-Scholes方程更符合实际金融市场. 展开更多
关键词 时间分数期权定价模型 显-隐格式 稳定性 收敛性 数值试验
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改进时间分数阶模型模拟非Fick溶质运移 被引量:9
7
作者 夏源 吴吉春 张勇 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期349-357,共9页
通过将经典时间分数阶对流-弥散方程的等待时间分布函数的尾部修改为指数型,推导出了改进时间分数阶对流-弥散方程,并提出有效的时空算子分裂数值求解方法。对两个理想算例和一个实际算例进行计算,结果表明,改进的时间分数阶对流-弥散... 通过将经典时间分数阶对流-弥散方程的等待时间分布函数的尾部修改为指数型,推导出了改进时间分数阶对流-弥散方程,并提出有效的时空算子分裂数值求解方法。对两个理想算例和一个实际算例进行计算,结果表明,改进的时间分数阶对流-弥散方程继承了时间分数阶对流-弥散方程能模拟穿透曲线幂率型拖尾分布的优点,还可模拟穿透曲线尾部由幂率型转换到指数型的过程;特征时间λ、分数阶指数γ和两相容量比例系数β共同决定了运移行为。改进的新模型可以区分非均质介质中流动相和非流动相中的溶质浓度,更细微地模拟非Fick溶质运移行为。 展开更多
关键词 改进时间分数模型 对流-弥散方程 非Fick溶质运移 拖尾分布 地下水数值模拟
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时间分数阶Fisher型非线性种群扩散模型的近似解 被引量:1
8
作者 贾红刚 赵艳敏 聂玉峰 《西北师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第2期5-8,14,共5页
利用时间分数阶微积分理论并结合变分迭代法,对含源项的一维时间分数阶种群扩散模型进行求解,得到了模型近似解的表达式;通过与相应整数阶精确解的对比验证了模型的合理性.
关键词 时间分数微积分 种群扩散模型 变分迭代法 源项
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时间分数阶Fisher型非线性种群扩散模型的近似解 被引量:1
9
作者 贾红刚 聂玉峰 赵艳敏 《应用数学》 CSCD 北大核心 2021年第3期536-542,共7页
利用新的一致时间分数阶微积分理论和方法并结合变分迭代法及同伦扰动法,对一维空间时间分数阶种群扩散模型进行近似求解,得到时间分数阶模型问题的近似解的表达式,并通过与相应整数阶精确解对比验证模型的合理性和准确性.
关键词 一致时间分数 种群扩散模型 变分迭代法 同伦扰动法
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扩散时间对离体小鼠脑拉伸指数模型和分数阶微积分模型DWI参数的影响 被引量:2
10
作者 温清清 童海洋 杨鸿毅 《中国医学影像技术》 CSCD 北大核心 2018年第12期1761-1766,共6页
目的探讨扩散时间对小鼠离体脑拉伸指数模型和分数阶微积分(FC)模型DWI参数的影响。方法采用9.4T MR对6只正常小鼠离体脑行DWI,随机分为2组,分别行EPI序列DWI,扩散时间为10、16、22、28、34ms;FSE序列DWI,扩散时间为12、18、25和33ms。... 目的探讨扩散时间对小鼠离体脑拉伸指数模型和分数阶微积分(FC)模型DWI参数的影响。方法采用9.4T MR对6只正常小鼠离体脑行DWI,随机分为2组,分别行EPI序列DWI,扩散时间为10、16、22、28、34ms;FSE序列DWI,扩散时间为12、18、25和33ms。在Matlab平台上采用Levenberg-Marquardt算法拟合计算拉伸指数模型和FC模型参数,获得离体脑灰质和白质的DWI参数,包括拉伸指数模型扩散系数(DDC)、不均匀性指数(α)和FC模型扩散系数(D)、复杂性参数(β)、空间常数(μ);分析DWI参数与扩散时间的关系。结果 EPI和FSE序列DWI中,小鼠离体脑灰质和白质DDC和D均随扩散时间增大而减小,α和β均略增大,μ增大明显。结论小鼠离体脑中,拉伸指数模型和FC模型DWI参数与扩散时间的变化关系基本一致。观察生物组织中水分子扩散时,除考虑微观障碍物的影响,还需考虑各种膜结构的渗透作用。 展开更多
关键词 扩散磁共振成像 扩散时间 分数微积分模型 拉伸指数模型
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基于等效黏弹性的变阶分数阶岩石损伤蠕变模型 被引量:18
11
作者 李德建 刘校麟 韩超 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第12期3831-3839,共9页
基于分数阶Zener模型与时变黏性Zener模型之间的等效黏弹性,突出弛豫时间在岩石流变黏弹性演变过程中的重要性。当弛豫时间趋近于无穷大,蠕变过程中的黏性演变等同于松弛过程中的黏性演变,并且建立了与弛豫时间相关的损伤因子,解释了损... 基于分数阶Zener模型与时变黏性Zener模型之间的等效黏弹性,突出弛豫时间在岩石流变黏弹性演变过程中的重要性。当弛豫时间趋近于无穷大,蠕变过程中的黏性演变等同于松弛过程中的黏性演变,并且建立了与弛豫时间相关的损伤因子,解释了损伤因子在岩石流变变形过程的物理意义。利用弛豫时间建立分数阶变阶函数,依此构造变阶分数阶损伤蠕变模型,并且将模型推广到三向应力状态,给出三向应力状态下变阶分数阶损伤蠕变模型。最后基于砂岩的三轴蠕变试验数据,验证了三轴状态下变阶分数阶损伤蠕变模型的可应用性和合理性,试验数据与模型拟合曲线吻合度较高,可以较好地描述蠕变全过程力学行为。模型拟合参数的有效性得到分析和验证,增加了模型在其他复杂应力环境下的可应用性。 展开更多
关键词 岩石流变 等效黏弹性 弛豫时间 损伤演变 分数损伤蠕变模型
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时间分数阶亚式期权定价高精度的显-隐和隐-显差分方法 被引量:2
12
作者 谢万姗 孙玉东 《湖北民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第2期215-225,共11页
针对时间分数阶的算术平均亚式期权定价问题,提出了一个时间2-α阶、空间4阶高精度的显-隐式差分方法和隐-显式差分方法,并通过该方法得出了Black-Scholes模型下亚式期权定价的数值结果.并结合傅里叶方法和数学归纳法分析了差分格式的... 针对时间分数阶的算术平均亚式期权定价问题,提出了一个时间2-α阶、空间4阶高精度的显-隐式差分方法和隐-显式差分方法,并通过该方法得出了Black-Scholes模型下亚式期权定价的数值结果.并结合傅里叶方法和数学归纳法分析了差分格式的稳定性及收敛性.通过数值模拟结果说明了差分格式求解时间分数阶Black-Scholes模型下亚式期权是可行的. 展开更多
关键词 时间分数阶black-scholes模型 亚式期权 显-隐式差分格式 隐-显式差分格式
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Caputo分数阶切换线性系统的指数稳定性
13
作者 王其祥 龙飞 +1 位作者 莫立坡 杨靖 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第2期304-312,共9页
众所周知,与整数阶切换系统不同, Caputo分数阶切换系统的积分下界不能随子系统的切换而被更新,意味着在下界非一致的任意区间内不能直接取分数阶导数的分数阶积分.对此,本文给出了一个不等式(文中引理6)克服这一问题,并用1个数值例子... 众所周知,与整数阶切换系统不同, Caputo分数阶切换系统的积分下界不能随子系统的切换而被更新,意味着在下界非一致的任意区间内不能直接取分数阶导数的分数阶积分.对此,本文给出了一个不等式(文中引理6)克服这一问题,并用1个数值例子进行了验证.通过这一不等式,然后分别利用多Lyapunov函数方法和模型依赖平均驻留时间(MDADT)方法,给出了Caputo分数阶切换线性系统指数稳定的条件,并利用2个数值例子进行验证. 展开更多
关键词 Caputo分数切换线性系统 多LYAPUNOV函数 模型依赖平均驻留时间 指数稳定性
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地下水溶质反常运移的分数阶对流扩散模型研究进展 被引量:4
14
作者 王景瑞 赵建世 胡诗若 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第12期5845-5855,共11页
地下水溶质在非均质多孔介质中的扩散过程并不总是遵循Fick定律,因此称为反常扩散或反常运移,其本质上是非马尔可夫非局域性过程.分数阶对流扩散模型可以对含水层中溶质的这种运移进行充分而准确的描述.本文在阐明多孔介质溶质反常运移... 地下水溶质在非均质多孔介质中的扩散过程并不总是遵循Fick定律,因此称为反常扩散或反常运移,其本质上是非马尔可夫非局域性过程.分数阶对流扩散模型可以对含水层中溶质的这种运移进行充分而准确的描述.本文在阐明多孔介质溶质反常运移基本问题及其动力学机理基础上,综述了三类分数阶对流扩散模型,即空间分数阶对流扩散模型、时间分数阶对流扩散模型和分布式分数阶对流扩散模型,并详细讨论了分数阶对流扩散模型在地下水溶质反常运移领域的应用前景和挑战. 展开更多
关键词 非均质性 尺度效应 反常运移 分形理论 连续时间随机游走 分数对流扩散模型
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时间多项分数阶波动-反应方程的无网格方法
15
作者 危国华 庄平辉 《泉州师范学院学报》 2019年第2期23-27,共5页
尝试采用基于无网格方法的移动最小二乘求解带有时间多项分数阶导数的波动-反应方程.首先利用差分思想离散多项时间分数阶导数,并用移动最小二乘法离散空间变量,得到微分方程的数值逼近格式.然后在数值算例中,分别对矩形区域和圆形区域... 尝试采用基于无网格方法的移动最小二乘求解带有时间多项分数阶导数的波动-反应方程.首先利用差分思想离散多项时间分数阶导数,并用移动最小二乘法离散空间变量,得到微分方程的数值逼近格式.然后在数值算例中,分别对矩形区域和圆形区域采用规则点划分,均得到近似程度较好的计算结果,较好地验证了所提出数值方法的有效性. 展开更多
关键词 时间多项分数导数 移动最小二乘法 无网格方法 非牛顿流体力学模型
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混凝土分数阶应力松弛J体流变模型研究
16
作者 秦毅 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2021年第4期1243-1249,共7页
为了更好地解决混凝土结构的长期稳定性问题以及研究混凝土结构的应力松弛特性,建立一种非定常分数阶应力松弛时效性模型。该模型采用分数阶理论将传统整数阶应力松弛模型进行分数阶化,通过构建损伤变量、时间与模型参数之间的关系,且... 为了更好地解决混凝土结构的长期稳定性问题以及研究混凝土结构的应力松弛特性,建立一种非定常分数阶应力松弛时效性模型。该模型采用分数阶理论将传统整数阶应力松弛模型进行分数阶化,通过构建损伤变量、时间与模型参数之间的关系,且考虑到分数阶模型的分数阶阶数受时间作用的影响,建立一种新型非定常分数阶的应力松弛时效性本构模型;最后,通过试验数据验证模型的正确性与合理性。结果表明,模型曲线与试验曲线高吻合度,说明采用非定常分数阶模型来反映岩石应力松弛全过程变形规律是合适可行的,其可以较好地描述应力松弛变化全过程,总体上该模型拟合度远远高于J体模型,后者在较大应变作用下,模型曲线与试验曲线具有较大偏离度。 展开更多
关键词 应力松弛 非定常分数 时效性本构模型 损伤变量 时间
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Sasobit改性沥青的黏弹性模型及微观结构
17
作者 黄静宇 龙磊 廖丹 《山东交通科技》 2024年第1期33-36,共4页
本研究联合描述凝胶和溶胶沥青的本构模型,对Sasobit改性沥青的流变响应进行了建模。研究表明,Sasobit改性沥青加热后冷却,会形成含蜡的晶体网络结构,得到凝胶沥青。Sasobit改性沥青的蠕变过程可以用一个非线性模型来描述,蠕变过程中晶... 本研究联合描述凝胶和溶胶沥青的本构模型,对Sasobit改性沥青的流变响应进行了建模。研究表明,Sasobit改性沥青加热后冷却,会形成含蜡的晶体网络结构,得到凝胶沥青。Sasobit改性沥青的蠕变过程可以用一个非线性模型来描述,蠕变过程中晶体网络结构破坏,从而获得了溶胶沥青。沥青相中晶体蜡网络结构的变化是造成时间-温度叠加准则失效的原因。此外,Sasobit改性沥青的结构特征可以通过所提出的组合模型准确地描述,这将为准确获取Sasobit改性沥青的流变学特性提供基础。 展开更多
关键词 晶体网络结构 分数模型 主曲线 SASOBIT 时间-温度叠加准则
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基于时间序列分析的电容器退化模型 被引量:6
18
作者 张田 潘尔顺 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第11期1316-1325,共10页
针对高温下电容器电容值下降的问题,基于差分自回归移动平均(ARIMA)模型及分数阶自回归移动平均(ARFIMA)模型,引入时间序列分析法预测电容值的退化轨迹.对于ARIMA模型,当电容器的退化过程服从Wiener分布时,利用过差分预判法(OPM)预判原... 针对高温下电容器电容值下降的问题,基于差分自回归移动平均(ARIMA)模型及分数阶自回归移动平均(ARFIMA)模型,引入时间序列分析法预测电容值的退化轨迹.对于ARIMA模型,当电容器的退化过程服从Wiener分布时,利用过差分预判法(OPM)预判原时间序列的过差分阶数;根据单位根检验、自相关及偏自相关函数的计算结果确定经过一阶差分后的时间序列的平稳性.对于ARFIMA模型,利用重标极差法判定退化数据是否具有长期记忆性;通过最小准则及极大似然法估计模型阶数及其相关参数值.最后,通过残差检验验证OPM-ARIMA及ARFIMA模型在提取有效信息与准确预测两方面的能力,并进一步分析了这两种模型的可行性与有效性. 展开更多
关键词 时间序列分析 电容器 退化预测 自回归移动平均模型 分数差分
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以磁纳米粒子为热源的分数阶双相滞后热传输
19
作者 赵娟霞 菅永军 《应用数学进展》 2020年第12期2308-2316,共9页
本文通过引入弛豫时间和分数阶导数对Pennes方程进行修正,得到了关于温度分布的双相滞后模型。并以此为基础求解了以磁纳米粒子为热源的传热问题,使用Laplace变化得到温度分布的数值解。本文以图像的方式分析了分数阶导数参数、弛豫时... 本文通过引入弛豫时间和分数阶导数对Pennes方程进行修正,得到了关于温度分布的双相滞后模型。并以此为基础求解了以磁纳米粒子为热源的传热问题,使用Laplace变化得到温度分布的数值解。本文以图像的方式分析了分数阶导数参数、弛豫时间和外加磁场性质对温度分布的影响。 展开更多
关键词 双相滞后模型 分数导数 弛豫时间 磁纳米粒子
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含分数阶多项式的离散灰色预测模型及其应用 被引量:3
20
作者 许泽东 党耀国 杨德岭 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期3578-3584,共7页
为了进一步提高含时间幂次项的灰色预测模型的拟合预测精度,通过引入分数阶多项式,提出灰作用量优化的FPDGM (1,1,N)预测模型.在经典的DGM (1,1,N)模型的基础上,将灰作用量整数阶多项式拓展为分数阶多项式,使得构造的模型能够生成更加... 为了进一步提高含时间幂次项的灰色预测模型的拟合预测精度,通过引入分数阶多项式,提出灰作用量优化的FPDGM (1,1,N)预测模型.在经典的DGM (1,1,N)模型的基础上,将灰作用量整数阶多项式拓展为分数阶多项式,使得构造的模型能够生成更加贴近于一般特征的时间响应序列,从而得到拟合预测精度更高的灰色预测模型.对该模型的建模机理、参数估计、递推时间响应式等进行研究,并讨论模型参数几种特殊取值下该模型的性质.研究表明:DGM (1,1)模型、NDGM (1,1)模型和DGM (1,1,N)模型等均是FPDGM (1,1,N)模型的特殊形式,因此,该模型在形式上统一了现有的含时间幂次项灰色模型,扩大了灰色预测理论的应用范围.最后通过实验表明,所提出的新模型具有更好的拟合和预测精度,从而验证了所构建模型的有效性和适用性. 展开更多
关键词 灰色预测模型 分数多项式 时间幂次项 FPDGM(1 1 N)模型
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