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论Hull-White模型三叉树的构建
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作者 郭黄斌 孙钰鹏 《现代商贸工业》 2009年第6期276-277,共2页
介绍了Hull-White模型的校准方法,得到模型的波动率参数,为三叉树的构建做准备,然后主要研究了如何构建Hull-White模型对应的三叉树的建立过程。
关键词 初始利率树 时间变动因子
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