2003年度诺贝尔经济学奖和时间序列计量经济学——恩格尔和格兰杰的理论贡献评述

20 0 3年度诺贝尔经济学奖为美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰所分享。恩格尔和格兰杰获奖的主要原因是在经济时间序列分析方面进行了开拓性的工作。绝大多数的经济时间序列具有两种关键的特质 :非平稳的和波动水平随时间变化。恩格尔提供了“对随时间变化而波动的经济时间序列的分析工具———条件异方差自回归模型” ;格兰杰则建立了“对非平稳经济时间序列的分析方法———协整理论”。

现代计量经济学模型体系解析

本文对现代计量经济学模型体系进行了系统的解析,指出了现代计量经济学的各个分支是以问题为导向,在经典计量经济学模型理论的基础上,发展成为相对独立的模型理论体系,包括基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学、基于非设定的模型结构而发展的非参数计量经济学,并对每个分支进行了扼要的描述。最后在"交叉与综合"的方向上提出了现代计量经济学模型理论的研究前沿领域。

停发新股后的深证指数与上证指数协整关系研究

深圳股票市场自 2 0 0 0年 9月停止发行新股后 ,沪、深两市不再有成交额上的竞争。在这种情况下 ,使用时间序列计量经济学方法对深圳股票市场停止发行新股后的沪、深综合指数序列的关系进行了协整检验。从整个实证检验过程来看 ,深市停止发行新股并没有改变沪。

人物

美国经济学家包揽诺贝尔经济学奖 2011年诺贝尔经济学奖揭晓，普林斯顿大学教授克里斯托弗·西姆斯及纽约大学教授托马斯·萨金特，因在政策对宏观经济的影响方面的研究成果获奖。西姆斯生于1942年，其研究领域主要集中于对时间序列计量经济学和应用宏观经济学方面。他开辟了用向量自回归的方法来分析经济如何受到政策临时性改变和其他因素的影响，