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题名一个模糊时间序列预测模型的集合
被引量:2
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作者
马树才
马芳
王鸿绪
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机构
辽宁大学经济学院
海南热带海洋学院海商学院
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出处
《沈阳师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2019年第1期29-33,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(61503254)
辽宁省教育厅高等学校基本科研项目(WQGD2017021)
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文摘
提出一个模糊时间序列预测模型的集合(SPMFTS)。证明了对于任意时间序列S,应用SPMFTS的自动寻优搜索建模法可以筛选出集合的一个模型FMC_j^1(x,f,i),使得预测值C_j(x,f,i)的相对误差均达到0.000 0%。例如预测美国2010—2016年的跑道侵入问题时,建模FMC可以实现的预测值的相对误差均为0.000 0%;对于预测未来的(美国,2017年)跑道侵入数据时,建模FMC实现的预测值也可达到相对误差为0.000 0%。这些预测模型都比灰色模型GM(1,1)和马尔科夫模型的预测精确度高。因此SPMFTS的建模FMC比灰色马尔科夫模型更有优势。
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关键词
时间序列s
sPMFTs的预测模型Cj(x
f
i)
sPMFTs的自动寻优建模法
跑道侵入
建模FMC
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Keywords
time series s
prediction model C j(x,f,i) of sPMFTs
sPMFTs automatic optimization modeling method
modeling FMC
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分类号
O29
[理学—应用数学]
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题名LME镍、铜期货价格变动的时间序列分析
被引量:4
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作者
王海鸿
齐飞
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机构
不详
兰州大学管理学院
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出处
《财务与金融》
北大核心
2009年第3期9-13,共5页
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基金
兰州大学:金川公司预研项目-国际市场镍
铜波动规律研究
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文摘
本文基于2003~2008年伦敦金属交易所(LME)3月镍、铜期货价格的日线数据,运用经典的时间序列R/S分析方法来研究镍、铜期货市场价格的非线性特征。分析结果显示:LME镍、铜期货市场价格波动是典型的有偏随机游动,H值均大于0.5,期货价格时间序列具有持久性趋势;LME镍、铜期货存在大约分别为447天和442天的非周期循环长度。
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关键词
LME镍铜期货时间序列R/s分析赫斯特指数
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Keywords
Nickel and copper futures of LME
R/s analysis of time series
Hurst index.
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分类号
F83
[经济管理—金融学]
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