中国大陆基于BPT模型的时间相依地震危险性分析

概率地震危险性分析是地震区划图编制、重大工程场地地震安全性评估以及地震风险管理等领域的重要依据,地震时间活动性模型则是概率地震危险性分析的主要理论基础.本研究中基于布朗过程时间(Brownian passage time(BPT))模型,计算了不同情况下中国大陆特征地震震源区时间相依的地震发生率,采用概率地震危险性计算方法,选择合适的地震动模型,评估了中国大陆地区时间相依的地震危险性,并与基于泊松模型的地震危险性做了比较.结果表明,时间相依的地震活动特征对概率地震危险性具有显著影响,在那些地震离逝时间相对较长,离逝率较大(大于1)的震源区,时间相依的地震危险性结果相较于基于泊松模型的地震危险性结果显著增大,增大幅度最大可达50%以上.相反,在那些刚发生地震不久,地震离逝时间较短的震源区,时间相依的地震危险性结果相较于泊松模型显著减小,减小幅度最大可达50%左右.地震复发间隔的变异系数对地震危险性结果也有显著影响,选择合适的变异系数对时间相依地震危险性分析十分重要,后续应该加强对地震复发间隔不确定性的研究.研究结果还表明,时间相依的地震活动特征对不同超越概率下的地震危险性结果的影响是一致的,不随超越概率水平的变化而变化.本文研究结果对地震风险管理、地震保险以及相关防震减灾政策的制定等方面具有重要的应用价值.

基于时间相依模型的新疆大地震发生率研究

新疆大地震活动频繁,开展时间相依的地震危险性研究对应急备灾工作具重要意义。在新疆及邻近地区识别出48个震级上限7.5级及以上的大地震发震构造,利用断层结构参数建立三维断层潜在震源区模型。基于断层滑动速率、历史地震古地震资料构建大地震准周期复发的布朗过程时间(BPT)模型,基于此,计算大地震发震构造未来50年发生率。结果表明:(1)使用时间相依模型,得出未来50年地震危险性较高地区:喀喇昆仑断裂、克孜勒陶-库斯拉普断裂、铁克里克断裂、康西瓦断裂等;(2)使用时间相依模型,得出未来50年地震危险性较低地区有:可可托海-二台断裂、阜康断裂、玛因鄂博断裂、大河沿-洛包泉断裂等;(3)已有研究资料中,对新疆及邻区部分强震发震构造的认识还不完善,部分发震构造的历史地震和古地震资料尚不完整,这是今后工作的研究方向。研究成果将应用于第六代全国地震区划图的地震活动性模型。

考虑一般投资收益和时间相依索赔情形下二维带扰动风险模型的有限时间破产概率渐近估计

考虑具有一般投资收益过程的二维带扰动保险风险模型,假定保险公司盈余的投资收益过程由右连左极随机过程刻画,且两种索赔额与索赔到达时间间隔服从Sarmanov相依结构.当索赔额分布属于正则变化尾分布族时,得到有限时间破产概率的渐近公式.当描述投资收益过程的右连左极过程分别取Lévy过程,Vasicek利率模型,Cox-Ingersoll-Ross(CIR)利率模型,Heston模型时,得到相应投资收益情形下破产概率的渐近公式.

农业企业多元化经营风险——基于时间相依Cox回归模型的分析

本文选取我国246家农业及其相关产业企业为研究对象,借助时间相依Cox回归模型,从现金流量、盈利水平、偿债能力、运营状况、可持续发展前景及财务状况六个方面的财务指标探究多元化背景下研究对象的潜在风险点,进一步,对研究对象根据其多元化战略实施类型进行分类,探究不同的多元化战略是否会影响潜在风险点的分析结果,以便企业管理层做出科学可行的多元化战略决策,更好地进行企业风险管理。

水作用下软岩软化与损伤断裂效应的时间相依性

为研究水作用下软岩损伤劣化效应的时间相依性,通过采用RYL-600岩石试验机和Instron1342电液材料伺服试验机对经过水浸泡不同时间后的软岩试验样品进行力学参数以及双扭试件的亚临界裂纹扩展试验,分别得到了软岩含水率、强度与变形参数、亚临界裂纹扩展速度V与应力强度因子KI、断裂韧度KIC等参数,试验结果分析表明:软岩含水率、力学参数等与水岩作用时间具有高度线性相关性,可以通过含水率和弹性模量建立软岩劣化损伤速率D的函数关系;通过采用双对数坐标空间对常位移松弛法所测试的不同浸泡时间的软岩亚临界裂纹扩展速度V与应力强度因子KI之间的关系研究,发现lgKI-lgV关系具有极好的线性相关性,而且水腐蚀损伤对软岩断裂力学性质有弱化作用,能加快膨胀性软岩亚临界裂纹的扩展,并且软岩水腐蚀作用对岩石裂纹的断裂指标影响显著并具有时间效应。因此,进行软岩与水作用损伤断裂效应的时间相依性研究具有重要意义。

时间相依利率扩散模型的非参数估计

利率的变动模式会随着时间的推移、经济环境的变化和金融制度的改变而发生变化。时变的扩散模型能更好的描述短期利率的随机行为,文章采用基于核回归的非参数方法,估计中国银行间市场7天回购利率的时间相依CKLS模型。最后比较了时间相依CKLS模型与时齐CKLS模型在波动率预报上的表现,结果表明,时间相依CKLS模型更好的反映了利率实时的变化,提高了预测利率变化的精度。

具有时间相依索赔的破产概率(英文)

研究一类风险过程的破产概率 ,其中一类索赔可产生另一类索赔且索赔时间可延迟 .得到了破产概率的上下限 ,并给出了索赔为指数分布的情形下破产概率的解析表达式 .

基于时间相依地震活动性模型的地震时间序列模拟

模拟地震时间序列在地震危险性分析和地震灾害预测等领域中具有重要作用,地震活动性模型是模拟地震序列的重要理论基础.本文以时间相依地震活动性模型为理论模型,系统梳理了现有时间相依地震活动性模型理论与方法,研究了断层(震源)上最新地震发生时间已知、未知以及地震历史开放间隔已知三种情况下地震发生概率的计算方法,分析了地震复发间隔的变异系数对时间相依地震发生概率的影响.研究了基于布朗模型的特征地震准周期发生的物理原理,建立了时间相依地震时间序列的模拟方法.研究结果表明,在地震离逝时间较长的情况下,基于时间相依地震活动性模型计算的地震发生概率要显著大于泊松模型;在地震历史开放时间已知情况下,计算的地震发生概率要高于地震离逝时间未知的情况.地震复发间隔的变异系数越小,模拟的地震时间序列越呈现周期性.本文研究结果可提高长期地震概率预测水平,模拟的具有时间相依特征的地震时间序列可用于地震预测、概率地震危险性分析以及地震灾害预测等领域.

时间相依的概率地震危险性分析研究现状及其在我国的发展前景

通过综述时间相依的概率地震危险性分析的研究历史、发展现状,以及对未来在我国发展和应用前景的展望。本文认为,未来我国时间相依的概率地震危险性分析的发展趋势体现在地震活动性模型参数的确定、特征地震模型的适用性及判断准则、重复地震思想的应用、影响特征地震危险性计算因素的研究、大型构造上特征地震震源段落的识别划分、相邻构造相互影响机制研究等方面。未来时间相依的概率地震危险性分析在我国的应用领域主要是给定时间段内的地震风险评估、应急备灾、地震保险等方面。

一类具有时间相依索赔风险模型的破产概率

考虑了一类具有时间相依索赔的风险模型,模型中包含了2种索赔:主索赔和由它引起的副索赔,并且副索赔可能推迟发生.利用Laplace变换方法,得到了该风险模型破产概率的计算公式,并在索赔额为指数分布的情形下,得到了破产概率所满足的微分方程,给出了破产概率的精确表达式.

基于时间相依COX模型的财务舞弊公司特征

应用时间相依COX模型对中国A股上市公司2008~2015年发生的舞弊行为进行研究.从财务指标、股权结构、公司治理等方面来研究财务舞弊公司的特征,并给出每个指标的相对危险率.研究结果表明,公司规模越大,有标准无保留审计意见,速动比率越高,第一大股东持股比例越高及监事会持股比例越高的公司越不容易产生财务舞弊行为,而董事会会议次数越多的公司,越有可能出现财务舞弊.

含截尾数据的时间相依的ROC曲线分析

目的将时间相依的ROC曲线应用到临床试验的分析中。方法采用多中心、随机、双盲双模拟、阳性药物平行对照的治疗成人慢性乙型肝炎的Ⅱ期临床试验,通过三个模型,用时间相依的ROC分析方法考察两个次要疗效指标HBVDNA、ALT对疗效判定的诊断能力、两者的综合诊断能力以及各指标诊断能力的组间比较。结果对乙型肝炎疗效的诊断方面,HBVDNA比ALT诊断能力更强,HBVDNA和ALT两个指标的综合诊断能力最强,但与HBVDNA单指标诊断能力差别无统计学意义。HBVDNA、ALT以及两者对疗效的综合诊断能力上,试验组都要略高于对照组,且组间差别有统计学意义(P<0.05)。结论对于一个历时较长的临床试验来说,由于病例依从性的问题会存在一定的脱落,疗效的判定存在截尾数据,并且也是时间相依的,此时对各诊断指标诊断能力的考察就应该用时间相依的ROC曲线分析更符合实际。

时间相依模型与泊松模型计算结果的对比分析——以道孚及炉霍潜源为例

运用时间相依的布朗过程时间模型和泊松模型,分别计算了炉霍潜源和道孚潜源7.0≤M<7.5和7.5≤M<8.0震级档未来50a的发震概率,并将其与根据中国地震动参数区划图(2001)潜在震源区划分综合方案且运用分档泊松模型所得的计算结果进行对比分析。结果表明:①应用地震矩率方法得到的各断裂段特征化地震复发间隔,无论是BPT模型或泊松模型所得到的炉霍和道孚潜源在7.0≤M<7.5震级档的发震概率计算结果,均远大于根据中国地震动参数区划图(2001)潜在震源区划分综合方案所得的计算结果;②对于使用同样的由地震矩率方法得到的各断裂段特征化地震复发间隔数据,BPT模型和泊松模型所得的计算结果也不相同。

含时间相依协变量的Cox模型与SAS软件实现

对生物和人的生存时间的评估与预测是生物学与医学的重要任务，由此而形成了数理统计学的重要分支——生存分析已成为近年来最热门的统计方法之一，它在研究疾病．特别是慢性非传染性疾病的发生、发展和转归等各个方面都有着广泛的应用。与其他任何统计分析的目的一样．生存分析同样关注两个问题：即“发生了什么”（寿命的刻画）与“什么促使了发生”（影响因素的识别）。而Cox比例危险模型（cox proportional hazards model）是研究后者的主要工具。

一类时间相依复合更新风险模型损失过程的尾概率渐近估计

考虑一类复合相依更新风险模型,一次事故引发多次索赔.假设索赔次数与索赔时刻相依,同一事故引起的索赔额是宽上限相依(widely upper orthant dependent)且服从重尾分布.得到该风险模型损失过程的精细大偏差和有限时破产概率的渐近估计.

时间相依的超前倒向随机发展方程（英文）

讨论了Hilbert空间中一类时间相依的超前倒向随机发展方程,给出了其解的存在唯一性定理.作为应用,探讨了一类超前倒向随机偏微分方程的演化解.所得结果推广了已有相关结论.

长时间相依游动的分形性质(英文)

给定ε=(εj) j≥ 1∈ {- 1 ,+1 }∞ ,考虑两种长时间游动 Pn(ε) = nj=1εjεj+1…εj+k- 1和 Qn(ε) = nj= 1ε1ε2 …εj, b∈ R ,0 <α≤ 1 .我们得到了 {Pn(ε)～ bnα}和 {Qn(ε)～ bnα}的 Hausdorff维数 .

时间相依的地震危险性区划研究及应用

地震区划工作对于地震灾害的综合防范,即土地利用规划、抗震设防和应急备灾具有重要的意义。应急备灾工作考虑未来短时间段内的地震危险性,需要时间相依的地震危险性区划工作。

时间相依的二维风险模型的折扣累积索赔的渐近性

考虑了带利率的二维更新风险模型。假设索赔额和索赔到达间隔时间都是独立同分布的随机变量,并且它们之间具有某种相依结构。当索赔额分布是次指数分布时,获得了折扣累积索赔向量的渐近性,并且发现此渐近结果会受到索赔额和索赔到达间隔时间之间相依结构的影响。

基于时间相依Cox回归的动态财务预警模型及实证

本文以中小企业为研究对象,从偿债能力、盈利能力等财务因素,加之公司治理、宏观环境等非财务因素出发,利用共线性检验和时间相依Cox回归构建动态财务预警模型,并与经典的Cox模型、logit模型进行对比分析。本研究的特色有二:一是通过时间相依Cox回归模型,构建随时间而变化的预警指标数据与财务危机之间的函数关系。利用偏似然估计、Breslow估计量分别拟合回归系数和基准危险强度,构建财务预警模型,预测企业在未来一段时间内每个时间点上的财务危机概率。相比于基于传统Cox模型的预警研究仅用一期的截面数据建模,本研究考虑了预警指标的动态变化对财务风险的影响,涵盖了更多的历史信息,达到提高预警精度的目的。二是考虑第一类错误“危机企业判为正常”与第二类错误“正常企业判为危机”给投资者造成的损失差异,衡量预警的“错误成本”,以错误成本最低为目标,反推出财务正常和财务危机之间的预警阈值,实现了对财务危机发生与否的提前预警功能。经过实证,本研究的财务预警模型精度较高,尤其对财务危机企业的正确识别率达到75%。相较于传统的Cox回归、logit模型,危机企业的正确识别率更高、错误成本更低。盈利能力、公司治理水平是对企业财务风险影响最为显著的因素。