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时间相依利率扩散模型的非参数估计
被引量:
5
1
作者
潘婉彬
陶利斌
缪柏其
《中国管理科学》
CSSCI
2006年第6期1-5,共5页
利率的变动模式会随着时间的推移、经济环境的变化和金融制度的改变而发生变化。时变的扩散模型能更好的描述短期利率的随机行为,文章采用基于核回归的非参数方法,估计中国银行间市场7天回购利率的时间相依CKLS模型。最后比较了时间相依...
利率的变动模式会随着时间的推移、经济环境的变化和金融制度的改变而发生变化。时变的扩散模型能更好的描述短期利率的随机行为,文章采用基于核回归的非参数方法,估计中国银行间市场7天回购利率的时间相依CKLS模型。最后比较了时间相依CKLS模型与时齐CKLS模型在波动率预报上的表现,结果表明,时间相依CKLS模型更好的反映了利率实时的变化,提高了预测利率变化的精度。
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关键词
时间相依利率扩散模型
非参数方法
核回归
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职称材料
Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界
被引量:
5
2
作者
程建华
王德辉
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第2期173-178,共6页
考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.
关键词
相依
风险
Markov链
利率
离散
时间
风险
模型
破产概率
下载PDF
职称材料
一类离散时间风险模型破产概率上界的估计
被引量:
1
3
作者
钟朝艳
《曲靖师范学院学报》
2006年第3期33-35,共3页
通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.
关键词
鞅
自回归
相依
结构
破产概率
利率
离散
时间
风险
模型
下载PDF
职称材料
基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计
被引量:
2
4
作者
蔡井伟
陈萍
梅霞
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第23期88-90,共3页
文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。
关键词
两步平滑
瞬时波动率估计
一致性
渐近正态性
时间
相依
扩散
模型
下载PDF
职称材料
题名
时间相依利率扩散模型的非参数估计
被引量:
5
1
作者
潘婉彬
陶利斌
缪柏其
机构
中国科学技术大学统计与金融系
香港大学经济与金融学院
出处
《中国管理科学》
CSSCI
2006年第6期1-5,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(10071082)
教育部博士点基金
中国科学院和中国科技大学创新基金资助
文摘
利率的变动模式会随着时间的推移、经济环境的变化和金融制度的改变而发生变化。时变的扩散模型能更好的描述短期利率的随机行为,文章采用基于核回归的非参数方法,估计中国银行间市场7天回购利率的时间相依CKLS模型。最后比较了时间相依CKLS模型与时齐CKLS模型在波动率预报上的表现,结果表明,时间相依CKLS模型更好的反映了利率实时的变化,提高了预测利率变化的精度。
关键词
时间相依利率扩散模型
非参数方法
核回归
Keywords
time - dependent diffusion models
nonparametric method
kernel regression
分类号
F832 [经济管理—金融学]
C931 [经济管理—管理学]
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职称材料
题名
Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界
被引量:
5
2
作者
程建华
王德辉
机构
吉林大学数学学院
出处
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012年第2期173-178,共6页
基金
国家自然科学基金(批准号:10971081
J0730101)
吉林大学基本科研业务费项目(批准号:201100011)
文摘
考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.
关键词
相依
风险
Markov链
利率
离散
时间
风险
模型
破产概率
Keywords
dependent risk
Markov China interest rate
discrete time ri sk model
ruin probability
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
一类离散时间风险模型破产概率上界的估计
被引量:
1
3
作者
钟朝艳
机构
曲靖师范学院数学系
出处
《曲靖师范学院学报》
2006年第3期33-35,共3页
文摘
通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.
关键词
鞅
自回归
相依
结构
破产概率
利率
离散
时间
风险
模型
Keywords
martingale
autoreglessive - correlation structure
ruin probability
interest rate
the discrect time risk model
分类号
F224.7 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计
被引量:
2
4
作者
蔡井伟
陈萍
梅霞
机构
江苏农林职业技术学院基础部
南京理工大学理学院
出处
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017年第23期88-90,共3页
基金
国家自然科学基金资助项目(11271189
11201229)
+1 种基金
江苏高校哲学社会科学基金资助项目(2016SJB910002)
江苏省高等职业院校专业带头人高端研修资助项目(2017GRFX019)
文摘
文章考虑了时间相依扩散模型的非参数估计问题,用两步平滑的技巧给出了带有离散观察值的瞬时波动率估计量。随着取样频率的增加,在一定的条件下得出了估计量的一致性和渐近正态性。
关键词
两步平滑
瞬时波动率估计
一致性
渐近正态性
时间
相依
扩散
模型
分类号
O211 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
时间相依利率扩散模型的非参数估计
潘婉彬
陶利斌
缪柏其
《中国管理科学》
CSSCI
2006
5
下载PDF
职称材料
2
Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界
程建华
王德辉
《吉林大学学报(理学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2012
5
下载PDF
职称材料
3
一类离散时间风险模型破产概率上界的估计
钟朝艳
《曲靖师范学院学报》
2006
1
下载PDF
职称材料
4
基于两步平滑的瞬时波动率非参数估计
蔡井伟
陈萍
梅霞
《统计与决策》
CSSCI
北大核心
2017
2
下载PDF
职称材料
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