基于时间离散模型的斜拉索半主动振动控制

考虑到半主动ER/MR阻尼器本质上是一个可调节的被动型阻尼器,提出了与以往半主动控制策略的半主动控制方法有很大区别,它是建立在被动控制思想基础上的,而且采用了易于实现的时间离散模型.在实例验证中,将新建的半主动控制方法与半主动LQG控制进行了比较,数值试验的结果表明,采用动态调整控制策略能够更有效的抑制斜拉索的振动.

基于竞价成功概率的发电商报价策略的离散时间进化博弈模型

通过对不同市场供求情况下发电商竞价成功概率与市场竞价电量空间之间函数关系的研究,建立了区域电力市场发电商竞价策略的离散时间进化博弈模型。对发电商竞价策略的发展变化趋势进行了分析,确定了系统进化稳定点。所有发电商都采取低价策略或都采取高价策略是系统的两个进化稳定策略,具体收敛到哪个均衡点取决于系统的初始状态。随着市场竞价电量空间的不断变化,达到均衡的路径和时间会发生相应的改变,但不会影响最终的均衡结果。

利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率(英文)

本文考虑了带随机利率的离散时间风险模型.在假设利率为马氏链条件下,得到了有限时间和最终破产概率所满足的递推积分方程,以及最终破产概率的Lundberg不等式.

地铁车站人员疏散离散时间模型研究

疏散时间对于保证地铁车站这类复杂建筑结构内人群的安全至关重要,本文借鉴群集流动理论建立了用于计算地铁车站人群移动时间的疏散离散时间模型(EDTM),模型中的人群流动系数取值不同于传统计算公式中的常量,依据的是经典的车站人群密度与速度函数关系式。将此模型用于某地铁车站站台层,求解楼梯出口疏散人数与时间的关系,并与Building EXODUS疏散软件的模拟结果以及传统地铁车站疏散时间计算公式的计算结果进行了对比,分析表明,EDTM计算结果与EXODUS疏散模拟结果非常接近,且比传统公式计算更为精确和符合实际情况。该计算模型可以为地铁车站人群疏散时间计算、建筑出口性能化设计,以及地铁车站事故应急预案的制定提供更有效的工具。

离散时间疏散模型在建筑出口设计中的应用

针对单元疏散空间的疏散能力问题,提出了单元疏散空间(建筑物只有一个出口)的离散时间疏散模型.模型中考虑了人群密度对疏散能力的影响,改变以往把建筑出口疏散能力视为常数而带来的不能真实反应其疏散能力的状况.结果表明:初始疏散密度确定时,在不同的出口宽度下,C型疏散时间略小于L型疏散时间,这种时间差距随着出口宽度的减小而减小,计算结果与Simulex模拟得出的结果近似;建筑物的疏散能力与出口宽度之间呈非线性关系;根据滞留情况,可以确定建筑的最佳出口宽度.模型能够真实地反映出口疏散能力,研究结果可以用于建筑出口的性能化设计.

随机利率下离散时间保险风险模型

研究随机利率下离散时间保险风险模型.在适当的条件下利用鞅技巧,给出了最终破产概率的Lundberg界.并研究了当保费为常数和理赔额服从Γ-分布时的特殊情形.

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的破产问题

进一步研究离散时间保险风险模型,在利率具有一阶自回归结构的情况下,得到了描述破产严重程度的破产前一时刻的盈余分布与破产持续时间的分布的递推公式.

一类离散时间比例再保险模型的破产问题

本文研究了一类带随机利率的离散时间比例再保险模型.运用递推方法,得到了破产前盈余、破产后赤字的分布以及它们的联合分布所满足的微分积分方程,作为推论得到了破产概率所满足的积分方程,推广了无再保险情形的结果.

带有变利率的离散时间风险模型的破产分布

文章在将常值利率推广到变利率的情况下,研究了变利率的离散时间保险风险模型;得到了破产前最大盈余的分布、破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。

常利率环境双险种离散时间风险模型破产问题

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式.

东道国外资政策调整对FDI进入与退出决策的影响研究——基于离散时间模型

笔者运用离散时间模型,探讨东道国预料内与预料外的外资政策调整对跨国公司投资决策的影响,结果显示:随着外资政策不确定性及期数的增加,投资者将更谨慎地进行投资决策,且要求更高风险补偿。而投资决策惯性区间使FDI波动对东道国外资政策调整存在响应强度差异。在此基础上,笔者得出中国FDI规模变动与外资政策调整在时间上表现出不一致性。充分发挥外资政策效用的关键是保持外资政策的可预期性、连续性与稳定性。

利率服从AR(m)离散时间风险模型的破产分布

研究当保费收入在时间区间的期初和期末给付时的两种广义的离散时间的风险模型,当保险公司的利率具有m阶自回归结构的情况下,将其代入上述模型通过递推和数学归纳法,分别得到了描述破产问题的破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的满足的微分方程,最后指出可以结合具体的例子会有比较好的实际价值.

相关利率离散时间风险模型的破产分布

在利率具有一阶自回归结构的情况下,进一步研究离散时间风险模型,得到了破产前最大盈余分布,破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布以及首达某一水平x的时间分布的递推公式。

理赔量具有一阶自回归结构的离散时间风险模型的破产问题

在理赔量具有一阶自回归的情形下,讨论修正的经典的离散时间风险模型。利用递推形式和数学归纳法得出了破产前盈余的分布,破产前最大盈余的分布,以及破产前盈余、破产后赤字、破产前最大盈余的联合分布的递推式。

一类离散时间风险模型的几个结果

在考虑利率且保费收入为随机变量的离散时间模型下 ,得到了在停时T ,保险公司在初始准备金为u时的生存概率 ,破产后赤字分布 ,有限时间内的破产概率以及盈余首次低于某一个水平x的时间分布的递推公式 。

常利率环境下双险种离散时间风险模型的破产问题

应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题,得到了破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式.

带随机利率离散时间风险模型的破产问题

在带独立同分布随机利率,同时考虑到保费、理赔支付时间的离散时间风险模型下,得到了在停时T,保险公司在初始准备金为u时,破产前最大盈余分布函数满足的积分方程以及盈余首次低于某一个预警水平x的时间分布的递推公式和破产时间分布的递推公式。

具有相依利息率的离散时间保险风险模型的一个联合分布

研究了在利率具有一阶自回归结构的情况下的离散时间保险风险模型,得到了破产前最大盈余的分布以及破产前盈余,破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布的递推公式及其积分方程。

一类离散时间风险模型破产概率上界的估计

通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界,进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界,显示了利率对破产概率上界的影响,即利率的存在降低了破产的概率.

Buck变换器的状态离散时间模型及其极限电压响应控制策略研究

为了提高开关电源变换器的建模精度和控制性能,提出了一种状态切换离散时间模型(State Switching Discrete time Model,SSDM).该模型在建模时考虑的是每个开关周期内的状态,而不是变换器的平均状态,故在高频下其精度比传统的状态平均模型更高.基于开关持续时间的全微分方程,精确计算一个周期内的电感电流和输出电压,从而推导出SSDM.此外,通过SSDM推导出极限电压响应(Limiting Voltage Response,LVR)控制策略.该策略通过电压预测计算出合适的占空比,以在最小开关周期内将输出电压调节为参考值.通过这种策略,变换器不仅实现了非常快的负载/线路瞬态响应和参考跟踪速度,而且在偏差电感下表现出很高的稳定性.最后,通过频率响应分析和实验验证了SSDM的准确性和系统的稳定性.实验结果表明,在不同工况下,LVR控制策略下的输出电压瞬态响应时间相比传统控制策略下的输出电压瞬态响应时间缩短了70%以上;当电感值偏离23%时,在LVR控制策略下的输出电压仍然保持稳定.