动态系统时间连续模型建立的新途径——以山西地区为例

应用动态系统时间连续模型建立的新方法[DM(n,b)模型],通过对山西地区Ms≥5.5地震的建模,讨论DM(n,h)模型对小区域地震预测的可行性.并给出了山西地区的地震预报结果.

连续时间的IS-LM模型可控制性与仿真研究

在现代经济学的标准假设下,建立连续时间的IS-LM动态模型,分析IS-LM动态模型的系统结构特征,设计连续时间的IS-LM动态模型的控制律,得到控制律的解析解并进行仿真分析。研究表明:连续时间的IS-LM动态模型具有能控性、能达性和完全能观性等系统结构特征;连续时间IS-LM动态模型系统可以任意配置其极点,使模型系统渐进稳定,达到输出调节并具有满意的动态性能,即在现代经济学的标准假设下,证实了IS-LM动态模型的可控性。根据模型假设及模型参数的经济意义设计仿真实验,仿真实验结果验证了所设计反馈控制律对连续时间IS-LM动态模型控制的有效性。因而,针对复杂多变的经济形势,科学设计经济政策,能有效实现经济调控的目标。

计及调节资源AGC动态特性的离散-连续时间随机前瞻经济调度

随着具有波动性的可再生能源渗透比例不断提高,系统对调频备用的需求显著增加。为了制定更合理的调度方案和调频备用,有必要研究经济调度和自动发电控制(automatic generation control,AGC)之间的协调优化。该文提出建立考虑调节资源AGC动态特性的离散-连续时间随机前瞻经济调度模型,以制定兼顾能量平衡和调频需求的调度决策,并实现快慢资源的最优协同,增强系统的动态调节能力。为降低模型复杂度,在当前时段将调节资源的AGC动态特性建模为精细化离散模型,在前瞻时段采用简化的连续时间模型刻画调节资源的AGC动态特性,显著降低问题规模。通过在目标函数中引入合适的储能充放电成本惩罚项,将储能充放电互补约束松弛,从而消除01变量。最后,采用Benders分解算法实现并行求解,进一步降低了计算时间。该文在PJM5节点系统和IEEE118节点系统进行算例验证。结果表明,与传统模型相比,所提模型可以有效降低系统的频率偏差;与在前瞻时段考虑精细化AGC动态约束的模型相比,所提模型可显著降低计算时间。

回购与缺货成本下的连续时间报童模型

对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型,研究了其最优订购策略与批发价策略,使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖需求过程与零售价格外生的两种情形下,讨论了带回购策略和缺货成本对连续时间报童均衡策略的共同影响。运用随机最大值原理研究了以上问题均衡策略的存在唯一性,讨论了均衡策略满足的条件,在价格外生情形下得出结论:回购策略与缺货成本的共同作用,使得零售商的最优订购量和供应商的最优批发价格均提高很多。最后,通过数值算例做了最优批发价格与最优订购策略的敏感度分析,具体例子验证了已得结论。

金融工程中资产收益的连续时间模型评述

总结了在过去30年中金融资产收益连续时间模型的发展及主要成果,讨论了迄今连续时间模型参数估计的主要方法,其中特别讨论了MCMC方法;最后指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题。

连续时间模型参数的一种直接估计方法

本文提出一种在频率域内直接估计随机动态系统的连续时间模型参数的快速迭代算法。该算法将时域的广义误差法推广到频率域。在估计模型参数的过程中,所得到的是关于参数的线性正则方程组。避免了非线性估计所带来的困难,附录中证明了所得到的参数估计量是一致的,数字仿真的例子也表明本文所提出的算法是有效的。

连续时间SV模型的估计及在金融风险分析中的应用

本文分析了由连续时间平方根随机波动模型确定的资产收益的无条件联合特征函数及统计特性。对连续时间SV模型,提出了基于经验特征函数的参数估计方法,这种估计方法既不需要对连续时间过程的离散化,也不需要取样路径的模拟,实施起来较简单。使用上海和深圳股市的指数日收益数据对经验特征函数方法在连续时间随机波动模型参数估计中的应用进行了实证分析,并证明了两个市场波动过程存在均值回复及连续时间随机波动模型拟合资产收益数据的优势。

基于过度自信的连续时间委托-代理模型研究

本文以有关心理学理论为依据,建立数学模型研究委托人和代理人过高估计公司信息质量条件下的连续时间委托-代理理论,并分析这种过度自信对委托-代理关系的作用机制.研究表明,最优补偿合同由两部分组成:代理人的保留财富价值和代理人在合同存续期内的努力工作成本;而次优补偿合同由四部分组成:代理人的保留财富价值、努力工作成本、风险溢价和未预期到的意外收益.委托人和代理人在公司信息方面的过度自信偏差都将提高代理成本、恶化道德风险问题.因此改善委托-代理关系的一个有效途径是,委托人自己首先要在公司信息问题上保持理性,其次是要雇佣在公司信息质量方面同样理性的代理人,使委托人和代理人双方都尽可能无偏地估计公司信息的信息价值.

基于连续时间MDP模型和随机决策的维护周期

生产系统的维护策略直接关系到设备的使用寿命,对生产线的连续性和可靠性,以及产品质量、生产效率、满足率等方面都有影响。利用连续时间的MDP模型研究单台设备的维护策略,综合考虑转移概率的动态性和方案选择的随机性,利用MATLAB软件实现优化,获得最佳维护周期。将其应用于混联结构,与基于离散空间的MDP维护策略进行比较。结果显示,基于连续时间MDP模型的维护策略能够有效提高生产系统性能,降低成本,提高生产效益。

高频数据驱动的连续时间模型估计

现代金融经济学中连续时间模型能够更方便地描述重要经济变量的动态过程如股价、汇率和利率等。为连续时间模型提出了一种高频数据驱动的二阶段估计方法,增强了连续时间扩展模型的弹性和可操作性。以Vasicek模型为例给出了该方法的应用实例,首先在第一阶段使用实现波动率方法估计出模型的扩散项参数,然后使用实际数据的稳态分布的前向方程估计漂移项参数。此方法对模型初始设定和优化算法依赖程度低,结果较为稳定可靠。

金融工程中资产收益的连续时间模型估计方法评述

总结了在过去30年中连续时间模型的主要估计方法,并指出了现在和未来该领域研究所面临的主要课题.

连续时间GARCH(1,1)模型的参数估计及其实证分析

利用矩估计的思想对连续时间G ARCH(1,1)模型的参数进行了估计,并利用高频数据对该模型进行了实证分析,结果表明连续时间GARCH(1,1)模型比G ARCH类模型能较好的刻画高频数据的许多统计特征.

连续时间复合二项模型多维精算量的联合分布

连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模型.为了得到该模型多维精算量的联合分布,该文引入了一列上穿零点,推导出该列上穿零点所构成的缺陷(defective)更新序列的更新质量函数.利用此更新质量函数及余额过程的强马氏性可以得到破产概率和包含破产时间,破产前余额,破产严重程度,破产前最大盈余,破产到恢复的最大赤字,整个过程的最大赤字等多维精算量的联合分布.由此联合分布得到其1-骨架链—离散时间复合二项模型的对应的联合分布,最后给出在1-骨架链中索赔额服从指数分布时这一特殊情况下相应多维精算量的联合分布的明确表达式.

一类耦合连续时间随机游走模型的控制方程

应用耦合连续时间随机游走模型构造出一类特殊的时变Levy过程,研究了这类过程的控制方程并分别讨论了当时间过程为三种不同的逆从属过程时的控制方程以及各阶矩的情况.

基于连续时间实物期权模型的高科技企业估值研究

由于高科技公司具有类似买权的特性,如何对其进行价值评估是一个重要课题。文章以实物期权原理研究了高科技公司内在价值评估的基本方法,利用Schwartz和Moon提出的连续时间模型下的实物期权法来评估高科技公司价值,进行了实例分析,结果表明该方法有效。

带干扰的连续时间复合二项模型的破产概率

在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连续时间风险模型中,得到破产前盈余,破产时刻的Laplace变换,破产赤字的矩满足的关系式。

基于连续时间的生产过程优化调度

为了研究印染生产过程的优化问题,分析包括烧毛在内的前处理工艺、染色工艺和后整理的整个印染生产工艺,得出染色工艺是整个印染生产过程优化调度的关键.针对染色工序,建立单阶段的基于直接前后序的连续时间混合线性整数规划(MILP)优化调度模型.该模型考虑有直接前后序加工关系印染产品颜色的深浅关系和这2个产品切换生产成本的因素,调度目标包括提前完工和延期完工惩罚因素.根据给出的案例,利用ILOG公司的求解器对模型求解.调度结果的甘特图表明,通过对染色机生产的优化调度,整个印染生产过程的各种资源得到优化,提高了生产效率,降低了库存成本.

情境模型中的时间表征研究

阅读理解中情境模型的建构是当今阅读研究的热点 ,自Zwaan等人提出事件标记模型理论以来 ,很多研究者对影响情境模型建构的空间维度进行了深入的研究 ,尽管对情境模型中时间维度的研究相对缺乏 ,但仍得出了一些有价值的研究成果。本文对情境模型中时间表征的理论假设、实验研究、技术手段及主要研究结论作了介绍和评析 ,并对未来的研究方向进行了展望。

考虑长输管线输油过程的原油调度模型

针对原油在长输管线输送过程中伴有原油延迟离开管线的情况,提出一种新的基于连续时间的原油调度数学规划模型;并以中国A企业原油储运问题为例,利用该模型可通过监控原油在长输管线中的移动状态,推测其离开管线的时间,通过数学方式描述管线“平推流式”输送过程。模型方案测试结果表明:所建模型的规模较小,具有较强的计算求解性能;采用该模型可在3 min内优化出为期240 h的优化原油调度方案,最大程度地稳定原油蒸馏装置生产和避免油轮滞期。

马柯维茨证券组合投资模型的拓广

由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Markowitz证券组合投资模型为基础 ,通过放宽模型的假设条件 ,对其进行拓广 ,并建立相应的模型。