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基于PE-局部最优算法在基金智能定投领域的研究
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作者 何雨欣 于祥雨 夏羽 《杭州师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2021年第4期432-441,共10页
通过对上海证券交易所股票价格综合指数市盈率(简称:上证市盈率,PE)进行分析和研究,提出一种基于PE的局部最优定时不定额投资算法,并选取6支基金进行数值实验,其中包括3支股票型基金、股票型平均指数、混合型平均指数和沪深300指数.实... 通过对上海证券交易所股票价格综合指数市盈率(简称:上证市盈率,PE)进行分析和研究,提出一种基于PE的局部最优定时不定额投资算法,并选取6支基金进行数值实验,其中包括3支股票型基金、股票型平均指数、混合型平均指数和沪深300指数.实验结果表明本文算法在基金购买份数比、年化收益率以及最大回撤等指标上的表现均优于普通定投算法. 展开更多
关键词 基金定投 智能定投 局部最优 蒙特卡洛法 风险分析
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