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题名两指标随机过程的最优停止的构造
被引量:1
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作者
罗建书
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机构
国防科技大学
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
1993年第2期176-183,共8页
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文摘
本文研究了离散两指标随机过程X=(X_z,_z,z∈N^2)的最优停止的结构及X的Snell包络的渐近算法。首先证明了在条件(A^+)下:Γ=(γ_z,_z,z∈N^2)是控制X的最小正则上鞅,这里γ_z=E(X_σ|_z),z∈N^2。然后根据最优原理,利用X的Snell包络构造出最优策略。从而得出了报酬过程为X=(X_z,_z,z∈N^2)的最优停点的具体结构。最后证明了X的Snell包络的三重极限定理。
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关键词
随机过程
最优停业理论
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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