两类无信息最优停止问题的启发式策略

文章在对最优停止问题进行分类的基础上,提出了三种启发式策略分别适合解决某一类问题;在已有研究的基础上归纳出了截至阀策略的概念,面对不同的问题情境,截至阀策略都能够适用,只是问题情境和决策目标的不同导致截至阀值有所不同;分别在典型的两类决策目标情境下,单次应用和多次应用,给出了最优截至阀策略的参数,提出了多次应用情境下最优截至阀策略的不足。

双指数跳扩散过程的最优停止问题(英文)

研究了双指数跳扩散过程下的最优停止问题,利用最优停止理论和随机过程的无穷小生成元,得到了推迟投资期权的价值函数、最优停止时间和它的最优边界,对美式期权定价有一定的参考价值.

带约束条件的最优停止问题

本文提出这样一类新的最优停止问题:设{xn, yn, Fn}n∞=1是两个可积的适应随机序列,在使得Eyt≥Vy-α的停时类中求{xn,Fn}n∞=1的最优停时,其中α是一常数,Vy是{yn}n∞=1的值,且Vy<∞。我们分别用Lagrange方法和推广了的Snell外壳方法给出了存在性定理,并进行了一些比较,指出了对多目标最优停止问题的一个应用。

Rasche方法在偏序集上最优停止问题中的应用

本文用Rasche方法对偏序集S中的点进行了筛选.筛选算法简单明了.设B(E)记筛选后的点集,我们证明了1)V=sup EX_r=sup{EX_r:r∈B(E)};2)若最优停点存在,侧必几乎处处取值于B(E)中.

超前倒向随机微分方程的反射解及相应的最优停止问题

证明了超前倒向随机微分方程的反射解的存在惟一性,进而解决了一类最优停止问题。

介绍一个应用概率问题——秘书问题

最优停止理论是概率论与数理统计的一个分支,它讨论在什么时候中止一个随机变化的过程可以取得最佳的平均效益。所以它有着十分鲜明的应用背景,许多数理统计问题也属于这种类型。可以认为它的发展是从四十年代提出序贯统计方法时开始的,但只是在六十年代才逐步建立起系统的理论。下面我们介绍一个最典型又有趣的最优停止问题——秘书问题及其初等解法(只用到全概率方式)。人们至今还乐于研究秘书问题的各种推广。

不确定环境下的最优进入决策(英文)

在商品价格服从几何布朗运动的假设下,利用最优停止理论分析了项目的进入和退出的决策问题.公司不能随便地选择退出时间,也就是说,公司一旦进入该项目,它必须在T个单位时间后退出该项目.因此只需确定最优进入时间即可.得到了最优进入时间的精确表达式,同时,也得到了项目价值的精确表达式.

代理人努力决策柔性的分成制委托代理模型

针对被忽视的代理人努力决策的柔性,在第0期完全信息条件下建立了基于柔性的代理人努力决策模型和委托人的最优分成制合同设计模型,证明了最优分成比例在柔性决策行为假定下的存在性,并与经典的委托-代理模型的结论进行对比分析.结果表明,努力决策柔性将会提高努力所要求的临界市场价格;最优分成比例随着代理人的努力成本增加而增加,随着市场价格的期望增长率和努力的产量的增加而减小,但不会随着市场价格的波动率的增加而降低;当市场状况差时,经典的委托代理理论给出的分成比例将会给予代理人过高的支付.

经理人过度投资行为的柔性决策

由于委托代理关系的存在,经理人往往存在过度投资行为,这种行为损害了股东利益。本文在经理人过度投资行为决策柔性和投资项目价值不确定的条件下研究经理人的过度投资行为。通过建立模型,分析发现基于投资决策柔性时,经理人更倾向于过度投资,且要求更大的分成比例,进一步分析发现完善的市场机制、适度的股权集中及人力资本产权化可有效约束经理人的过度投资行为。

基于灾情信息更新的应急物资配送多目标随机规划模型

研究了多出救点、多受灾点、多物资、多车型的应急车辆选址、路径选择和物资配送问题.考虑到灾害预测准确性和物流成本效率之间的悖反关系,从多目标规划和随机规划的角度,建立了应急物资配送的多目标随机规划模型.建模中同时考虑需求和配送路径连通性的随机性,以及出救点对受灾点的最大覆盖范围限制.将统计决策与运筹规划相结合,设计一个加权贝叶斯风险将多目标规划问题转化为单目标规划问题,以及设计一个决定最优停止观测时刻的决策规则使原问题转化为最优停止问题.通过Xpress软件编程求解.最后,算例分析表明了模型和软件的求解速率与精度,并分别证明了两阶段随机规划和灾情信息更新的优势.