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题名风险的停止—损失序应用于最优再保
被引量:3
- 1
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作者
张瑞
曹守明
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机构
河南财经学院信息系
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出处
《河南科学》
1997年第3期337-339,共3页
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文摘
通过对风险进行停止—损失排序,从理论上给出确定最优再保的精算方法。
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关键词
风险
停止-损失序
最优再保
保险
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Keywords
Risk, Stop-loss, Reinsurance contract, The optimal reinsurance contract
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分类号
F840
[经济管理—保险]
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题名基于夏普比率的最优再保险策略
被引量:10
- 2
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作者
周明
寇炜
李宏军
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机构
中央财经大学中国精算研究院
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2013年第5期910-922,共13页
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基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目(12YJC790290)
教育部人文社会科学重点研究基地基金项目(11JJD790053
13JJD790040)
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文摘
当保险公司承保巨灾风险时,通过再保险转移风险是非常必要的。再保险是保险人将其承保业务的一部分转移给再保险人的行为,而再保险业务中核心是最优再保险策略问题,即以何种形式分保以及具体分保的额度。本文引入基金业中风险管理和绩效评估等方面常用的指标-夏普比率,构建了基于该指标的再保险策略风险模型.对于分保业务中常见的两种形式:成数再保险和止损再保险,文章通过分析得出使得保险人夏普比率最大化的风险自留比率和风险自留额度。基于夏普比例对最优再保险策略的研究可以为保险公司的再保险业务提供决策依据。
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关键词
夏普比率
风险价值
最优再保策略
成数再保
止损再保
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Keywords
Sharpe Ratio, value at risk, optimal reinsurance strategies, quota-share reinsurance, stop- loss reinsurance
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分类号
F224.7
[经济管理—国民经济]
O212
[理学—概率论与数理统计]
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题名停止损失再保险
被引量:3
- 3
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作者
王丙参
魏艳华
冉延平
田玉柱
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机构
天水师范学院数学与统计学院
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出处
《齐齐哈尔大学学报(自然科学版)》
2009年第2期76-78,共3页
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基金
天水师范学院科研基金(TSB0814)
吉林省教育厅科学技术研究十一五规划重点项目(吉教科合字[2007]第152号)
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文摘
综合考虑原保险人和再保险人的利益,建立投再保险保费定价模型,可以为保险公司提供最优的再保险决策依据。
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关键词
最优再保
停止损失序
再保险
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Keywords
optimal reinsurance
stop-loss order
reinsurance
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分类号
F840.69
[经济管理—保险]
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题名有关推广的Poisson风险模型的破产问题
- 4
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作者
高珊
曹晓敏
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机构
阜阳师范学院数学系
中国石油大学数学与计算机科学学院
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出处
《曲阜师范大学学报(自然科学版)》
CAS
2006年第2期13-16,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目(10471076)
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文摘
主要讨论了推广的Poisson风险模型的有限时间内的破产概率,得到了有限时间内的破产概率所满足的不等式.首先用鞅的方法得到了该不等式,然后在此基础上得到了该风险模型在超额赔款下的有限时间内的破产概率所满足的不等式,最后还讨论了最优再保问题.
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关键词
风险模型
鞅
停时
超额再保
最优再保
破产概率
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Keywords
risk model
martingale
excess of loss reinsurance
optimal reinsurance
ruin probability
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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