中国证券投资基金的最优套利策略研究

在基金经理人效用函数为指数效用函数、投资基金价格服从几何布朗运动的条件下,基于市场存在交易费用及投资期限无限情况下的最优套利策略,就各参数对最优交易策略的影响进行分析,并对在无风险资产和多种风险资产之间进行资产组合。