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基于双指数跳扩散过程下的一个最优投资问题
1
作者
罗鹏飞
《湖南商学院学报》
2016年第3期44-50,共7页
假设企业收益流服从双指数跳过程,本文得到了实物期权价值、最优关闭清算水平和最优投资水平的解析解。数值结果表明:最优投资水平及期权价值随着跳强度、上跳概率、指数分布均值增加而增加;企业最优关闭水平随着跳强度、上跳概率、指...
假设企业收益流服从双指数跳过程,本文得到了实物期权价值、最优关闭清算水平和最优投资水平的解析解。数值结果表明:最优投资水平及期权价值随着跳强度、上跳概率、指数分布均值增加而增加;企业最优关闭水平随着跳强度、上跳概率、指数分布均值增加而减少。在跳强度较大时,最优投资水平、期权价值、最优关闭清算水平受上跳概率和指数分布均值影响较大。
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关键词
双指数跳过程
最优投资水平
最优
关闭
水平
期权价值
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职称材料
题名
基于双指数跳扩散过程下的一个最优投资问题
1
作者
罗鹏飞
机构
湖南大学金融与统计学院
出处
《湖南商学院学报》
2016年第3期44-50,共7页
文摘
假设企业收益流服从双指数跳过程,本文得到了实物期权价值、最优关闭清算水平和最优投资水平的解析解。数值结果表明:最优投资水平及期权价值随着跳强度、上跳概率、指数分布均值增加而增加;企业最优关闭水平随着跳强度、上跳概率、指数分布均值增加而减少。在跳强度较大时,最优投资水平、期权价值、最优关闭清算水平受上跳概率和指数分布均值影响较大。
关键词
双指数跳过程
最优投资水平
最优
关闭
水平
期权价值
Keywords
a double exponential jump-diffusion process
optimal investment threshold
optimal closure level
option vale
分类号
F304 [经济管理—产业经济]
F724.72 [经济管理—产业经济]
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作者
出处
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1
基于双指数跳扩散过程下的一个最优投资问题
罗鹏飞
《湖南商学院学报》
2016
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